【日盛期貨公告】110年1月到期交割結算價

主 旨: 各指數類期貨一月份合約之最後結算價

2017-07-21

選擇權小學堂 – 第一課

選擇權初階 了解 買方 (buy 方)

簡單選擇權操作就是由下列4種組合

買進買權 / 買進賣權

但是我們簡單帶入英文 就會清楚很多

買方 = buy 買進

賣方 = sell 賣出

買權 = call 多

買進買權 = buy call = 買進多 = 看多    (看大漲)

買進賣權 = buy put = 買進空 = 看空    (看大跌)

賣出買權 = sell call = 賣出多 = 看不多  (看盤整偏空)

賣出賣權 = sell put = 賣出空 = 看不空  (看盤整偏多)

--------------------------已經完成選擇權密碼拆解了------------------------

今天簡單講解 買進買權 buy call

                         買進賣權 buy put       

以下再帶入圖形 就可以更清楚

(圖-1  資料來源：日盛軟體HTS 系統)

1. 買進買權 = buy call = 買進多 = 看多    (看大漲)

【舉例】買進買權9300 12月54點   =  buy call9300 12月 54點 = 看大漲

買方(buy)觀念重點：損失有限 獲利無限

所以可以由(圖-1)看出

 最大損失：54點  -> 54*50 = 2700 元 (選擇權一點50元 請參考合約規格)

 最大獲利：無限~~~

 精準的獲利講法：9300+54 = 9354

漲超過9354，獲利多少依行情走勢~

(圖-2  資料來源：日盛軟體HTS 系統)

2. 買進賣權 = buy put = 買進空 = 看空    (看大跌)

 【舉例】買進賣權8900 12月55點   =  buy put 8900 12月 55點 =看大跌

買方(buy)觀念重點：損失有限 獲利無限

 所以可以由(圖-2)看出

 最大損失：55點  -> 55*50 =2750 元

 最大獲利：無限~~~

 精準的獲利講法：8900-55 = 8845

跌超過8845，獲利多少依行情走勢~~

以上就是 選擇權初階 買方 的概念

能不能用來交易了? 基本上可以!!

賣(sell)方 建議可以預先掛停損

日盛客戶設定條件單、長效單 參考 電腦版：8600 條件單

                                         手機版：日盛Smart

2017-07-28

選擇權小學堂 – 第二課

選擇權初階 了解 賣方 (sell 方)

簡單選擇權操作就是由下列4種組合

買進買權 / 買進賣權

但是我們簡單帶入英文 就會清楚很多

買方 = buy 買進

賣方 = sell 賣出

買權 = call 多

買進買權 = buy call =  買進多 = 看多    (看大漲)

買進賣權 = buy put =  買進空 = 看空    (看大跌)

賣出買權 = sell call =  賣出多 = 看漲不過  (看盤整偏空‧緩跌)

賣出賣權 = sell put =  賣出空 = 看跌不破  (看盤整偏多‧緩漲)

--------------------------已經完成選擇權密碼拆解了------------------------

今天簡單講解 賣出買權 sell call

                         賣出賣權 sell put

以下再帶入圖形 就可以更清楚

(圖-1  資料來源：日盛軟體HTS 系統)

1. 賣出買權 = sell call = 賣出多 = 漲不過  (看盤整偏空‧緩跌)

 【舉例】賣出買權9300月54點  =  sell call 9300 12月 54點 =看漲不過9300

賣方(sell)觀念重點：損失無限 獲利有限

所以可以由(圖-1)看出

最大獲利：54點  -> 54*50 = 2700 元

    最大損失：無限~~~

                          精準的損益兩平點：9300+54 = 9354

              漲超過9354才是賠錢，損失無限，請自行設定停損~~

(圖-3  資料來源：日盛軟體HTS 系統)

2. 賣出賣權 = sell put = 賣出空 = 跌不破  (看盤整偏多‧緩漲)

【舉例】賣出賣權8900 12月55點  =  sell put 8900 12月 55點 =看跌不破8900

賣方(sell)觀念重點：損失無限 獲利有限

所以可以由(圖-4)看出

最大獲利：55點  -> 84*50 =2750 元

最大損失：無限~~~

              精準的損益兩平點：8900-55 = 8845

          跌超過8845才是賠錢，損失無限，請自行設定停損~~

以上就是 選擇權初階 賣方 的概念

能不能用來交易了? 基本上可以!!

賣(sell)方 建議可以預先掛停損

日盛客戶設定條件單、長效單 參考 電腦版：8600 條件單

                                         手機版：日盛Smart 

主旨：公告聚陽期貨(代號KSF)契約調整事宜。

說明：

一、    依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。

二、    聚陽實業股份有限公司(公司股票代號：1477)110年1月8日公告110年現金增資認股相關事項，每千股有償認購75股。

三、    旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等，詳列如附件。

公   告

主旨：公告調整期交所同致期貨契約(OUF)所有月份保證金適用比例，請查照。

說明：

• 依期交所104年7月31日台期監字第10410007970號函「臺灣期貨交易所股票期貨及股票選擇權契約之標的證券，經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發布為處置有價證券，股票期貨及股票選擇權契約保證金之處置調整措施」辦理。
• 本次保證金調整之商品為同致期貨契約(OUF)，調整情形列表如附。
• 本次同致期貨調整自110年1月13日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施，並於110年1月25日該契約交易時段結束後恢復為110年1月13日調整前之保證金，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
  
  
  

公   告

主旨：公告元大台灣50ETF期貨（代號NYF）及選擇權（代號NYO）契約調整事宜。

說明：

一、      依期交所股票期貨契約交易規則第21條之1及股票選擇權契約交易規則第22條之1規定辦理。

二、      元大台灣卓越50證券投資信託基金（證券代號：0050）110年1月7日公告分配收益，每受益權單位配發3.05元。

三、      旨揭契約調整生效日、調整月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等，詳列如附件。

2021/1/18(一)為美國馬丁路德紀念日，各市場交易時間變動如附件。

110年1月亞洲各交易所休假公告

一、 亞洲各交易所休假公告如下：

台灣假期   1/1

日本假期   1/1、1/11

香港假期   1/1

二、 106年1月3日起SGX遇當地國家假期時，上下午盤皆正常交易，不休市。

                                        2021年1月份行事曆

注意事項： 以下資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準

          2021年1月份行事曆

1月1日(五)元旦假期公告

2021/1/1(五)為新年元旦，各市場交易時間變動如附件。

公   告

主旨：公告中美晶期貨（代號NOF）契約調整事宜。

說明：

• 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
• 中美晶圓股份有限公司（公司股票代號：5483）109年12月14日公告分派現金股利，每股配發3.5元。
• 旨揭契約調整生效日、調整月份、調整內容等，詳列如附件。
• 
  

一、調整生效日：110年1月26日
二、調整月份：
110年2月、3月、6月、9月及12月到期契約
三、調整內容

註：本契約調整內容依標的公司公告為準，若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利，則本契約不予調整。

12月25日(五)歐美假期公告

歐美聖誕節(12 / 25)商品交易時刻變動通知 (台北冬令時間)

公   告

主旨：公告環球晶期貨（代號OWF）及小型環球晶期貨(代號PBF)契約調整事宜。

說明：

• 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
• 環球晶圓股份有限公司（公司股票代號：6488）109年12月10日公告分派現金股利，每股配發８元。
• 旨揭契約調整生效日、調整月份、調整內容等，詳列如附件
  
  

公   告

主旨：公告晶電期貨(代號DUF)、晶電選擇權(代號DUO)及隆達期貨(代號 MCF)之契約調整、停止加掛暨終止上市相關事宜。

說明：

• 依臺灣證券交易所109年9月8日臺證上一字第1090015364號函、10 9年12月7日臺證上一字第10900227651號函、期交所股票期貨契約 交易規則第21條、第22條、第32條、第35條、第39條及股票選擇權 契約交易規則第22條、第23條、第34條、第37條、第41條規定辦理。
• 依前述公告函，晶元光電股份有限公司(股票代號：2448，下稱晶電)及隆達電子股份有限公司(股票代號：3698，下稱隆達)轉換股份予富采投資控股股份有限公司(股票代號：3714，下稱富采投控)，成為富采投控100%持股之子公司，每1股晶電普通股換發0.5股富采投控普通股，每1股隆達普通股換發0.275股富采投控普通股，晶電及隆達有價證券停止買賣開始日為109年12月24日，終止上市日暨股份轉換基準日為110年1月6日。旨揭契約調整生效日、調整月份、調整內容及部位限制等，詳列如附件。
• 旨揭契約調整生效日、調整月份、調整內容及部位限制等，詳列如附件。
• 依期交所股票期貨契約交易規則第32條、第35條規定及股票選擇權契約交易規則第34條、第37條規定，晶電期貨、晶電選擇權及隆達期貨自109年12月11日起停止加掛新月份契約及新序列，並自109年 12月24日起停止交易。
• 依期交所股票期貨契約交易規則第39條及股票選擇權契約交易規則 第41條規定，晶電期貨、晶電選擇權及隆達期貨自110年1月6日起終止上市。

                                          臺灣期貨交易所
                      晶電期貨、晶電選擇權及隆達期貨契約調整
一、契約調整：
調整生效日：110年1月6日
調整契約月份：110年1月、3月、6月及9月到期契約
（一）晶電期貨調整：

（二）晶電選擇權調整：

（三）隆達期貨調整：

二、部位限制：
自110年1月6日起至QBA、QB1、QB2契約終止掛牌前一營業日止，依下列規定辦理：
(一)改按標的證券股數計算：

(二)部位合併計算： QB1、QB2與QBF部位合併計算；QBA與QBO同方向選擇權部位合併計算。
(三)部位限制數註：

註：部位限制數應依本契約最新適用部位限制級數計算。

公   告

主旨：期交所新增富采投控期貨(契約代號：QBF)及富采投控選擇權 (契約代號：QBO)契約暨上市相關事宜。

說明：

一、 依據期交所業務規則第29條、第30條、期交所股票期貨契約交易規則第4條、第16條、第32條及期交所股票選擇權契約交易規則第4條 、第18條、第34條規定辦理。

二、 旨揭契約上市日期為110年1月6日，交割月份為110年1月、110年2 月、110年3月、110年6月及110年9月。倘旨揭契約標的證券經臺灣 證券交易所公告不得為融資融券，依期交所股票期貨契約交易規則 第32條第5項及股票選擇權契約交易規則第34條第5項，自標的證券股份轉換基準日起不掛牌新月份契約及新序列。

三、 有關新上市標的證券、英文代碼、中文簡稱、部位限制、標準型證 券股數、保證金及上市後期交所所有股票期貨與股票選擇權標的，詳附件。

保證金調整公告

主旨：期交所公告調整環球晶期貨(OWF)及小型環球晶期貨契約(PBF)所有月份保證金適用比例，請查照。

說明：

一、依期交所104年7月31日台期監字第10410007970號函「臺灣期貨交易所股票期貨及股票選擇權契約之標的證券，經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發布為處置有價證券，股票期貨及股票選擇權契約保證金之處置調整措施」辦理。

二、本次保證金調整之商品為環球晶期貨契約(OWF)及小型環球晶期貨契約(PBF)，調整情形列表如附。

三、本次環球晶期貨及小型環球晶期貨調整自109年12月7日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施，並於109年12月17日該契約交易時段結束後恢復為109年12月7日調整前之保證金，參照證券市場處置瑳施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

公   告

主旨：和大期貨（代號ORF）契約調整事宜。

說明：

一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。

二、 和大工業股份有限公司（公司股票代號：1536）109年11月30日公告109年現金增資認股相關事項，每千股有償認購73.66880093股。

三、 旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等，詳列如附件。

主旨：109年12月亞洲各交易所休假公告

一、 亞洲各交易所休假公告如下：

新加坡假期 12/25

日本假期   12/31

印度假期   12/25

印尼假期   12/24~12/31

香港假期   12/24~12/25、12/31

二、 106年1月3日起SGX遇當地國家假期時，上下午盤皆正常交易，不休市。

2020年12月份行事曆

注意事項： 以下資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準

公   告

主旨：台積電期貨（代號CDF）及選擇權（CDO）契約調整事宜。

說明：

一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條及股票選擇權契約交易規則第22條規定辦理。

二、 台灣積體電路製造股份有限公司（公司股票代號：2330）109年11月12日公 告分派現金股利，每股配發2.5元。

三、 旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等，詳列如附件。

延長最後交易日交易時間

最後交易日因故休市，則提前或延後一營業日
 

l預期國定假日:臺灣或美國假日

提前至前ㄧ同時為本公司營業日及美股SOQ預定發布日

延後至次一同時為本公司營業日及美股SOQ預定發布日

交易制度與作業規劃(一)

交易制度與作業規劃(二)

以本公司美國道瓊期貨為例(6月19日夜盤掛牌月份202006、202009、202012及202103)

交易制度與作業規劃(三)

n動態價格穩定措施、鉅額交易及部位限制照常適用於最後交易日夜盤

調整最後交易截止時間-到期結算及部位處理作業影響

台灣證券交易所股價指數選擇權契約-掛出由7%調高至10%

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

中華民國110年有價證券櫃檯買賣市場開（休）市日期表

公 告 

主旨：期交所公告110年期貨集中交易市場開(休)市日期。

說明：

一、 依金融監督管理委員會109年11月10日金管證期字第1090372055號函辦理(如附件)。

二、 期交所110年期貨集中交易市場開(休)市日期如附表，如有更動，屆時另行公告。

                臺  灣  期  貨  交  易  所

   中華民國110年期貨市場開（休）市日期表

註：補行上班日，本公司期貨集中交易市場不交易亦不結算交割，當日為非營業日。

公 告 

主旨：期交所公告「英國富時100指數期貨契約」整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值及保證金金額。

說明：

一、 依金融監督管理委員會109年10月27日金管證期字第1090371724號函、期交所業務規則第29條、「英國富時100指數期貨契約」交易規則第15條、「結算保證金收取方式及標準」第4條、第5條之2辦理。

二、 期交所「英國富時100指數期貨契約」及整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值，如附件。

三、 期交所「英國富時100指數期貨契約」保證金金額，如附件。

四、 公告「英國富時100指數期貨契約」整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值及保證金金額，自109年11月23日起實施。

                             臺灣期貨交易所股份有限公司
「英國富時 100 指數期貨契約 」 整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值

一、 價格偵測全距 (Price Scan Range,
PSR=
英國富時 100 指數期貨契約 結算保證金

二、極端變動倍數(Extreme Move Multiplier)及極端涵蓋百分比(Extreme Move Covered Fraction)
(一) 極端變動倍數定為 3 倍
(二) 極端涵蓋比率定為 32%

三、波動度偵測全距(Volatility Scan Range, VSR)：不適用。

四、跨月價差風險值(Intra-Commodity Spread Charge)
跨月價差風險值
英國富時 100 指數期貨 結算保證金 ××50%

五、跨商品價差折抵率(Inter-Commodity Spread Credit Rate )及契約價值耗用比率(Delta Per Spread Ratio) :無。

六、空方選擇權最低風險值(Short Option Minimum Charge)：不適用。

                 臺灣期貨交易所股份有限公司
「英國富時 100 指數期貨契約 」保證金金額