主旨：公告中壽期貨（代號HYF）契約調整事宜。
說明：
- 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
- 中國人壽保險股份有限公司（公司股票代號：2823）108年5月13日公告108年現金增資認股相關事項，每千股有償認購89.695432股。
- 旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等，詳列如附件。
臺灣期貨交易所中壽期貨契約調整
調整生效日：108年6月3日
調整契約月份：108年6月、7月、9月、12月及109年3月到期契約
調整內容：
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契約代號 |
HYF調整為HY1 |
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約定標的物 |
HY1約定標的物為2,000股標的證券及其可獲優先參與現金增資之相當價值。 |
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優先參與現金增資相當價值計算方式註3 |
1. 108年6月、7月、9月、12月及109年3月到期契約，以繳款截止日（108年6月19日）標的證券收盤價格與現金增資認購價註1之差額，乘以179.3909股註2計算。但繳款截止日標的證券收盤價格低於現金增資認購價時，則不予計算。 2. 優先參與現金增資相當價值計算至元，元以下無條件捨去。 |
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契約乘數 |
HY1契約乘數不調整（仍為2,000） |
註1：現金增資認購價與繳款截止日應以標的公司公告為準，另倘標的公司變更繳款截止日，則各調整契約優先參與現金增資之相當價值，其計算方式依本公司股票期貨契約交易規則第24條第4項規定辦理。
註2：179.3909股為2,000股標的證券所獲優先參與現金增資可認股數，惟若該標的公司公告撤銷現金增資案，則該股數為零。
註3：若該標的公司於最後交易日後，變更繳款截止日與現金增資認購價或公告撤銷現金增資案，則該變更不適用於已到期結算之契約。
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上市日 |
108年6月3日 |
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契約代號 |
HYF |
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約定標的物 |
2,000股標的證券 |
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到期月份 |
108年6月、7月、9月、12月及109年3月 |
HYF與HY1部位合併計算。
【公告】108年05月到期交割結算價
主 旨: 各指數類期貨五月份合約之最後結算價
商品
合約月份
最後結算價
加權股價指數 (TX,TXO)
201905
10580.000
台灣50指數
(T5)
201905
7970.000
金融類股指數 (TF,TFO)
201905
1242.400
電子類股指數 (TE,TEO)
201905
430.450
小型臺股指數 (MTX)
201905
10580.000
非金電期貨指數(XI,XIO)
201905
12522.000
櫃買指數期貨
(GT,GTO)
201905
136.700
小型美元兌人民幣期貨(RT)
201905
6.9013
美元兌人民幣期貨(RH)
201905
6.9017
本資料如有錯誤，請以臺灣期貨交易所公告資料為準。
主旨：公告調降期交所各商品每筆市價買賣申報數量上限，自108年5月27日起實施，請查照。
說明：
-
依金融監督管理委員會108年5月13日金管證期字第1080308676號函及各商品交易規則辦理。
-
為強化市價買賣申報之管理，調降每筆市價買賣申報數量上限，一般交易時段為10口、盤後交易時段為5口，自108年5月27日起實施。
-
限價申報及一定範圍市價申報之每筆買賣申報數量上限不變，除股票期貨與選擇權為499口，其餘期貨商品為100口、選擇權商品為200口，相關口數請上期交所網站查詢（網址：https://www.taifex.com.tw/cht/4/oamOrderlimit）。相關修正條文對照表如附件。
- 交易人使用一定範圍市價申報，不需指定委託價格，但可將成交價格限制於一定範圍內，降低因交易契約流動性較不足或買賣委託量瞬間失衡，產生成交價格大幅偏離原預期價格情況，請期貨商鼓勵交易人以一定範圍市價申報代替市價申報。
2019年5月份行事曆
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週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
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1台灣、德國、日本、中國、香港、新加坡、印度、印尼假期 建設性消費 ISM製造業指標 EIA能源庫存量 FOMC會議
第一通知日 五月OJ/SB |
2日本假期 出口銷售 失業救濟金申請數 工廠訂單 EIA汽油儲存量 第一通知日 五月RB/HO 選擇權到期日 五月LGO |
3日本假期 失業概況報告 ISM非製造業指標
選擇權到期日 五月外匯/CD/LC/MP/DX 六月CC |
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6日本、韓國、英國假期 出口檢驗數量
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7 美國貿易收支平衡 消費者信貸 API能源庫存量 |
8 EIA能源庫存量
最後交易日 五月CT |
9 出口銷售 失業救濟金申請數 生產者物價指數 躉售貿易額 EIA汽油儲存量 最後交易日 五月SSI 選擇權到期日 五月SSI/JNI/JTI |
10 消費者物價指數 實質所得 美國農業部供給需求 第一通知日 五月LGO 最後交易日 五月LGO/OJ 選擇權到期日 五月ED 六月KC |
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13香港假期 出口檢驗數量
最後交易日 五月ED/MP
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14 API能源庫存量
最後交易日 五月C/W/LH/O/RR/S/SM/BO 選擇權到期日 五月LH |
15 產能利用率 工業生產量 EIA能源庫存量 企業存貨 零售業銷售額 最後交易日 五月國內指數期貨/CC/RU/JCO/JRU/JRB 六月JGL/JKE/JCA 選擇權到期日 五月國內指數選擇權/RU 六月PL/PA/SB |
16 出口銷售 新屋開工/核准數 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量 選擇權到期日 六月CL/LCO |
17 選擇權到期日 五月/DAX/NK/FESX/FFI 六月OJ |
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20 出口檢驗數量
第一通知日 六月LCO 最後交易日 五月KC 六月LCO/QM |
21 API能源庫存量
最後交易日 六月CL |
22 EIA能源庫存量 冷凍品庫藏量 |
23 新屋銷售量 出口銷售 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量 第一通知日 六月CL 最後交易日 五月FC 選擇權到期日 五月FC |
24 耐久財訂單 選擇權到期日 六月TU/FV/TY/US/UB/FLG/C/W/O/RR/S/SM/BO |
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31 出口銷售 個人所得 芝加哥採購經理人指數 第一通知日 六月TU/FV/TY/US/UB/HG/GC/SI/PL/PA 七月LCO 最後交易日 六月BR/HO/RB 七月LCO/BZ 選擇權到期日 六月BR/FGBX/FGBL/FGBM/ FGBS |
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27美國、英國假期 |
28 消費者信心指數 出口檢驗數量
選擇權到期日 六月HG/GC/SI/NG/HO/RB 七月LCO |
29 API能源庫存量
最後交易日 五月HG/GC/SI/PL/PA/SID/ZZ 六月NG |
30印尼假期 第一季GDP 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量 EIA能源庫存量 第一通知日 六月NG/FLG 最後交易日 五月HSI/MHI/HHI/MCH/SIN/SSG/STW/SFC 選擇權到期日 五月HSI |
注意事項： 以上資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
2019年5/6(一)＆5/27(一) 為歐洲銀行假期，英國商品及金融期貨市場休市。
一、5/1(三)歐洲交易所休市。
二、5/6(一)ICE/US交易所11號糖(SB)、咖啡(KC)、可可(CC) 延後至晚上7：30開盤，正常收盤。
三、5/6(一)＆5/27(一) LIFFE交易所的倫敦時報指數期貨(FFI)、
英國長債期貨(FLG) 、倫敦咖啡(LKD) 、倫敦可可(LCC)與倫敦白糖(LSU)休市一天。
四、5/6(一)＆5/27(一) LME倫敦金屬交易所亦休市一天。
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交易所 |
商品 |
5/6(一) |
5/27(一) |
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ICE/US |
11號糖(SB) 咖啡(KC) 可可(CC) |
延後至晚上 7：30開盤 正常收盤 |
休市 |
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LIFFE |
倫敦時報指數(FFI) 英國長債 (FLG) 倫敦咖啡(LKD) 倫敦可可(LCC) 倫敦白糖(LSU) |
休市 |
休市 |
|
LME |
倫敦金屬交易所 |
休市 |
休市 |
＊ 以上資料僅供參考，如有異動請以各交易所公告為依據
主旨：期交所公告新增台光電期貨、信昌電期貨、合晶期貨、大江期貨及小型祥碩期貨等5檔股票期貨契約暨其上市相關事宜。
說明：
一、依據期交所「業務規則」第29條、第30條，以及期交所「股票期貨契約交易規則」第5條、第12條及第16條規定辦理。
二、旨揭契約上市日期為108年4月25日，交割月份為108年5月、108年6月、108年9月、108年12月及109年3月，另有關新上市標的證券、標的證券代碼、契約英文代碼、中文簡稱、部位限制數、標準型證券股數、保證金及新增5檔股票期貨後期交所所有股票期貨與股票選擇權標的詳附件。
108年5月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下：
台灣假期 5/1
中國假期 5/1
香港假期 5/1 、5/13
印度假期 5/1
印尼假期 5/1、5/30
新加坡假期 5/1、 5/20
日本假期 5/1~5/6
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商品/ 名稱 |
日 期 |
5/1 |
5/2~5/6 |
5/13 |
5/20 |
5/30 |
|
星期 |
三 |
四~一 |
一 |
一 |
四 |
|
|
TAIFEX |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
SGX |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
OSE/TCE |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
HKE |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
106年1月3日起SGX遇當地國家假期時，上下午盤皆正常交易，不休市。
2019年5/1(三) 為歐洲勞工節假期，歐洲交易所休市。
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交易所 |
商品 |
5/1(三) |
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Eurex |
全部商品 |
休市 |
＊ 以上資料僅供參考，如有異動請以各交易所公告為依據
主旨：公告調整「臺股期貨」、「臺指選擇權」及「股票期貨暨選擇權契約」交易人部位限制數。
說明:
-
依期交所「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」第16條、「臺灣證券交易所股價指數選擇權契約交易規則」
第20條、「股票期貨契約交易規則」第16條及「股票選擇權契約交易規則」第18條規定辦理。 - 自108年6月20日起，「臺股期貨」法人部位限制數調整為20,000口，「臺指選擇權」法人部位限制數調整為70,000口。
- 調整期交所「緯創期貨」等26檔股票期貨契約，以及「兆豐金選擇權」等10檔股票選擇權契約之部位限制數(詳如附件)。
-
前揭部位限制數為調高者，自公告次一營業日一般交易時段起生效；為調降者，自公告日該期貨或該選擇權已上市之次近月份契約到期後次一營業日一般交易時段生效(即108年6月20日)。
股票期貨契約四月份合約之最後結算價
本資料如有錯誤，請以臺灣期貨交易所公告資料為準。
股票期貨英文代碼
股票期貨中文簡稱
股票代號
合約月份
最後結算價
FICAF
南亞期貨
1303
201904
77.19
FICBF
中鋼期貨
2002
201904
25.21
FICCF
聯電期貨
2303
201904
12.17
FICDF
台積電期貨
2330
201904
261.41
FICEF
富邦金期貨
2881
201904
45.19
FICFF
台塑期貨
1301
201904
108.76
FICGF
仁寶期貨
2324
201904
19.47
FICHF
友達期貨
2409
201904
11.39
FICJF
華南金期貨
2880
201904
19.23
FICKF
國泰金期貨
2882
201904
44.14
FICLF
兆豐金期貨
2886
201904
28.09
FICMF
台新金期貨
2887
201904
14.22
FICNF
中信金期貨
2891
201904
20.38
FICQF
統一期貨
1216
201904
72.99
FICRF
遠東新期貨
1402
201904
32.68
FICSF
華新期貨
1605
201904
17.94
FICUF
中環期貨
2323
201904
8.03
FICWF
佳世達期貨
2352
201904
19.86
FICXF
大同期貨
2371
201904
26.09
FICYF
南亞科期貨
2408
201904
63.75
FICZF
長榮期貨
2603
201904
12.74
FIDCF
彰銀期貨
2801
201904
18.29
FIDDF
新光金期貨
2888
201904
8.77
FIDEF
永豐金期貨
2890
201904
11.73
FIDFF
台泥期貨
1101
201904
41.95
FIDGF
台化期貨
1326
201904
108.23
FIDHF
鴻海期貨
2317
201904
91.87
FIDIF
旺宏期貨
2337
201904
21.86
FIDJF
華碩期貨
2357
201904
239.84
FIDKF
廣達期貨
2382
201904
60.68
FIDLF
中華電期貨
2412
201904
109.85
FIDNF
玉山金期貨
2884
201904
23.97
FIDOF
元大金期貨
2885
201904
17.87
FIDPF
第一金期貨
2892
201904
21.33
FIDQF
群創期貨
3481
201904
10.43
FIDSF
宏碁期貨
2353
201904
21.22
FIDUF
晶電期貨
2448
201904
29.53
FIDVF
聯發科期貨
2454
201904
288.43
FIDWF
潤泰全期貨
2915
201904
76.91
FIDXF
緯創期貨
3231
201904
25.70
FIDYF
亞泥期貨
1102
201904
41.69
FIDZF
大成期貨
1210
201904
35.10
FIEEF
國喬期貨
1312
201904
24.25
FIEGF
中石化期貨
1314
201904
11.85
FIEHF
東陽期貨
1319
201904
43.63
FIEMF
東元期貨
1504
201904
22.85
FIEPF
亞德客-KY期貨
1590
201904
405.81
FIERF
南僑期貨
1702
201904
53.86
FIEYF
中纖期貨
1718
201904
9.97
FIFEF
大成鋼期貨
2027
201904
43.72
FIFFF
上銀期貨
2049
201904
288.71
FIFGF
川湖期貨
2059
201904
332.14
FIFKF
正新期貨
2105
201904
41.08
FIFQF
光寶科期貨
2301
201904
44.45
FIFRF
台達電期貨
2308
201904
161.75
FIFTF
華通期貨
2313
201904
27.60
FIFVF
精英期貨
2331
201904
12.15
FIFWF
友訊期貨
2332
201904
13.77
FIFYF
光磊期貨
2340
201904
23.66
FIFZF
華邦電期貨
2344
201904
16.80
FIGAF
聯強期貨
2347
201904
38.77
FIGCF
鴻準期貨
2354
201904
72.06
FIGHF
技嘉期貨
2376
201904
52.50
FIGIF
微星期貨
2377
201904
86.76
FIGJF
瑞昱期貨
2379
201904
192.63
FIGLF
正崴期貨
2392
201904
39.38
FIGMF
億光期貨
2393
201904
30.89
FIGNF
凌陽期貨
2401
201904
13.58
FIGOF
漢唐期貨
2404
201904
110.59
FIGRF
京元電子期貨
2449
201904
28.69
FIGUF
全新期貨
2455
201904
92.39
FIGWF
義隆期貨
2458
201904
90.05
FIGXF
可成期貨
2474
201904
262.13
FIGZF
兆赫期貨
2485
201904
24.02
FIHAF
瑞軒期貨
2489
201904
12.27
FIHBF
華新科期貨
2492
201904
226.95
FIHCF
宏達電期貨
2498
201904
44.79
FIHHF
中工期貨
2515
201904
7.80
FIHIF
冠德期貨
2520
201904
19.98
FIHLF
興富發期貨
2542
201904
49.17
FIHOF
華固期貨
2548
201904
74.62
FIHSF
長榮航期貨
2618
201904
15.70
FIHYF
中壽期貨
2823
201904
25.38
FIIAF
臺企銀期貨
2834
201904
11.93
FIIHF
農林期貨
2913
201904
15.47
FIIIF
晶豪科期貨
3006
201904
32.67
FIIJF
大立光期貨
3008
201904
4623.10
FIOLF
小型大立光期貨
3008
201904
4623.10
FIIMF
亞光期貨
3019
201904
91.85
FIIOF
聯詠期貨
3034
201904
197.03
FIIPF
智原期貨
3035
201904
47.18
FIIQF
文曄期貨
3036
201904
40.93
FIIRF
欣興期貨
3037
201904
37.67
FIIXF
景碩期貨
3189
201904
50.60
FIIYF
新日興期貨
3376
201904
118.43
FIIZF
明泰期貨
3380
201904
20.04
FIJBF
創意期貨
3443
201904
219.35
FIJFF
嘉澤期貨
3533
201904
234.36
FIJNF
TPK-KY期貨
3673
201904
60.03
FIJPF
大聯大期貨
3702
201904
40.54
FIJSF
和碩期貨
4938
201904
62.09
FIJWF
長虹期貨
5534
201904
86.73
FIJZF
嘉聯益期貨
6153
201904
34.73
FIKAF
瑞儀期貨
6176
201904
104.32
FIKCF
力成期貨
6239
201904
75.61
FIKDF
同欣電期貨
6271
201904
105.06
FIKFF
康舒期貨
6282
201904
22.46
FIKGF
啟碁期貨
6285
201904
82.32
FIKIF
台虹期貨
8039
201904
40.51
FIKKF
達方期貨
8163
201904
51.99
FIKLF
寶成期貨
9904
201904
37.63
FIKOF
宏全期貨
9939
201904
49.46
FIKPF
潤泰新期貨
9945
201904
42.79
FIKSF
聚陽期貨
1477
201904
213.80
FIKWF
廣宇期貨
2328
201904
27.13
FILBF
健鼎期貨
3044
201904
102.89
FILCF
台灣大期貨
3045
201904
111.76
FILEF
玉晶光期貨
3406
201904
490.37
FILIF
台郡期貨
6269
201904
101.02
FILMF
美利達期貨
9914
201904
167.26
FILOF
合庫金期貨
5880
201904
19.65
FILQF
英業達期貨
2356
201904
24.96
FILRF
開發金期貨
2883
201904
10.04
FILTF
遠傳期貨
4904
201904
74.63
FILUF
臻鼎-KY期貨
4958
201904
113.27
FILVF
中租-KY期貨
5871
201904
133.44
FILWF
儒鴻期貨
1476
201904
424.14
FILXF
國巨期貨
2327
201904
344.52
FIMAF
葡萄王期貨
1707
201904
203.55
FIMBF
敬鵬期貨
2355
201904
39.69
FIMCF
隆達期貨
3698
201904
16.92
FIMEF
誠美材期貨
4960
201904
13.43
FIMJF
致茂期貨
2360
201904
146.28
FIMKF
美律期貨
2439
201904
172.30
FIMPF
精誠期貨
6214
201904
67.82
FIMQF
矽格期貨
6257
201904
31.87
FIMVF
百和期貨
9938
201904
80.14
FIMYF
精華期貨
1565
201904
579.06
FIOMF
小型精華期貨
1565
201904
579.06
FINAF
穩懋期貨
3105
201904
219.21
FINBF
璟德期貨
3152
201904
245.60
FINCF
順達期貨
3211
201904
51.46
FINDF
威剛期貨
3260
201904
42.62
FINEF
欣銓期貨
3264
201904
31.96
FINGF
碩禾期貨
3691
201904
84.59
FINHF
東洋期貨
4105
201904
82.73
FINIF
晟德期貨
4123
201904
80.52
FINLF
世界期貨
5347
201904
68.57
FINMF
中光電期貨
5371
201904
49.22
FINNF
智冠期貨
5478
201904
78.02
FINOF
中美晶期貨
5483
201904
69.48
FINQF
新普期貨
6121
201904
279.78
FINSF
頎邦期貨
6147
201904
71.57
FINTF
茂迪期貨
6244
201904
9.05
FINUF
網家期貨
8044
201904
132.03
FINVF
元太期貨
8069
201904
37.69
FINWF
群聯期貨
8299
201904
309.49
FINXF
森鉅期貨
8942
201904
78.45
FINYF
元大台灣50ETF期貨
0050
201904
82.85
FINZF
元大寶滬深ETF期貨
0061
201904
19.50
FIOAF
富邦上証ETF期貨
006205
201904
33.79
FIOBF
元大上證50ETF期貨
006206
201904
34.69
FIOCF
FH滬深ETF期貨
006207
201904
25.27
FIODF
為升期貨
2231
201904
292.88
FIOEF
彩晶期貨
6116
201904
8.35
FIOGF
先豐期貨
5349
201904
39.90
FIOHF
胡連期貨
6279
201904
88.73
FIOJF
國泰中國A50ETF期貨
00636
201904
22.62
FIOKF
富邦深100ETF期貨
00639
201904
11.22
FIOOF
群益深証中小ETF期貨
00643
201904
13.54
FIOPF
智邦期貨
2345
201904
131.91
FIOQF
樺漢期貨
6414
201904
286.16
FIORF
和大期貨
1536
201904
115.53
FIOSF
榮成期貨
1909
201904
16.83
FIOTF
聯亞期貨
3081
201904
281.47
FIOUF
同致期貨
3552
201904
84.28
FIOVF
台燿期貨
6274
201904
117.85
FIOWF
環球晶期貨
6488
201904
346.47
FIPBF
小型環球晶期貨
6488
201904
346.47
FIOXF
精測期貨
6510
201904
492.76
FIOYF
小型精測期貨
6510
201904
492.76
FIOZF
日月光投控期貨
3711
201904
75.44
FIPAF
原相期貨
3227
201904
94.54
FIPCF
智擎期貨
4162
201904
108.48
FIPDF
泰博期貨
4736
201904
167.77
FIPEF
台半期貨
5425
201904
57.63
FIPFF
元大高股息ETF期貨
0056
201904
27.46
FIPGF
台灣高鐵期貨
2633
201904
35.48
FIPHF
祥碩期貨
5269
201904
554.60
FIPIF
力旺期貨
3529
201904
364.07
GOOD FRIDAY (4 / 19)交易時刻變動通知
(台北夏令時間)
電子盤
|
|
4 / 18 星期四 |
4 / 19 星期五 |
4 / 22 星期一 |
|||||
|
Globex |
外匯 / 利率 |
正常 |
休市 |
正常 |
||||
|
指數 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
能源 / 金屬 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
肉類 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
|
||||||||
|
e-CBOT |
債券 |
正常 |
休市 |
正常 |
||||
|
小道瓊 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
榖物/小型穀物 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
金屬 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
|
||||||||
|
NYBOT- ICE |
咖啡/可可/糖 |
正常 |
休市 |
19:30~正常 |
||||
|
棉花/凍橘汁 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
美元指數 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
|
||||||||
|
LME |
金屬 |
正常 |
休市 |
休市 |
||||
|
|
||||||||
|
LIFFE |
英國長債 |
正常 |
休市 |
休市 |
||||
|
時報金融指數 |
正常 |
休市 |
休市 |
|||||
|
|
||||||||
|
ICE |
布侖特原油 |
正常 |
休市 |
正常 |
||||
|
製汽油 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||||
|
|
||||||||
|
EUREX |
DAX / FESX |
正常 |
休市 |
休市 |
||||
|
歐元債券 |
正常 |
休市 |
休市 |
|||||
*除以上交易變動外,其餘的各個交易所暨各項商品交易時段若有變動,以交易所公告為主
保證金調整公告
公告調整臺灣期貨交易所東證期貨契約(TJF)、元大寶滬深ETF期貨契約(NZF)、富邦上証ETF期貨契約(OAF)、元大上證50ETF期貨契約(OBF)、FH滬深ETF期貨契約(OCF)、國泰中國A50ETF期貨契約(OJF)、富邦深100ETF期貨契約(OKF)、群益深証中小ETF期貨契約(OOF)、元大寶滬深ETF選擇權契約(NZO)、富邦上證ETF選擇權契約(OAO)、元大上證50ETF選擇權契約(OBO)、FH滬深ETF選擇權契約(OCO)、國泰中國A50ETF選擇權契約(OJO)、富邦深100ETF選擇權契約(OKO)、群益深証中小ETF選擇權契約(OOO)、中環期貨契約(CUF)、大同期貨契約(CXF)、旺宏期貨契約(DIF)、晶電期貨契約(DUF)、亞德客-KY期貨契約(EPF)、大成鋼期貨契約(FEF)、上銀期貨契約(FFF)、華通期貨契約(FTF)、光磊期貨契約(FYF)、技嘉期貨契約(GHF)、全新期貨契約(GUF)、華新科期貨契約(HBF)、大立光期貨契約(IJF)、小型大立光期貨契約(OLF)、亞光期貨契約(IMF)、智原期貨契約(IPF)、欣興期貨契約(IRF)、創意期貨契約(JBF)、嘉澤期貨契約(JFF)、TPK-KY期貨契約(JNF)、嘉聯益期貨契約(JZF)、達方期貨契約(KKF)、玉晶光期貨契約(LEF)、國巨期貨契約(LXF)、隆達期貨契約(MCF)、致茂期貨契約(MJF)、美律期貨契約(MKF)、穩懋期貨契約(NAF)、中美晶期貨契約(NOF)、茂迪期貨契約(NTF)、網家期貨契約(NUF)、元太期貨契約(NVF)、為升期貨契約(ODF)、智邦期貨契約(OPF)、樺漢期貨契約(OQF)、聯亞期貨契約(OTF)、同致期貨契約(OUF)、台燿期貨契約(OVF)、環球晶期貨契約(OWF)、小型環球晶期貨契約(PBF)、精測期貨契約(OXF)、小型精測期貨契約(OYF)、原相期貨契約(PAF)、台半期貨契約(PEF)、祥碩期貨契約(PHF)、大同選擇權契約(CXO)、晶電選擇權契約(DUO)及大立光選擇權契約(IJO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)所有月份保證金金額，並自108年4月1日一般交易時段結束後起實施。
本次保證金為調高。
新保證金制度上路
個股期保證金比例不同(投資人要特別留意!!)
可以從期交所網站輸入股票期貨名稱查詢
點我期交所官網查詢
2019年4月份行事曆
週一
週二
週三
週四
週五
1
建設性消費
ISM製造業指標
出口檢驗數量
2
API 能源庫存量
第一通知日
四月RB/HO
3
工廠訂單
ISM非製造業指標
EIA能源庫存量
美國貿易收支平衡
4台灣假期
出口銷售數額
失業救濟金申請數
EIA汽油儲存量
選擇權到期日
四月LGO
5台灣、香港、中國假期
失業概況報告
消費者信貸
選擇權到期日
四月
五月CC
8
出口檢驗數量
第一通知日
四月LC
9
USDA供給與需求
API 能源庫存量
10
實際所得
消費者物價指數
EIA能源庫存量
躉售貿易額
11
出口銷售數額
失業救濟金申請數
EIA汽油庫存量
生產者物價指數
第一通知日
四月LGO
最後交易日
四月LGO/SSI
選擇權到期日
四月JNI/SSI/JTI
12
最後交易日
四月LH
選擇權到期日
四月ED/LH
五月CT/KC
15
出口檢驗數量
最後交易日
四月ED/MP/RU
最後平倉日
四月JAU/JPL
JPA/JSV/JCO/JRU/JRB
五月
JGL/JKE/JCA
選擇權到期日
四月RU
五月SB
16
企業存貨
零售業銷售額
產能利用率
工業生產量
API 能源庫存量
第一通知日
五月CC
選擇權到期日
五月CL
17
新屋開工/核准數
EIA能源庫存量
最後交易日
四月國內各指數期貨
選擇權到期日
四月國內指數選擇權
五月PA/PL
18
出口銷售數額
失業救濟金申請
EIA汽油儲存量
最後交易日
四月FC
五月QM
選擇權到期日
四月DAX/FC/FESX/FFI
五月OJ
19美國、德國、香港、新加坡假期
選擇權到期日
四月/NK
22香港、德國假期
出口檢驗數量
第一通知日
五月KC
最後交易日
五月CL
選擇權到期日
四月JAU
23
冷凍品庫藏量
新屋銷售量
API 能源庫存量
最後交易日
四月PA/PL/SI
24
EIA能源庫存量
第一通知日
五月CT/CL
最後平倉日
四月JAM/JPM
25
耐久財訂單
出口銷售數額
失業救濟金申請
EIA汽油儲存量
選擇權到期日
五月HG/GC/SI//NG/RB/HO
六月LCO
最後交易日
四月SIN
26
第一季GDP
最後交易日
四月HG/GC/SI/PL/PA/ZH/ZZ/ZG/MGC
五月NG
選擇權到期日
五月
29日本假期
個人所得
出口檢驗數量
第一通知日
五月NG
最後交易日
四月SID/SFC/STW/SSG/HSI/MHI/HHI/MCH
選擇權到期日
四月HSI /HHI
30日本假期
消費者信心指數
芝加哥採購經理人指數
API 能源庫存量
FOMC會議
第一通知日
五月HG/C/W/GC/SI/PL/PA/O/RR/S/SM/BO
六月LCO
最後交易日
四月LC
五月BR/RB/HO/SB
六月LCO
(接續30日):
選擇權到期日
五月BR
外匯/CD/DX/LC/MP
債券/C/W/FGBL/FGBM/
FGBS/FLG/O/RR/S/SM/BO
注意事項： 以上資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
108年4月亞洲各交易所休假公告
2019年4月5日(星期五)清明節，香港股市休市一日。
2019年4月19日(星期五) 耶穌受難日，美國、香港股市休市一日。
2019年4月22日(星期一) 復活節，香港股市休市一日。
2019年4月29日(星期一) 昭和之日，日本股市休市一日。
2019年4月30日(星期二) 天皇退位日，日本股市休市一日
亞洲各交易所休假公告如下：
台灣假期 4/4-4/5
中國假期 4/5
香港假期 4/5 、4/19~4/22
印度假期 4/17、4/19
印尼假期 4/19
新加坡假期 4/19
日本假期 4/29-5/6
|
商品/ 名稱 |
日 期 |
4/4 |
4/5 |
4/19 |
4/22 |
4/29 |
4/30 |
|
星期 |
四 |
五 |
五 |
一 |
一 |
二 |
|
|
TAIFEX |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
SGX |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
OSE/TCE |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
停止交易 |
|
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
停止交易 |
|
|
HKE |
上午盤 |
正常交易 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
正常交易 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
106年1月3日起SGX遇當地國家假期時，上下午盤皆正常交易，不休市。
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@：@js580
主 旨 ：美盤換月(Rollover)及最後可交易日通知
利率類商品
外匯類商品
(不含加幣)
加幣
CME
(NQ、ES)
CBT
(YM)
CME
(SP)
02月28日
N / A
N / A
N / A
03/07晚間人工盤開盤後(PM22:30) 換月交易6月份期指合約
30年&10年
美債：03/20
（21日AM05:00）
5年&2年
美債 ：03/29
（3/30 AM05:00）
03/15電子盤收盤
（16日AM05:00）
03/18電子盤收盤
（19日AM05:00）
03/15 Globex電子盤收盤
（NQ、ES、YM至PM21:30）
03/14人工盤收盤
（15日AM04:15）
迷你指數
指數類
指數類
注意事項：
一：3月11日星期一起美盤改夏令時間，故所有商品開收盤時間將較目前提前一小時。
二：三月份外匯類商品（不含加幣）未平倉部位須於03月15日電子盤收盤前（即16日AM05：00）自行平倉，或由本公司交易室於電子盤收盤前以MKT（市價單）代為強制平倉（即16日AM05：00）。
三：三月份外匯類商品（不含加幣）03月14日電子盤收盤（即15日AM05：00）後，將關閉網路交易一律只接收人工電話下單。
四：為降低外匯電子交易於到期日交易量驟減造成平倉不易之風險，強制平倉時點一律為電子盤收盤前以市價代為強制平倉。
五：CBOT利率類商品第一通知日為02月28日，多單需於02月26日收盤前平倉；空單需於最後交易日的前一日收盤前平倉，欲建立新倉部位請交易2019年六月份合約。
※以上資料僅供參考，如有異動請以各交易所公告為依據
因應美國與歐洲日光節約時間開始日不同之差異，ICE/NYBOT，彈性調整日光節約時間
調整區間為108/03/11(一)~108/03/29(五)
歐洲夏令時間則於四月一日星期一開始，所有商品開收盤時間，將較目前提早一個小時。
由於美國與歐洲日光節約時間起始之差異所致ICE/NYBOT交易所公告自03/11(一)起至03/29(五)止將彈性調整
11號糖(SB) 期貨與選擇權商品電子盤開盤時間，由紐約當地時間03:30AM延後至04:30AM開盤（台灣開盤時間維持不變16:30PM）
咖啡(KC)期貨與選擇權商品電子盤開盤時間，由紐約當地時間04:15AM延後至05:15AM開盤（台灣開盤時間維持不變17:15PM）
可可(CC)期貨與選擇權商品電子盤開盤時間由紐約當地時間04:45AM延後至05:45AM開盤（台灣開盤時間維持不變17:45PM）。
ICE/UK交易所Brent Crude與Gas Oil之期貨與選擇權商品則於上述期間內，將電子盤開、收盤時間提早一小時，由倫敦當地時間01:00~23:00提早為00:00~22:00（台灣時間早上8:00AM~隔日凌晨6:00AM）收盤。
歐洲盤自04/01(一)起為日光節約時間開始。
|
商品 |
03/11~03/29 交易時間 |
04/01(一)之後交易時間 |
|
SB (11號糖) |
16:30PM開盤~夏令收盤時間 |
夏令開收盤時間 |
|
KC (咖啡) |
17:15PM開盤~夏令收盤時間 |
夏令開收盤時間 |
|
CC (可可) |
17:45PM開盤~夏令收盤時間 |
夏令開收盤時間 |
|
其它美盤商品 |
夏令開收盤時間 |
夏令開收盤時間 |
|
歐洲商品 |
冬令開收盤時間 |
夏令開收盤時間 |
|
LCO/LGO |
08:00~06:00 (週一06:00開盤) |
夏令開收盤時間 |
例 如 :
★目前冬令小道瓊(YM)交易時間為台北時間07:00AM~06:00AM(隔日)
↓
03月11日起小道瓊(YM)交易時間更動為夏令交易時間台北時間06:00AM~05:00AM(隔日)
★目前冬令法蘭克福指數(DAX)交易時間為台北時間08:00AM~05:00AM(隔日)
↓
04月01日起法蘭克福指數(DAX)交易時間更動為夏令交易時間台北時間08:00AM~04:00AM(隔日)
★目前冬令11號糖(SB)交易時間為台北時間16:30PM~02:00AM
↓
03月11日~03月29日期間11號糖(SB)將調整交易時間為台北時間16:30PM~01:00AM
04月01日起11號糖(SB) 恢復為正常夏令交易時間為台北時間15:30PM~01:00AM
注意事項： 以上資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
週一
週二
週三
週四
週五
1 台灣假期
個人所得
建設性消費
ISM製造業指標
第一通知日
三月OJ/SB
選擇權到期日
三月LC
四月CC
4
出口檢驗數量
第一通知日
三月HO/RB
5
ISM非製造業指標
API能源庫存量
選擇權到期日
三月LGO
6
工廠訂單
EIA能源庫存量
7
出口銷售
失業救濟金申請數
美國貿易收支平衡
EIA汽油儲存量
消費者信貸
最後交易日
三月NK/JNI/JNM/SSI/
選擇權到期日
三月NK/JNI/SSI/JTI
8
失業概況報告
躉售貿易額
美國農業部供給需求
選擇權到期日
三月外匯/CD/MP/DX
四月KC
11
出口檢驗數量
最後交易日
三月OJ
12
API能源庫存量
消費者物價指數
實質所得
第一通知日
三月LGO
最後交易日
三月LGO
13
生產者物價指數
EIA能源庫存量
14
企業存貨
出口銷售
失業救濟金申請數
零售業銷售額
EIA汽油儲存量
最後交易日
三月C/W/CC/O/RR/
四月LCO
選擇權到期日
三月SP
15
產能利用率
工業生產量
最後交易日
三月FCE/DAX/FDXM/
JRB
四月
JGL/JKE/JCA
選擇權到期日
三月
FCE/DAX/YM/SP/
四月
LCO/CL/OJ/SB
18
出口檢驗數量
最後交易日
三月外匯/ED/KC/
選擇權到期日
三月ED
19
新屋開工/核准數
API能源庫存量
FOMC會議
第一通知日
三月DX
最後交易日
三月CD/KC
四月QM
20
EIA能源庫存量
FOMC會議
最後交易日
三月國內指數期貨
三月TU/FV/TN/
四月CL
選擇權到期日
三月國內指數選擇權
四月PL/PA
21
出口銷售
失業救濟金申請數
EIA汽油庫存量
22
冷凍品庫藏量
第一通知日
四月CL
選擇權到期日
四月TU/FV/TN/US/
25
出口檢驗數量
新屋銷售量
26
耐久財訂單
消費者信心指數
API能源庫存量
最後交易日
三月HG/FLG/SI/PA
四月NG
選擇權到期日
四月HG/GC/SI/
五月LCO
27
EIA能源庫存量
最後交易日
三月HG/SI/FLG/PL/
四月NG
28
出口銷售
第四季GDP
失業救濟金申請數
EIA汽油庫存量
第一通知日
四月NG
最後交易日
三月FC/HSI/MHI/
選擇權到期日
三月FC/HSI/
29
個人所得
芝加哥採購經理人指數
第一通知日
四月HG/ZG/ZH/
五月LCO
最後交易日
三月TU/FV/JCO/
四月BR/HO/RB/
五月LCO/BZ
JGL
選擇權到期日
四月BR/FGBM/
CT/FGBM/FGBL/
FGBX/FGBS/JTI/JTM
SP/S/SM/BO
FESX/YM/SP/ES/
ND/FFI/RU/JCO/JRU/
ND/FESX/FFI/RU
MP/DX
TY/US/UB
C/W/FLG/O/
RR/S/SM/BO
HO/RB/NG
PA/HSI/HHI/ZZ
HHI/MCH/
STW/SFC/SIN/SID/SSG
MHI/HHI/MCH
GC/MGC/SI/PA/PL
FGBL/FGBS
2019年3月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下：
3/1 :台灣
3/4 :印度
3/7 :印尼
3/21: 印度、日本
|
商品名 |
日 期 |
3/1 |
3/4 |
3/7 |
3/21 |
|
星期 |
五 |
一 |
四 |
四 |
|
|
日本盤 |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
|
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
|
|
新加坡 交易所 |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
台灣 期交所 |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
三、2017年1月3日起SGX遇當地國家假期時，上下午盤皆正常交易，不休市。
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@：@js580
【公告】期交所新增旺宏期貨、台灣高鐵期貨、祥碩期貨及力旺期貨等4檔股票期貨契約暨其上市相關事宜。
2019年2月份行事曆
注意事項： 以上資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
|
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
|
|
|
|
1 失業概況報告 建設性消費 ISM製造業指標 最後交易日 二月JAS 三月JCR 選擇權到期日 二月LC/三月CC |
|
4 農曆年假期-除夕 國內及STW休市
工廠訂單 出口檢驗數量
第一通知日 二月LC/HO/RB
|
5 農曆年假期-初一 國內及STW休市 香港 印尼假期
ISM非製造業指標 API能源庫存量 美國貿易收支平衡
|
6 農曆年假期-初二 國內及STW休市 香港假期
EIA能源庫存量
|
7 農曆年假期-初三 國內及STW休市 香港假期 出口銷售數額 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量 消費者信貸 最後交易日 二月SSI 選擇權到期日 二月JNI/SSI/JTI |
8 農曆年假期初四調整放假 國內及STW休市 穀物生產 美國農業部供給需求 躉售貿易額 最後交易日 三月SE 選擇權到期日 二月外匯/CD/MP/DX 三月CT/KC |
|
11 日本假期(建國紀念日)
出口檢驗數量
|
12
API能源庫存量 |
13
消費者物價指數 真實所得
EIA能源庫存量
|
14
出口銷售數額 失業救濟金申請數 生產者物價指數 EIA汽油儲存量
第一通知日 三月CC 最後交易日 二月LH 選擇權到期日 二月LH 三月CL |
15 企業庫存 零售業銷售數額 產能利用率 工業生產量 美國進出口數額 最後交易日 二月MP/RU 二月JAU/JSV/JPA/JPL/JRU/ JRB/JCO 三月JKE/JGL/JCA 選擇權到期日: 二月NK/DAX/FESX/ED/FFI/ RU 三月OJ/SB |
|
18 美國假期(總統紀念日)
最後交易日 二月ED
|
19 出口檢驗數量
最後交易日 三月QM
|
20 新屋開工率 API能源庫存量 第一通知日 三月KC 最後交易日 三月CL 國內各指數期貨 選擇權到期日 三月PL/PA 國內各指數選擇權 |
21 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量 EIA能源庫存量
|
22 出口銷售數額 冷凍品庫藏量 第一通知日 三月CT/CL 最後交易日 二月JAM/JPM 選擇權到期日 二月JAU 三月TU/FV/TY/US/ C/W/FGBM/FGBL/FGBS/ FLG/O/RR/S/SM/BO |
|
25 出口檢驗數量
最後平倉日 二月JAU/JPA/JPL/JSV 三月JGL/JKE
選擇權到期日 三月HG/GC/SI/HO/RB/NG/ 四月LCO |
26 消費者信心指數 新屋銷售 API能源庫存量
最後交易日 二月HG/ZG/ZH/GC/MGC/PL/PA/ STW 三月NG
|
27 耐久財訂單 EIA能源庫存量 第一通知日 三月FLG/NG 最後交易日 二月HIS/MHI/HHI/MCH/ SID/SSG/SFC 選擇權到期日 二月HIS/MHI/HHI/MCH |
28 台灣假期 和平紀念日 出口銷售數額 第四季GDP(2018) 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量 第一通知日 三月UB/TU/FV/TY/US/C/W/ZG/ZZ/PL/PA/O/RR/S/SM/BO 四月LCO |
(續28號)
最後交易日 二月LC/JCO/SIN/ 三月BR/HO/RB/SB 四月LCO/BZ 選擇權到期日 三月BR |
108年2月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下：
2/4 :台灣、中國
2/5 :中國、台灣、香港、新加坡、印尼
2/6 :台灣、中國、香港、新加坡
2/7 :台灣、中國、香港
2/8 :台灣、中國
2/11:日本
2/28:台灣
|
商品名 |
日 期 |
2/4 |
2/5-2/7 |
2/8 |
2/11 |
2/28 |
|
星期 |
一 |
二~四 |
五 |
一 |
一 |
|
|
日本盤 |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
正常交易 |
|
|
香港盤 |
上午盤 |
正常交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
新加坡 交易所 |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
台灣 期交所 |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
停止交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
停止交易 |
2017年1月3日起SGX遇當地國家假期時，上下午盤皆正常交易，不休市。
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@：@js580
ㄧ、2019春節期間亞洲市場休市公告
1/31~2/8：台灣假期
2/4~8：中國假期
2/5~7：香港假期
2. 2017年1月3日起SGX遇當地國家假期時，上下午盤皆正常交易，不休市。
二、春節期貨市場封關期間客戶【保證金提領、互轉及換匯】之相關作業
(1)春節期間：民國108/02/04～108/02/08 停止辦理客戶保證金提領及換匯作業，
108/02/11 (星期一)起恢復正常作業。
(2)春節期貨市場封關期間客戶保證金提領及換匯之申請最後至
108/02/01 (星期五)上午11:00截止。
(3)春節及期貨市場封關期間，內外期保證金撥轉可正常執行，
但內期僅可轉出108/02/01 (星期五)結帳之可用餘額。
(4)春節及期貨市場封關期間內期帳戶無法受理入金作業，外期帳戶則可以正常受理入金。
(5) 108/01/30國內盤後追繳客戶，請於108/02/11中午12:00前入金，未能於期限前補足追繳保證金或帳戶權益未大於原始保證金者，日盛期貨結算部將於108/02/11中午12:00時起執行代為沖銷。
美國馬丁路德紀念日(108/ 1 / 21 )商品交易時刻變動通知
注意事項： 以上資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
週一
週二
週三
週四
週五
1
各國新年
2
API能源庫存量
第一通知日
一月OJ
3
失業救濟金申請數
建設性消費
ISM製造業指標
EIA能源庫存量
第一通知日
一月HO/RB
選擇權到期日
一月LGO
4
出口銷售數額
失業概況報告
EIA汽油儲存量
選擇權到期日
一月外匯/CD/LC/DX/MP
二月CC
7
出口檢驗數量
ISM非製造業指標
工廠訂單
8
消費者信用
API能源庫存量
美國貿易收支餘額
9
EIA能源庫存量
10
出口銷售數額
失業救濟金申請數
躉售貿易額
EIA汽油儲存量
第一通知日
一月LGO
最後交易日
一月LGO/OJ /SSI
選擇權到期日
一月JNI/SSI
11
消費者物價指數
真實所得
穀物庫存
美國農業部供給需求
選擇權到期日
一月ED
二月KC
14
日本假期-日本成人日
出口檢驗數量
最後交易日
一月ED/MP/RR/S/SM/BO/YK
15
生產者物價指數
API能源庫存量
最後交易日
一月RU
最後平倉日
一月JRU/JCO/JRB
二月JGL/JCA/JKE
選擇權到期日
一月RU
二月SB
16
企業庫存
零售業銷售數額
EIA能源庫存量
最後交易日
國內各指數期貨
選擇權到期日
國內各指數選擇權
二月 CL/PL/PA
17
出口銷售數額
新屋開工率&核准數
失業救濟金申請數
EIA汽油儲存量
18
產能利用率
工業生產量
最後交易日
二月QM
選擇權到期日
一月NK/DAX/FESX/
二月OJ
21
美國假期-馬丁路德紀念日
22
冷凍品庫藏量
出口檢驗數量
最後交易日
二月CL
23
API能源庫存量
24
失業救濟金申請數
EIA汽油庫存量
EIA能源庫存量
第一通知日
二月CL
25
耐久財訂單
出口銷售數額
新屋銷售
選擇權到期日
二月TU/FV/TY/US/W/C/
RR/S/SM/BO
28
出口檢驗數量
選擇權到期日
二月HG/GC/SI/HO/RB/NG
三月LCO
29
消費者信心指數
API能源庫存量
FOMC會議
最後交易日
一月HG/GC/SI/PA/PL
二月NG
30
第四季GDP(2018)
EIA能源庫存量
FOMC會議
第一通知日
二月NG
最後交易日
一月HSI/MHI/HHI/MCH/ STW/SSG/ SFC/SID
選擇權到期日
一月HSI/MHI/HHI/MCH
31
薪資成本指數
出口銷售數額
失業救濟金申請數
個人所得
芝加哥採購經理人指數
EIA汽油庫存量
第一通知日
二月HG/GC/SI/PA/PL
三月LCO/BZ
最後交易日
一月FC /SIN
二月HO/RB/BR
三月LCO
1/31
選擇權到期日
一月FC
二月BR
FFI/NQ/ FFI
FGBM/FGBL/FGBS/
NG/FLG/O/
108年1月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下：
1/1 台灣、新加坡、日本、香港假期
1/2 日本假期
1/3 日本假期
1/14 日本假期
1/31 台灣假期
|
商品/ 名稱 |
日 期 |
1/1 |
1/2 |
1/3 |
1/14 |
1/31 |
|
星期 |
二 |
三 |
四 |
一 |
四 |
|
|
TAIFEX |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
|
|
SGX |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
|
OSE/TCE |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
|
|
HKE |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@：@js580
臺 灣 期 貨 交 易 所
中華民國108年期貨集中交易市場開（休）市日期表
|
名 稱 |
日 期 |
星 期 |
說 明 |
|
中華民國 |
12月31日(107年) 1月1日(108年) |
一 二 |
(1)108年1月1日依規定放假1日。
(2)107年12月31日調整放假， |
|
國曆新年開始之交易日 |
1月2日 |
三 |
開始交易日。 |
|
農曆春節前最後之交易日 |
1月30日 |
三 |
農曆春節前最後之交易日。 |
|
農曆除夕 |
2月4日 |
一 |
依規定放假1日。 |
|
農曆春節 |
2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 |
二 三 四 五 |
(1)依規定於2月5日至2月7日放假3日。
(2)2月8日調整放假， |
|
農曆春節後 |
2月11日 |
一 |
農曆春節後開始之交易日。 |
|
和平紀念日 |
2月28日 3月1日 |
四 五 |
(1)依規定放假1日。
(2)3月1日調整放假， |
|
兒童節 |
4月4日 |
四 |
依規定放假1日。 |
|
民族掃墓節 |
4月5日 |
五 |
依規定放假1日。 |
|
勞動節 |
5月1日 |
三 |
依規定放假1日。 |
|
端午節 |
6月7日 |
五 |
依規定放假1日。 |
|
中秋節 |
9月13日 |
五 |
依規定放假1日。 |
|
國慶日 |
10月10日 10月11日 |
四 五 |
(1)依規定放假1日。
(2)10月11日調整放假， |
註1：107年12月22日為期貨市場營業日，本公司期貨集中交易市場正常交易及結算交割。
註2：依107年9月18日台期交字第10700031770號函，
自108年起銀行業週末補行上班日(108年1月19日、2月23日及10月5日)，
本公司期貨集中交易市場不交易亦不結算交割，當日為非營業日。
107年12月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下：
12/22 台灣補行交易
12/24 日本、香港、印尼假期
12/25 香港、印度、印尼假期
12/26 香港假期
12/31 台灣、日本、香港、印尼假期
商品/
名稱
日 期
12/22
12/24
12/25
12/26
12/31
星期
六
一
二
三
一
SGX
上午盤
停止交易
正常交易
正常交易
正常交易
正常交易
下午盤
STW
08:45~13:50
正常交易
正常交易
正常交易
正常交易
TAIFEX
上午盤
正常交易
正常交易
正常交易
正常交易
停止交易
下午盤
停止交易
正常交易
正常交易
正常交易
停止交易
JPX/TCE
上午盤
N/A
停止交易
正常交易
正常交易
停止交易
下午盤
停止交易
正常交易
正常交易
停止交易
HKE
上午盤
N/A
12:30收盤
(不開放當沖)
停止交易
停止交易
12:30收盤
(不開放當沖)
下午盤
停止交易
停止交易
停止交易
停止交易
交易所
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@：@js580
中華民國108年有價證券櫃檯買賣市場開（休）市日期表
|
名 稱 |
日 期 |
星期 |
說 明 |
|
中華民國開國紀念日 |
1月1日 |
二 |
依規定放假1日。 |
|
國曆新年開始交易日 |
1月2日 |
三 |
國曆新年開始交易 |
|
農曆春節前國際債券交易系統最後交易日 |
1月29日 |
二 |
1月30日、1月31日及2月1日市場無交易，僅辦理給付結算。 |
|
農曆春節前股票（含上櫃及興櫃股票、黃金現貨與開放式基金）最後交易日 |
1月30日 |
三 |
1月31日及2月1日市場無交易，僅辦理給付結算。 |
|
農曆春節前債券等殖成交系統（含比對系統）最後交易日 |
|||
|
農曆春節前債券處所議價最後交易日 |
2月1日 |
五 |
|
|
農曆除夕 |
2月4日 |
一 |
依規定放假1日。 |
|
農曆春節 |
2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 |
二 三 四 五 |
依規定於2月5日至2月7日放假3日。 2月8日（星期五）調整放假，於1月19日（星期六）補行上班，不交易亦不交割。 |
|
農曆春節後開始交易日 |
2月11日 |
一 |
農曆春節後開始交易。 |
|
和平紀念日 |
2月28日 3月1日 |
四 五 |
依規定放假1日。 3月1日調整放假（星期五），於2月23日（星期六）補行上班，不交易亦不交割。 |
|
兒童節 |
4月4日 |
四 |
依規定放假1日。 |
|
民族掃墓節 |
4月5日 |
五 |
依規定放假1日。 |
|
勞動節 |
5月1日 |
三 |
依規定放假1日。 |
|
端午節 |
6月7日 |
五 |
依規定放假1日。 |
|
中秋節 |
9月13日 |
五 |
依規定放假1日。 |
|
國慶日 |
10月10日 10月11日 |
四 五 |
依規定放假1日。 10月11日（星期五）調整放假，於10月5日（星期六）補行上班，不交易亦不交割。 |
注意事項： 以上資料由日盛期貨整理僅供參考，如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
|
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
|
3 建設性消費 ISM製造業指標 出口檢驗數量 |
4 API能源庫存量
第一通知日 十二月RB/HO |
5 ISM非製造業指標 EIA能源庫存量
選擇權到期日 十二月LGO |
6 出口銷售數額 失業救濟金申請數 美國貿易收支平衡 工廠訂單 EIA汽油儲存量
最後交易日 十二月CT/德國債券 |
7 失業概況報告 躉售貿易額 消費者信貸
選擇權到期日 十二月CD/外匯/LC/MP/DX 一月CC |
|
|
10 出口檢驗數量
第一通知日 十二月LC |
11 生產者物價指數 美國農業部供給需求 API能源庫存量 |
12 消費者物價指數 實質所得 EIA能源庫存量
第一通知日 十二月LGO
最後交易日 十二月 LGO
|
13 出口銷售數額 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量
最後交易日
十二月NK/ NI/SSI/CC/
選擇權到期日 十二月NK/JNI/SSI/JTI |
14 企業存貨 零售業銷售額 產能利用率 工業生產量
最後交易日
十二月W/C/LH/O/S/ 一月JGL/JKE/JCA
選擇權到期日 十二月LH 一月 KC/CL |
|
|
17 出口檢驗數量
最後交易日
十二月外匯/ED/MP/
選擇權到期日 十二月ED/RU 一月SB |
18 新屋開工率和核准數 API能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 十二月CD/KC/QM |
19 成屋銷售量 EIA能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 十二月國內各指數期貨 十二月TY/UB 一月CL
選擇權到期日 十二月國內指數選擇權 一月PL/PA |
20 出口銷售數額 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量
最後交易日 十二月SP/JAM/JPM
選擇權到期日 十二月SP 一月 FLG
|
21 耐久財訂單 第三季GDP 個人所得 冷凍品庫藏量
第一通知日 一月CL
最後交易日
十二月DAX/FESX/
選擇權到期日:
十二月DAX/YM/
一月C/W/CT/FGBL/ 二月LCO |
|
|
24 日本假期
出口檢驗數量 |
25
美國、香港、新加坡、 |
26 香港、英國、法國、德國假期 消費者信心指數 API能源庫存量
選擇權到期日 一月HG/GC/SI/NG/RB/HO |
27 失業救濟金申請數 EIA能源庫存量 新屋銷售
最後交易日
十二月 一月NG |
28 出口銷售數額 EIA汽油庫存量
第一通知日 一月NG 二月LCO
最後交易日
十二月
選擇權到期日 十二月HSI/MHI |
|
2018年11月份行事曆
週一
週二
週三
週四
週五
1
出口銷售數額
失業救濟金申請數
建設性消費
ISM非製造業指標
EIA汽油儲存量
第一通知日
十一月OJ
2
失業概況報告
美國貿易收支平衡
工廠訂單
第一通知日
十一月RB/HO
選擇權到期日
十一月LC
十二月CC
5
ISM非製造業指標
出口檢驗數量
選擇權到期日
十一月LGO
6
新加坡假期
API 能源庫存量
7
印度假期
EIA能源庫存量
消費者信貸
FOMC會議
8
出口銷售數額
失業救濟金申請數
EIA汽油儲存量
FOMC會議
作物生產
美國農業部供給需求
最後交易日
十一月SSI
選擇權到期日
十一月SSI/JNI/JNM/JTI/JTM
9
生產者物價指數
躉售貿易額
最後交易日
十一月OJ
選擇權到期日
十一月
外匯/MP/DX/CD
十二月CT/KC
12
美國假期
第一通知日
十一月LGO
最後交易日
十一月LGO
13
出口銷售數額
14
消費者物價指數
實際所得
API 能源庫存量
最後交易日
十一月RR/S
選擇權到期日
十二月CL
15
失業救濟金申請數
零售業銷售額
EIA能源庫存量
EIA汽油庫存量
企業庫存
最後交易日
十一月FC/RU
選擇權到期日
十一月FC/RU
十二月SB
16
出口銷售數額
產能利用率
工業生產量
第一通知日
十二月CC
最後交易日
十二月QM
選擇權到期日
十一月DAX/FDXM/FFI/NK/ED/FESX
十二月OJ
19
出口檢驗數量
最後交易日
十一月ED/MP
十二月CL
20
印尼假期
API 能源庫存量
新屋開工率和核准數
21
印度假期
耐久財訂單
失業救濟金申請數
成屋銷售量
EIA能源庫存量
EIA汽油庫存量
冷凍品庫存
最後交易日
十一月國內各指數期貨/RU
選擇權到期日
十一月國內指數選擇權
第一通知日
十二月KC/CL
選擇權到期日
十二月PL/PA
22
美國假期
最後交易日
十一月JCO/JRU/JRB
十二月JGL/JKE/JCA
23
日本、印度假期
出口銷售數額
選擇權到期日
十二月UB/TU/FV/TY/US/
C/歐洲債券/O/RR/S/W/SM/BO/FLG
26
新屋銷售
出口檢驗數量
第一通知日
十二月CT
27
消費者信心指數
API 能源庫存量
最後交易日
十一月JRB
選擇權到期日
十二月HG/GC/SI/NG/RB/HO
一月LCO
28
第三季GDP
EIA能源庫存量
新屋銷售量
最後交易日
十一月HG/GC/SI/PL/PA
十二月NG
29
出口銷售數額
失業救濟金申請數
個人所得
EIA汽油庫存量
第一通知日
十二月UB/TU/FV/TY/US/NG/FLG
最後交易日
十一月 HSI/HHI/MHI/MCH
十一月 STW/SFC/SID/SIN/SSG
選擇權到期日
十一月HSI/HHI/MHI/MCH
30
芝加哥採購經理人指數
第一通知日
十二月W/HG/C/GC/SI/PL/PA/O/SM/BO/ZH//MGC
一月LCO
最後交易日
十二月BR/RB/HO
一月LCO/BZ
選擇權到期日
十二月BR
107年11月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下：
11/06～11/08 印度假期
11/20 印尼假期
11/23 日本、印度假期
商 品/
日 期
11/06~08
11/20
11/23
星期
二~四
二
五
SGX
上午盤
正常交易
正常交易
正常交易
下午盤
正常交易
正常交易
正常交易
JPX/TCE
上午盤
正常交易
正常交易
停止交易
下午盤
正常交易
正常交易
停止交易
交易所名稱
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@：@js580
107年10月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下：
10/01 中國及香港假期
10/02 中國及印度假期
10/03～10/05 中國假期
10/08 日本假期
10/10 台灣假期
10/17 香港假期10/19印度假期
|
商品/ 名稱 |
日 期 |
10/01 |
10/2 |
10/03~05 |
10/08 |
10/10 |
10/17 |
10/18 |
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星期 |
一 |
二 |
三~四 |
一 |
三 |
三 |
四 |
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SGX |
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正常交易 |
正常交易 |
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正常交易 |
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TAIFEX |
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正常交易 |
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JPX/TCE |
上午盤 |
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HKE |
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正常交易 |
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107年9月亞洲各交易所休假公告
9/11 印尼假期
9/12-9/13 印度假期
9/17 日本假期
9/20 印度假期
9/24 台灣、日本、中國假期
9/25 香港假期
商品/交易所
名稱
日 期
9/17
9/24
9/25
星期
一
一
二
SGX
上午盤
正常交易
正常交易
正常交易
下午盤
正常交易
正常交易
正常交易
TAIFEX
上午盤
正常交易
停止交易
正常交易
下午盤
正常交易
停止交易
正常交易
JPX/TCE
上午盤
停止交易
停止交易
正常交易
下午盤
停止交易
停止交易
正常交易
HKE
上午盤
正常交易
正常交易
停止交易
下午盤
正常交易
正常交易
停止交易
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
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亞洲各交易所休假公告如下：
8/09：新加坡假期
8/17：印尼假期
8/22：新加坡、印度、印尼假期
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商品/交易所 名稱 |
日 期 |
8/09 |
8/17 |
8/22 |
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星期 |
四 |
五 |
三 |
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SGX |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
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下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@：@js580
雖然我們身處台灣這塊寶島，但是日常生活中總是可以見到美國企業時時刻刻參與我們的人生，從早晨的一杯Starbucks咖啡，到中午大口咀嚼漢堡的麥當勞，以及辦公桌上用來提醒代辦事項的3M便利貼，甚至整天打開IPhone手機必滑的Facebook，無論是各種場合或是各種需求，美國企業總是參與著我們的日常生活中，雖然美國企業看似與我們很接近，但是想要參與投資時，卻總要通過複雜的複委託手續及過程，往往讓人失去熱情，好在今天你有更好的選擇，就是期交所的美股期貨!
美國股市較為人熟知的三大指數分別是道瓊工業指數、標普500指數以及那斯達克指數，這三個指數的組成成份都是不同的，舉例來說道瓊工業指數包含了美國最知名的三十間上市公司，標普500則是包含了市值前500大的公司，那斯達克指數的組成是以科技及新創公司為主；對於投資人而言，想要投資美股市場可以由標普500指數起手，原因在於標普500指數涵蓋企業數多、產業範圍廣，風險較為分散，相比只有包含三十間企業的道瓊指數，以及極度偏重科技股的那斯達克指數，較不易受到個別公司或是單一產業漲跌影響，也因此可以客觀的反應美國企業的整體獲利狀況，尤其自美國川普總統上任以來，除了稅改政策使得企業獲利大幅提升外，各種的狂人言論也使得美股波動性更加劇烈，對於期貨操作者而言，在美股市場操作更有獲利的空間。
為何選擇期交所的標普500期貨(SPF)呢？ 我們來看到下方的商品規格，原始保證金為26,000新台幣，與小型台指期貨的20,750相差不遠，對於資金的負擔不會太大，此外台股為淺碟市場，當外資不買單時市場波動性往往大幅下降，這個時候就非常適合轉換到波動性更大的美股市場，尤其手上的新台幣不需進行換匯即可參與，避免了匯率風險，而且只要擁有期交所的期貨帳戶即可下單，無需再經歷繁複的開戶及下單手續，對於投資人而言相當便利。
|
項目 |
內容 |
|
交易標的 |
美國S&P 500®股價指數 |
|
中文簡稱 |
美國標普500期貨 |
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英文代碼 |
SPF |
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交易時間 |
一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 |
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契約價值 |
本契約指數乘上新台幣200元 |
|
契約月份 |
交易當月起接續之5個季月(3、6、9、12季月循環) |
|
每日結算價 |
原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價 |
|
漲跌幅限制 |
採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制 |
|
最小升降單位 |
0.25點(新台幣50元) |
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最後交易日 |
最後交易日為各該契約交割月份第三個星期五 |
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最後結算日 |
最後交易日之次一營業日 |
|
最後結算價 |
最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國S&P 500股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ) |
|
交割方式 |
現金交割 |
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部位限制 |
自然人：1,000口 |
|
保證金 |
原始保證金：26,000元 維持保證金：20,000元 |
期交所的標普500期貨的交易時段非常完整，除了日間交易時段外，也包含了夜盤交易時段，由於期交所的標普500期貨上市時間是在2017年5月15日，為較新的商品，為了讓各位期貨投資朋友能夠掌握波動性最大的時段，使得交易起來更如魚得水，我們使用CME交易所的迷你標普500期貨做為觀察，下圖統計了近五年來每小時平均振幅，若單純以日間時段來看，想在日間交易的朋友可以把握下午四點歐洲股市開盤時間，此時振幅來到日間時段的高峰，若是以全日來看，則是以晚上十點美股開盤及開盤後的一個小時來到最高峰，尤其振幅來到0.4%算是相當大的程度，隨後振幅收斂直到美股收盤前振幅再度擴大，除了是短線當沖交易的好時機，中長線波段交易的資人也可以在此之中找出方向，搭上趨勢的順風車。
操作要領
晚上十點美股開盤及開盤後的一個小時來到震幅最高峰，尤其振幅來到0.4%算是相當大的程度，隨後振幅收斂直到美股收盤前振幅再度擴大，除了是短線當沖交易的好時機，中長線波段交易的資人也可以在此之中找出方向，搭上趨勢的順風車。
七月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下：
7/02：香港假期
7/16 :日本假期
|
商品/交易所 名稱 |
日 期 |
7/02 |
7/16 |
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星期 |
一 |
一 |
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|
香港盤 |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
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下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
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日本盤 |
上午盤 |
正常交易 |
停止交易 |
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下午盤 |
正常交易 |
停止交易 |
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台灣出口占GDP超過60%，其中將近40%出口依存於中國，而台灣在海外工作的人口也有近半數坐落於中國，兩岸在經濟方面的依存度相當高，在證券市場也不例外，其中中國股市的ETF產品也是台灣投資人非常喜歡的投資標的，以規模來看也是名列前茅，不管在中國工作或是投資或多或少持有人民幣計價的資產，人民幣匯率的變動也將會影響到台灣人民的身家財富，如何錦上添花或持盈保泰，就讓我們透過期交所推出的大小「美人」期貨來了解吧。
匯率的變動，基本面上還是以央行政策的差異導致兩國利差的變動為主，我們來觀察2015年人民幣大幅貶值的情況，在2014年油價大幅下行後對中美兩國產生截然不同的影響，油價下行後在中國產生通縮的環境，人民銀行被迫降息降準放鬆銀根，但聯準會的政策動作是前瞻性的，在油價崩跌後，聯準會卻準備退出寬鬆與升息，而太平洋兩岸央行動作之間的差異，形成了接下來中國外匯儲備大量外流，811匯改與人民幣匯價大幅下行的源頭，也導致一連串的新興市場危機，台灣當時也受到嚴重衝擊，股市從10000點一路殺到7000點，由此可知，想要分析匯率走勢，央行政策的差距一直都是影響匯率變化的核心變量。
為何選擇期交所的小型美元兌人民幣期貨(RTF)呢？因為對於想交易美元兌人民幣的投資人來說，這是相對簡單的方式，從下表的商品規格可看出，參與資金成本不大，原始保證金為人民幣，假設以台幣兌人民幣4.6的匯價做計算，僅為12420元新台幣，而比一般投資人常操作的小型台指期貨(原始保證金20,750元)還要低廉，每點變動為2元人民幣，是簡單可以掌握全球總經變動趨勢的小額投資標的；另外還有美元兌人民幣期貨(RHF)，為相對大型的合約，原始保證金需要13,640人民幣，而每點的變動也變為10元人民幣。
大小美人期貨除了合約大小外最大的不同點在於最後結算價，小型合約(RTF)期的最後結算價，採用台北外匯經紀公司每日上午11時以前最近一筆美元兌人民幣實際成交匯率為定盤價，由路透社於每日上午11:15向市場公布，採用的成交價為定盤價且資訊揭露較為即時，國內交易人對其接受度較高；而在大型合約(RHF)的最後結算價以香港財資市場公會指定之18間銀行的報價中，剔除3個最高及最低，再取其平均數而計算出，由於香港的離岸市場發展較早，國際投資人也對這個報價比較熟悉，適合海外交易人參與。
不同的期貨商品中參與者也大不相同，在股價指數期貨中自然人的交易比重高達56.86%，而外資加上自營的部分占41.67%，在以散戶為主的結構比例中，市場效率較低，經常會有超漲殺跌的現象，但在匯率期貨中自然人成交比例僅佔2.75%，而機構法人占97.5%，在這樣的市場結構中，市場效率較高，能快速反應已知資訊，對於想要進行避險的投資人能比較有效的避險在合理價位，相對於股價指數期貨，外匯期貨也不失為投資人的另一個好選擇。
在現今全球化的世界裡，各國之間貨物與勞務的交流愈趨頻繁，而支付這樣的交流很重要的媒介就是貨幣，所以除了原本全球前幾大貨幣我們需要關心之外，蒸蒸日上的新幣別亦不能放掉；根據外匯市場來看，目前市場上交易量前五大貨幣分別是美元、歐元、日圓、英鎊、澳幣，其中澳幣在2010年正式擠掉瑞士法郎，成為全球第五大流通貨幣，這股新生代力量的重要性不言可喻，因此，澳幣本身有什麼樣的特性，影響的因素有哪些，接下來的文章就請大家繼續看下去。
外匯市場的強弱取決於眾多因素，不過大體上不外乎經濟基本面、貨幣政策面以及各國之間的利率差距，而這些因素息息相關，互相影響下造成了貨幣階段性的強弱勢；首先，就經濟基本面部分，AIG製造業及服務業表現指數跟澳幣本身在近十年呈現中高度負相關，而AIG建築業表現指數狀況更為顯著，呈現高度負相關，至於TD通脹年增率則是中度正相關，由此可知，想要了解澳幣的走向，製造業、服務業、房市以及通膨的相關數據不可忽視；另一方面，這些數據往往也會影響到央行的貨幣政策態度，往鴿或往鷹，進而改變各國之間的利率差距，相信對一個大家皆有聽過的名詞carry trade，利差交易資金流向就有很大的關係，投資人往往藉由借入低利率的貨幣，然後將資金轉成高息貨幣或債券相關商品，賺取中間利差，一旦澳幣成為投資人心目中的高息貨幣且基本面不差，那麼大趨勢就很有機會走向升值這條路，而假使市場出現風險事件，利差交易的資金回流，澳幣短線上就有很大的機會出現貶值，這些眉眉角角的事情，對於嚮往澳幣投資的朋友們，是缺一不可，必須時時緊盯，才能安穩達到自己理想中的美麗境界。
為何選擇期交所的澳幣兌美元期貨(XAF)呢？因為對於想交易澳幣兌美元的投資人來說，此乃便利的方式，從下表的商品規格可看出，參與資金成本不大，原始保證金為540美元，假設以台幣兌美元30的匯價做計算，僅為16,200元新台幣，相較於一般投資人常操作的小型台指期貨(原始保證金20,750元)，僅需要約略8成的資金，為進入外匯市場門檻相對低的小額投資標的。
另外，說了這麼多，如果要預測澳幣未來的走向，有一項因子投資人走過、路過、千萬不能錯過，那就是「鐵礦砂」，記得金融海嘯後，中國提出了4兆人民幣投資計畫，聚焦在固定資產及建築業，帶動了鐵礦砂與基本金屬需求，而澳洲貴為全球六大礦產資源出口國之一，受惠程度可想而知，澳幣也在這樣時空背景的激勵下，兌美元匯率一度突破1，後續才在中國擔憂產能過剩，執行去槓桿的政策下出現回落，因此，我們看到下面統計時間為2013年3月至2018年5月的圖表，鐵礦砂價格於2014年開始直直落，期間澳幣亦不好過，持續呈現貶值的態勢，直到中國並未出現硬著陸的情形，全球景氣也未步入衰退才止穩，因此投資澳幣千萬不能忽略這核心要素；最後，投資人只要謹記，無論何時皆需時時刻刻注意市場脈動，尋找當中規律，相信就能在外匯市場上趨吉避凶。
在投資的世界裡，充斥著各種金融商品，所謂一樣米養百種人，同樣地，一個地球也養百種金融商品，但…有一種金融商品對於台灣的投資人來說，肯定是最熟悉的陌生人，那就是「日圓期貨」，為什麼這樣說呢？根據交通部2017年出國人數統計來看，第一名的日本超過450萬人，而熱門旅遊搜尋城市前三名一樣由日本包辦，不難看出日本確實是屬於國人的最愛，但回到金融市場，日圓交易在國人心中往往擠不進前十名，究竟，日圓是不是這麼的不具投資效益，接下來的文章就請大家看下去。
外匯市場的強弱取決於眾多因素，不過大體上不外乎經濟基本面、貨幣政策面以及各國之間的利率差距，當一個國家經濟熱絡時，企業盈利上升，就業人數增加，民眾可支配所得變多，投資跟消費力道有很大的機會水漲船高，進而使得股市、房市充滿著獲利機會，而海外的熱錢一旦發現這種契機往往不落人後，匯入當地期盼著分一杯羹，因此，經濟實力強盛的國家，匯率表現通常不會太差。
另一方面，貨幣政策及各國之間利率差距影響到匯率走勢，在過往的日圓歷史也有跡可循，相信在金融海嘯前後，大家皆有聽過利差交易carry trade這個名詞，其中的主角之一就是日圓，投資人往往藉由借入零利率的日圓，然後將資金轉成南非幣或澳幣等高息貨幣，賺取中間的利差，這樣的行為通常就會干擾到匯率的走勢，至於日圓為什麼會長期處於低利率，領導人的作法及思維尤其重要，這也就是許多人會密切關注安倍經濟學和日本央行總裁黑田東彥談話的原因。
為何選擇期交所的美元兌日圓期貨(XJF)呢？因為對於想交易美元兌日圓的投資人來說，此乃便利的方式，從下表的商品規格可看出，參與資金成本不大，原始保證金為61,000日圓，假設以台幣兌日圓0.27的匯價做計算，僅為16,470元新台幣，相較於一般投資人常操作的小型台指期貨(原始保證金20,750元)，僅需要約略8成的資金，為進入外匯市場門檻相對低的小額投資標的。
另外下圖統計美元兌日圓在不同月份的升貶值機率，統計時間為2009年1月至2017年12月，如果以季度來分，Q1及Q4貶值的機率較高、Q2及Q3的升值機率較高，對於要操作日圓期貨的投資人來說，可參考金融海嘯後，這樣的一個慣性來做進出依據；另外，以月份來觀察，10月份的貶值機率最高，搭配最佳省錢旅遊月份通常在11、12月，建議投資人除了進行金融操作外，也不失為一個換匯的好時機，而在年初，由於企業結匯，導致大量資金回流日本，這時候貶值的機率反而是低的，整個操作上的邏輯可能就要顛倒過來；最後，投資人只要謹記，無論何時皆需時時刻刻注意市場脈動，尋找當中規律，相信就能在外匯市場上趨吉避凶。
如果說21世紀主導性國際貨幣是美元的話，那麼19、20世紀初最強的國際貨幣則為英鎊無誤了，英鎊的黃金時代可是由殖民統治時期開始，當時英國的金融機構除了在殖民地設立分支機構，也為殖民地發行銀行債券，透過如此英在倫敦創建了龐大的英鎊儲備，而各國的貿易商為了打入英國市場，也必須在倫敦設立自己的帳戶，使得當時世界貿易約有40%是以英鎊計價或結算，後續甚至衍生出了商品交易所，無論是期貨及現貨價格都是以英鎊來報價，完完全全體現了英鎊身為國際貨幣的地位。
把時間拉回現在，雖然英鎊已非國際貨幣的領導者，但是仍然在世界中具有舉足輕重的地位，舉例來說2016年6月的英國脫歐事件，當時的英國因為受到歐盟種種規範導致經貿發展上顯得礙手礙腳，因此出現脫歐的聲浪，當公投結果為脫離歐盟時，英鎊兌美元當天由1.5直接重貶至1.36，同時還牽連歐元兌美元同樣重挫，全球股市更是激起了一波恐慌潮，由此可見英國身為歐洲前三大經濟體之一在世界中的影響性，後續的退歐談判也每每造成英鎊的波動性，提供期貨投資人絕佳的交易機會；英鎊的波動性除了要關注英國的國際政策外，央行的動向也是相當重要的影響因素之一，當英央行釋放緊縮訊號時，往往伴隨著英鎊的漲勢，反之當出現寬鬆訊號時，英鎊則容易走跌，投資人可以從英央行官員在公開場合的演講中找出蛛絲馬跡，輕鬆地搭上英鎊的順風車。
想要參與英鎊的匯率波動可以從期交所英鎊期貨(XBF)切入，可以說是相當方便，我們從下表的商品規格來看，參與資金成本相當低廉，原始保證金為750美元，與小型台指期的原始保證金20,750元幾乎相差不遠，除了日間交易時段，還提供了夜盤的交易，減少跳空的風險，投資朋友可以藉此輕鬆進入外匯期貨市場，參與匯率的變動。
由於英鎊期貨(XBF)是追蹤英鎊對美元即期匯率，故操作上我們可以找出英鎊兌美元即期匯率波動較大的時段，讓獲利更有效率的成長，下圖統計了近10年來英鎊兌美元每小時的平均波動，我們可以看到波動率的高峰分為兩個區間，第一高峰由下午三點倫敦市場開盤，此時平均波動來到25個pips，接下來的高峰則是在紐約市場開盤的時段，波動率最大來到32個pips，對於當沖投資人來說可是掌握波動的好時機，而中長線的投資人也可以在成交量較大的時段中找出未來走勢。
有任何問題可以加LINE@小秘書詢問喔(LINE:@js580)
匯率市場為全球公認最大的金融市場，每天交易量高達五兆美元以上，其中歐元兌美元的交易量佔全球匯率交易量三成是全世界交易量最大的貨幣對，在大部分的時間中，歐元兌美元是流動性最好，也是買賣價差最小的貨幣對品種；在操作股票的時候我們會擔心被股票主力上下其手，但是在匯率市場完全不需要有這樣的擔心，在如此龐大的交易量下也不可能存在操縱市場的主力。
在交易股票通常觀察的重點是EPS，公司有沒有盈利能力通常是股票投資人最關心的事情，只要公司基本面夠好，股價可以有無限的想像空間，匯率交易的特別之處在於，匯率變動主要受到兩國利率差距影響，假設土地銀行存款利率3%而台灣銀行存款利率1%，理性的投資人都會把存在台灣銀行的錢提取出來轉而定存在土地銀行，這種變動的力量就是造成匯率變動的基本面，不過通常市場的匯率報價已經充分反映目前利差資訊，對於匯率變動主要由市場對於未來利差變化的預期來推動，總體經濟數據與央行官員的講話內容通常是最有可能影響市場對於未來利差變化的預期，所以特別受到匯率投資人的關注。
舉例來說，在2014年夏季油價重挫導致全球受到通縮的威脅，歐洲央行為因應通縮問題，準備開始偏向寬鬆的政策，但大西洋對岸的聯準會的貨幣政策是前瞻性的，聯準會無視油價的低迷，開始準備退出寬鬆，並且預備升息，這使大西洋兩岸的央行出現截然不同的政策，在油價從100元每桶下跌到2015年初的40元每桶時，歐元也從最高1.4兌1美元重挫到1.1兌1美元，這就是從油價驅動導致央行政策決策不同，引發的歐元兌美元匯率變動。
為何選擇期交所的歐元兌美元期貨(XEF)呢？因為對於想交易歐元兌美元的投資人來說，此乃便利的方式，從下表的商品規格可看出，參與資金成本不大，原始保證金為650美元，假設以台幣兌美元30的匯價做計算，僅為19500元新台幣，比一般投資人常操作的小型台指期貨(原始保證金20,750元)還要低廉，為簡單可以掌握全球總經變動趨勢的小額投資標的。
根據歷史經驗全球主要匯率交易的成交量集中在倫敦市場開盤後，成交量開始放大，到紐約市場與倫敦市場開盤的重疊時間外匯市場的成交量來到最大，等到倫敦市場的收盤，成交量開始萎縮，最後紐約也收盤時成交量進入枯水期，通常大成交量代表趨勢的形成，歐元兌美元期貨觀盤重點在於，如果倫敦市場開盤後如果出現突破走勢則大致可以確定當天的趨勢。
另外下圖統計歐元兌美元在不同月份的日內波動，統計時間為2009年1月2日至2018年5月2日，如果要操作當沖交易的投資人來說，這九年來的平均日內波動有0.92%，歐元兌美元的日內波動其實並不算小，當沖交易確實有空間；分別以月分來觀察，其中一月份跟六月份為波動最大的兩個月份，建議當沖投資人可以保握波動率較大的月份來進行交易，會比較有獲利空間。
歐元不同月份日內波動大小
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戰場無痛升級！小成本參與高波動市場的好幫手—道瓊期貨
儘管中國逐步崛起，歐元區也明顯地從歐債危機當中復甦，但目前全球仍以美國馬首是瞻，無論是經濟前景、各領域發展，甚至是地緣政治的紛爭，美國的動向無不受到矚目，尤其是經濟的櫥窗—股市，其波動不只牽連到美股投資人的帳戶損益，更是直接衝擊到全世界金融市場，就有如台灣交易者，每天起床後的第一件事，往往會急著關心昨天美股的漲跌結果，不為其他的，就正是因為遠在地球另一端的台股，可能會因為道瓊指數慘摔500點而恐慌求售，亦可能因為美股緊張情緒平息而加速趕底反彈。
尤其自從美國總統川普在2016年勝選上任之後，國際情勢只能說是一波未平一波又起，從美國本土的爭議，例如多位重要官員先後被川普”Fired”，或是追溯到選舉期間的”通俄門”案件等，另外還有美國與其他國家的紛爭，包括與北韓、伊朗、中國、俄羅斯等的唇槍舌戰，甚至是跨國的經濟合作協議，狂人總統就是有架可吵，雖然造成不確定性，但也因此增加了美股的波動性，確實產生不少交易機會，特別是已經厭煩台股總是狹幅震盪的投資人，利用期交所的國外指數型期貨直接參與美股，就成為另外一種選擇。
為何選擇期交所的美國道瓊期貨(UDF)呢？因為對於想交易美股的人來說，此乃相對便利的方式，從下表的商品規格可看出，參與資金成本不大，原始保證金為26,000元，僅略高於許多投資人選擇的入門款—小型台指期貨(原始保證金20,750元)，交易者想進入較高波動市場便可相對無痛升級，尤其是交易初期若擔心因震盪太大所帶來的風險，由於一大點價值為20元，若以道瓊指數25,000點作思考，1%的虧損換算下來是台幣五千元，甚至還小於小台指在11,000點的1%損失(5,500元)，實屬小額親切的投資標的。
由於道瓊期推出時間是在2017年5月15日，屬於較新的商品，加上與美國的時差問題，成交量勢必不如台指期那般熱絡，為了在交易時事半功倍，進場後便能快速加入趨勢的變化，這裡將2018年第一季的成交資料作每小時的切割如下圖，或許只看數字未有太大感受，這裡拿大家最熟悉的台指期作為比較基準，在日盤時間，台指期交易量最少時間約在收盤前的13時，平均為15,172口，換算約每秒成交4口，而道瓊期貨全日交易最多的23時，平均約有870口的交易量，換算則為每4秒成交1口，因此在操作時將較台指期穩重。
另外則是可以發現道瓊指數之量能具高低峰的明顯差異，第一個高峰是台指期開盤時間，每小時最大約有將近300口的成交量，而第二個高峰，也是全天最活絡的交易時段，集中在美股的開盤時間21點至午夜1點左右，可見大部分的投資人未過度熬夜看盤，而是選擇率先佈局，因此也建議新手毋須緊盯盤勢，畢竟流動性有限，不如進場後掛個好價睡頓好覺，顧著荷包也顧著健康。
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5/28(一)為歐洲銀行假期，英國商品及金融期貨市場交易時間變動如下圖。
2018/5/28(一)為美國陣亡將士紀念日，
107年4月亞洲各交易所休假公告
4/4-4/6:台灣假期
4/2、4/5:香港假期
4/30:日本假期
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商品/交易所 名稱 |
日期 |
4/2 |
4/5 |
4/30 |
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星期 |
一 |
四 |
一 |
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日本盤 |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
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下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
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香港盤 |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
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下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@：@js580
！2018 國際期貨市場公告！
美國夏令時間將於台北時間3/12(一)開始，歐洲夏令時間則於3/26(一)開始，所有商品開收盤時間，將較目前提早一個小時。
由於美國與歐洲日光節約時間起始之差異所致ICE/NYBOT交易所公告自03/12(一)起至03/23(五)止
將彈性調整11號糖(SB) 期貨與選擇權商品電子盤開盤時間，由紐約當地時間03:30AM延後至04:30AM開盤（台灣開盤時間維持不變16:30PM）；
咖啡(KC)期貨與選擇權商品電子盤開盤時間，由紐約當地時間04:15AM延後至05:15AM開盤（台灣開盤時間維持不變17:15PM）；
可可(CC)期貨與選擇權商品電子盤開盤時間由紐約當地時間04:45AM延後至05:45AM開盤（台灣開盤時間維持不變17:45PM）。
ICE/UK交易所Brent Crude與Gas Oil之期貨與選擇權商品則於上述期間內，將電子盤開、收盤時間提早一小時，由倫敦當地時間01:00~23:00提早為00:00~22:00（台灣時間早上8:00AM~隔日凌晨6:00AM）收盤。
歐洲盤自03/26(一)起為日光節約時間開始。
例 如 :
★目前冬令小道瓊(YM)交易時間為台北時間07:00AM~06:00AM(隔日)
3/12起小道瓊(YM)交易時間更動為夏令交易時間為台北時間06:00AM~05:00AM(隔日)
台灣期貨 春節休假日
2/12 台指封關 (盤後到2/13 5:00)
2/21 台指結算
放完年假回來結算，有部位的投資朋友要注意唷!!!!!!!!!!!
★最重要的保證金出入及互轉截止時間!!!!!!!!!
國際期貨休假時間
先介紹一下日經有哪些，分別在什麼交易所
最新期貨保證金規格表：http://ur580.com/new_article.php?category=2&id=99
★★★保證金大小
大阪日經(JNI)＞日經指數(NK)＞日經225(SSI)＞迷你日經(JNM)
合約規格 [交易月份皆為3.6.9.12]
★★★日經交易量的大小
[寫文章時是換月期間，故以9月為例]
迷你日經(JNM)＞日經225(SSI)＞大阪日經(JNI)＞日經指數(NK)
圖:日盛鉅富贏家 (成交量)
看完介紹後有比較了解日經商品了嗎？
低成本、高流動可選擇「迷你日經(JNM)」
手頭有點資金的投資人可選擇「日經225(SSI)」
想要高投資報酬可選擇「大阪日經(JNI)」
日經商品皆可當沖保證金減半，非常方便～
但要注意收盤前一個小時不可下當沖單
風險指標達100%(含)以上可留倉哦
記得設置停損點保護自己的部位，預祝交易順利～
若有問題請加入日盛期貨580團隊線上秘書詢問
每天會推播財經相關資訊
歡迎投資國內外期貨朋友一起來交流哦～
LINE：@js580
由於川普當選,美國優先的政策,加上當選後會升息的機率非常非常高…
隨著美元指數的破百…美元指數再度成為火熱的焦點…!!
但是,到底什麼是美元指數?
簡單的說,就是當初的大老鷹(美國),為了衡量美國在國際外匯市場中,到底是強還是弱,所以就選了六個主要國際貨幣來加權幾何平均計算出來的…(請見下圖比重)
為什麼美元指數那麼重要呢?
美元一開始是源自於金本位制度的崩潰,浮動匯率取代了固定匯率..
各國的儲備貨幣中最主要的還是美元,且很多國際商品都是以美元計價…
所以,美元的動向和漲跌就是投資人關心的事情…
最受美元指數影響的是什麼??
1. 因為美元衡量了一籃子的貨幣,所以 “外匯市場” 深受影響..
因此也可以一探”熱錢”的行蹤
2. 因為大多數的國際商品(黃金,石油..原物料) 都是以美元計價,所以”大宗商品,原物料價格”影響很大
3. 台灣以出口為導向,所以對台灣的”出口”影響很大
影響美元指數的因素是什麼?
最直接的影響就是 美國的總體經濟狀況與FED的貨幣政策
我想要交易美元指數在鉅富贏家怎麼做??
美元指數的合約規格
選擇權小學堂 – 第二課
選擇權初階 了解 賣方 (sell 方)
簡單選擇權操作就是由下列4種組合
買進買權 / 買進賣權
賣出買權 / 賣出賣權
看到這裡初學者通常頭都很痛
但是我們簡單帶入英文 就會清楚很多
買方 = buy 買進
賣方 = sell 賣出
買權 = call 多
賣權 = put 空
買進買權 = buy call = 買進多 = 看多 (看大漲)
買進賣權 = buy put = 買進空 = 看空 (看大跌)
賣出買權 = sell call = 賣出多 = 看漲不過 (看盤整偏空‧緩跌)
賣出賣權 = sell put = 賣出空 = 看跌不破 (看盤整偏多‧緩漲)
--------------------------已經完成選擇權密碼拆解了------------------------
今天簡單講解 賣出買權 sell call
賣出賣權 sell put
以下再帶入圖形 就可以更清楚
(圖-1 資料來源：日盛軟體HTS
系統)
1. 賣出買權 = sell call = 賣出多 = 漲不過 (看盤整偏空‧緩跌)
【舉例】賣出買權9300月54點 = sell
call 9300 12月 54點 =看漲不過9300
賣方(sell)觀念重點：損失無限 獲利有限
所以可以由(圖-1)看出
最大獲利：54點 -> 54*50 = 2700 元
最大損失：無限~~~
精準的損益兩平點：9300+54 = 9354
漲超過9354才是賠錢，損失無限，請自行設定停損~~
(圖-3 資料來源：日盛軟體HTS 系統)
2. 賣出賣權 = sell put = 賣出空 = 跌不破 (看盤整偏多‧緩漲)
【舉例】賣出賣權8900 12月55點 = sell put 8900 12月 55點 =看跌不破8900
賣方(sell)觀念重點：損失無限 獲利有限
所以可以由(圖-4)看出
最大獲利：55點 -> 84*50 =2750 元
最大損失：無限~~~
精準的損益兩平點：8900-55 = 8845
跌超過8845才是賠錢，損失無限，請自行設定停損~~
以上就是 選擇權初階 賣方 的概念
能不能用來交易了? 基本上可以!!
賣(sell)方 建議可以預先掛停損
日盛客戶設定條件單、長效單 參考 電腦版：8600 條件單
手機版：日盛Smart
選擇權小學堂 – 第一課
選擇權初階 了解 買方 (buy 方)
簡單選擇權操作就是由下列4種組合
買進買權 / 買進賣權
賣出買權 / 賣出賣權
看到這裡初學者通常頭都很痛
但是我們簡單帶入英文 就會清楚很多
買方 = buy 買進
賣方 = sell 賣出
買權 = call 多
賣權 = put 空
買進買權 = buy call = 買進多 = 看多 (看大漲)
買進賣權 = buy put = 買進空 = 看空 (看大跌)
賣出買權 = sell call = 賣出多 = 看不多 (看盤整偏空)
賣出賣權 = sell put = 賣出空 = 看不空 (看盤整偏多)
--------------------------已經完成選擇權密碼拆解了------------------------
今天簡單講解 買進買權 buy call
買進賣權 buy put
以下再帶入圖形 就可以更清楚
(圖-1 資料來源：日盛軟體HTS
系統)
1. 買進買權 = buy call = 買進多 = 看多 (看大漲)
【舉例】買進買權9300 12月54點 = buy call9300 12月 54點 = 看大漲
買方(buy)觀念重點：損失有限 獲利無限
所以可以由(圖-1)看出
最大損失：54點 -> 54*50 = 2700 元 (選擇權一點50元 請參考合約規格)
最大獲利：無限~~~
精準的獲利講法：9300+54
= 9354
漲超過9354，獲利多少依行情走勢~
(圖-2 資料來源：日盛軟體HTS 系統)
2. 買進賣權 = buy put = 買進空 = 看空 (看大跌)
【舉例】買進賣權8900 12月55點 = buy put 8900 12月 55點 =看大跌
買方(buy)觀念重點：損失有限 獲利無限
所以可以由(圖-2)看出
最大損失：55點 -> 55*50 =2750 元
最大獲利：無限~~~
精準的獲利講法：8900-55 = 8845
跌超過8845，獲利多少依行情走勢~~
以上就是 選擇權初階 買方 的概念
能不能用來交易了? 基本上可以!!
賣(sell)方 建議可以預先掛停損
日盛客戶設定條件單、長效單 參考 電腦版：8600 條件單
手機版：日盛Smart
參加台積電的除權除息，該怎麼做才能節稅？
中華民國萬萬稅~~~
加上2013的二代健保實施和可扣抵稅率的減半的制度
小資族的我們對個股期貨這個好用的工具更不能不瞭解…
今天就拿起計算機來算算稅的問題吧！
首先，我們先來了解一下，在除權除息時，持有股票和持有股期的差異：
註：所規避的稅賦＝總股利價值x (個人綜所稅稅率－稅額扣抵率)－交易成本－補充保費
接著，我們就拿烏來有名的桶仔雞台雞店 (誤)… 
是外資圈中當紅炸子雞台積電來舉例吧...
假設，小艾持有台積電股票10張，今天的股價是165元，今年每股配息6元，可扣抵稅率是15%。今年的小艾的所得稅率落在12%
除息時可領到股息：10*1,000*6＝60,000元
小艾綜合所得稅率是12%，可扣抵稅率沒減半時，原本以退稅1,800元。
因為今年的可扣抵稅率減半，則變成要補稅2,700元，來回差了4,500元呀！
60,000*(12%－7.5%)＝－2700（元）
二代健保補充保費的部分是以股利總額的2％來計算
股利總額＝股利淨額＋可扣抵稅額
＊總額若超過5,000元，就需要再繳交2％的補充保費。
6,000*10[股利淨額]+9,000[6,000*10*15%]＝69,000 →超過5,000元
69,000*2%＝1,380 →需補繳補充保費1,380
所以，如果小艾參加台積電除權除息，單單稅務的部分就要增加 2,700+1,380＝4,080(元)
現金股利在綜合所得稅和補充保費的雙重課稅下，加上可扣抵稅率減半，一頭牛活生生的被剝了好幾層皮呀！(瘦好多…..)
註：若參加的公司是Ｆ開頭的，他是屬於海外公司，若參與除權、除息的股利所得屬於境外所得，不用繳納補充保費。
若用股票期貨來參加除權息的話，就沒有稅務的問題喲！
基本上，利用股票期貨進行節稅的操作策略，以下四點提醒：
1. 除權、息之前賣出股票，並買進這檔股票為標的的股票期貨。
(買進股票期貨同樣可以獲得股票除權、息的利益但免稅)
2. 利用這篇所學的計算方法，計算出來之後，確認可以節稅就勇敢執行吧！
3. 建議持股的市值越高，綜合所稅率越高、可扣抵稅率越低，效益越大。
4. 若您需要的股票期貨量很大的話，可以跟券商聯絡，事先跟造市者約定價格。
今天就來針對這個議題來做研究，用量化分析的角度會比較客觀。海外期貨可交易的商品多達30-50個，要全部分析完絕非1-2天的事兒，此篇文章先拿外匯期貨來當實驗品，若有分析的值得再繼續拓荒到指數、金屬、油等等商品。
使用工具：
MultiCharts Portfolio Backtester
實驗商品：
歐元期貨(EUR)、英鎊期貨(GBP)、澳幣期貨(AUD)、紐幣期貨(NZD)、日圓期貨(JPY)、加幣期貨(CAD) 、瑞朗期貨(CHF)
順勢指標代表：
MACD→ 當MACD大於0買進，當MACD小於0賣出，多空翻單，場上一直有部位。下圖為歐元期貨15分鐘範例圖。
順勢指標第二代表：
Momentum 動能指標→ 當Momentum大於0買進，當Momentum小於0賣出，多空翻單，場上一直有部位。下圖為英鎊期貨15分鐘範例圖。
逆勢指標代表：
RSI→ 當RSI低於30-40買進，當RSI高於60-70賣出，多空翻單場上一直有部位。下圖為澳幣期貨15分鐘範例圖。
為了公平競賽，這裡都先不計交易成本，時間週期預設15分鐘，參數都不依個別商品做最佳化，期間2008-2016。資料來源：eSignal
在分析之前，看範例圖後心中是否有一把尺，主張誰會勝出呢？話說到這，一般投資人眼睛看到的往往跟量化出的實際績效落差很大，因為我們總是只記憶美好的那一面。
透過Portfolio Backtester工具來量化分析及產生曲線圖，先不討論程式碼怎麼寫，用MC內建訊號即可，此篇文章的目的著重於什麼商品適合順勢或逆勢？
似乎有很明顯的端倪了，真的假不了！在量化分析外匯類組別，順勢交易在比較小的週期似乎討不到什麼便宜。當然以上分析不能直接了斷地拿來交易，畢竟實際交易還要考慮交易成本，但至少理出一個方向供投資人參考，有交易外匯期貨的您，可檢視目前的交易策略。下一篇文章再針對散戶交易習慣來做延伸『外匯期貨Part 2』。
曾經一頭栽下去學習量化，現在頭都洗了似乎也無法再抽離！讓我們一起玩轉交易程式化。有任何需要量化的交易策略，只要是日盛期貨580客戶，歡迎研討開發新視界！
每周公佈一次的API原油庫存和EIA原油庫存是原油投資離不開兩個重要數據，其中，EIA原油庫存變化更是與油價直接掛鉤，並直接影響通貨膨脹和成品油價格。
兩個數據是由不同機構所做的統計：
API原油庫存報告 (API是“美國石油學會”的英文簡稱)
美國API原油庫存數據是非官方數據，數據原油協會民間組織！該數據基本上可以說是美國官方數據EIA的預測數據。指標顯示的方向有時會與能源資訊局(EIA)公佈的指標相反，而形成數據解讀上的困難。API相對於EIA原油數據來說，API數據發佈時相對來說行情波動會小一些。
公佈時間：台灣時間每周三凌晨04:30(冬令時為5:30).
EIA原油庫存報告 (EIA即“美國能源資訊署”的英文簡稱)
由美國能源訊息署(EIA)每周三定期發佈，該數據測量瞭每周美國公司的商業原油庫存的變化，庫存數目的變化。EIA原油庫存數據是官方統計並發佈的權威數據，投資者需密切.。因此美國EIA原油庫存數據更具權威姓和準確姓，更具有影響力！
公佈時間：台灣時間每周三晚間22:30(冬令時為23:30).
一般來說原油走勢與美元指數走勢相反，與貴金屬走勢相同
- 原油庫存量 優於 預期
代表原油供應量過盛，導致油價下跌。
- 原油庫存量 差於 預期
代表原油需求量旺盛，導致油價上漲。
而兩個數據整體方向應趨於一致姓，但如果差異過大，市場就會有比較激烈的走勢。
我們可以看到近期2016年10月26日數據公佈時，對輕原油期貨的影響(表一)，API原油庫存增加475.4萬桶，輕原油期貨立即下跌；而晚上EIA原油庫存下降55.3萬桶，輕原油期貨隨後短線大幅上漲。
由此可發現，原油庫存量數據公佈的當下，對於行情影響非常強烈!!!
(表一)
美國NYMEX輕原油期貨介紹
輕原油期貨特點
1. 價格特明性高、流動性強、成交量大，適合超短或程序化交易
2. 能源市場上交易量最大
3. 破位之後特點明顯
4. 點位基本很準，應該有大量EA交易
5. 買賣雙向操作，無漲跌幅限制
原油期貨風險控制
ü 原油每日來回波動能有5元以上。
ü 原油期貨每日來回波動驚人，風險承受差可選擇小型原油期貨。
原油期貨每天波動能達價值的10%，加上放大倍數，他可以致富，但風險同時存在。
波動大加成交量夠大，那麼短時間的波幅不會小，適合超短線投資，但切記嚴格止損。
原油期貨波動有不少簡單規律可抓，風險有時反而好控制。
在EIA數據發佈之前都會有前值及市場預測，當發佈訊息時結果大於預測數據較大時利空原油，現貨原油投資者可以利用發佈時的數據做短線的利空，反之而利多。有些投資者在數據發佈前押重倉期待行情如自己預期，這樣的行為幾乎和賭博沒兩樣，很容易在數據公佈的一瞬間虧大錢，現貨原油需要理性投資，在EIA數據發佈前如果有重倉單應該規避風險，合理控制倉位。
在投資國際貨幣領域中，最廣受青睞的無非是外匯期貨及外匯現貨，而有交易或關心的人便知道，這二種類型的報價不一樣甚至顛倒。
首先，外匯現貨買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的，而外匯期貨的買賣則是在專門的期貨交易所進行。舉凡：芝加哥期貨交易所，而在芝加哥期貨交易所中，所有的報價皆以美元為計價單位。
所有的報價皆以美元為計價單位。就是這句，導致有某些外匯期貨商品與外匯現貨的報價顛倒。
先討論國際上外匯現貨的報價：
歐元兌美元 EURUSD／1.0629
英鎊兌美元 GBPUSD／1.2473
澳幣兌美元 AUDUSD／0.7474
以上這三個貨幣都是1塊錢 歐元、英鎊或澳幣可以換多少美元，舉例：澳幣兌美元／0.7474，代表1塊錢澳幣可以換0.7474美元。(這也就是以美元為計價單位)
美元兌日圓 USDJPY／112.74
美元兌加幣 USDCAD／1.3436
美元兌瑞朗 USDCHF／1.0134
而這三個外匯現貨的報價，就不是以美元為計價單位喔！由於在國際外匯市場中，這三個貨幣幣值比較小的關係，就以該貨幣為計價單位，舉例：美元兌加幣 USDCAD／1.3436，代表1塊錢美元可以換1.3436加幣。
換個角度看升值、貶值：
歐元兌美元 EURUSD走勢圖↑=歐元升值
英鎊兌美元 GBPUSD走勢圖↑=英鎊升值
澳幣兌美元 AUDUSD走勢圖↑=澳幣升值
美元兌日圓 USDJPY 走勢圖↑=日圓貶值
美元兌加幣 USDCAD走勢圖↑=加幣貶值
美元兌瑞朗 USDCHF走勢圖↑=瑞朗貶值
這樣應該很容易解讀了吧！而我們剛剛有提到，外匯期貨的報價皆以美元為計價單位。由於計價單位的不同，導致日圓期貨、加幣期貨以及瑞朗期貨的走勢圖就會剛剛好與USDJPY、USDCAD以及USDCHF走勢圖顛倒喔！
舉例日圓期貨：目前報價為8880，代表1塊錢日圓可以換0.00888美元(省略小數點直接報整數)。
舉例加幣期貨：目前報價為7444，代表1塊錢加幣可以換0.7444美元(省略小數點直接報整數)。
接著我們來看走勢圖，上方為外匯期貨，下方為外匯現貨，平台：日盛鉅富贏家
很明顯的報價與走勢圖正是顛倒。
雖然是一個很簡單的觀念，但剛接觸外匯期貨的投資朋友難免會遇到的問題，最後我們來動個腦兒～
假設我們看到日圓期貨的走勢圖後，判斷會漲時，請問對日圓來說，是升值還是貶值呢？而對想要去日本旅遊的人，是否可以換得更多日圓呢？
（這類型的問題，有時候連筆者都會打結呢 XD）
許多客戶慢慢從台灣市場轉戰國外期貨市場了，為什麼呢?
國外期貨因為商品種類多，而且交易時間長~ 使用技術分析來看盤，等於天天有商品可以做，不像台指期一天只有5個小時，如果今天盤整只好隔天再來~
交易外期商品，初期先選定自己可以看盤的時間：一般人都是朝九晚五的上班族，所以下班後想做投資適合時間，建議是晚上的美盤時間，夏令：21:00開盤，冬令：10:30開盤，只做當沖3小時也很夠沖了!!!
外期入門，可以看看小道瓊，12/19 (圖一)開盤時間23小時，美國當地開盤時間09:30-16:00(冬令)，台灣時間：22:30-05:00。看圖可以看出交易量都集中在開盤時段!!
做完剛好洗洗睡覺，不會與隔天工作相衝突。如果有留倉，只要是開盤時間都可以平倉或是再交易，所以有單隨時要進出也是很方便的!!
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商品 |
保證金 |
幣別 |
台北交易時間 |
合約規格 |
最小跳動點 |
最小點值 |
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小道瓊 |
4235 /135500 |
美元 /台幣 |
06:00-05:00 (04:15-04:30休息) |
5美元*指數 |
1 |
5美元 |
-另外做小道瓊要注意每個月一次的「非農」數據公佈!!
美國非農業就業數據 是美國非農業人口的就業數據，約佔美國就業人口的90%。
非農業單位為美國的經濟主體，此數據可以看出企業雇員情況。
公布時間： 每月 第一個禮拜五
經濟影響：
-非農就業人口下降：
代表失業率上升，消費需求減少，美股景氣循環下降
-非農就業人口增加：
代表失業率下降，消費需求增加，美股景氣循環上升
慣用技術分析的朋友!!要提醒你!!做外期方便消息新聞、數據 都很重要!!可能會帶動商品走一段劇烈的行情!!是技術分析在外期上會碰到的問題!!!需要多多注意唷!!!
許多客戶慢慢從台灣市場轉戰國外期貨市場了，為什麼呢? 台灣一向屬於淺碟市場，近幾年交易量持續下跌，有時一天行情不到50點， 台指期客戶許多習慣做當沖交易(就是當天沖銷不留倉)，但是盤整行情，交易人看不懂也就不下單了。 但是卻還是有客戶在一樣的時間，玩當沖玩的很愉快，因為他門已轉戰國外期貨市場了。不想為了看美盤，而改變白天看盤的作息，可以試試看亞洲盤商品。
來看一下12/21(三) 當天台指行情 一天行情 高低只有44點 做當沖容易被巴來巴去~如果開始沒做到後面只剩上下20點的區間盤整!!!
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商品 |
保證金 |
幣別 |
台北交易時間 |
合約規格 |
最小跳動點 |
最小點值 |
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大台指 |
83000 |
台幣 |
08:45-13:45 |
200元*指數 |
1 |
200元 |
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小台指 |
20750 |
台幣 |
50元*指數 |
1 |
50元 |
來看一下同一時間的小日經 07:45-14:15
雖然前面也是沒什麼動~但是最後一段的行情出來了!總可以做到不小的一趟吧!!
而且這還只是上午盤，沒看夠休息一個小時15分鐘，小日經又繼續開盤直至凌晨02:00。交易時間長，如果要出場開盤時段都可以出場。
小日經保證金約台幣25200 與小台差不多!!
最後這一段約90點，小日經一點500日圓，約有90*500圓*0.3=13500台幣的獲利空間阿!!
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商品 |
保證金 |
幣別 |
台北交易時間 |
合約規格 |
最小跳動點 |
最小點值 |
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大日經 |
840000 /252000 |
日圓 /台幣 |
07:45-14:15 15:30-04:30 |
1000日圓*指數 |
10 |
1000日圓 |
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小日經 |
84000 /25200 |
日圓 /台幣 |
100日圓*指數 |
5 |
500日圓 |
還在猶豫不知道要不要轉戰國外的朋友! 先不用著急!! 交易的同一時段，看看台指也看看其他期貨商品!!你自己就會找到操作起來更有效率的商品囉!!!
交易外期商品有三個重要的日子
1. 第一通知日(First Notice Day簡稱FND)
期貨契約買賣雙方皆有部位存在，交易所會發出交割通知。若買方不想買入實際商品，必須在這天之前平倉。
2. 最後交易日(Last Trading Day簡稱LTD)
期貨契約交割月份的最後一個交易日。
3. 網路最後交易日
網路下單最後一天，有買方部位的投資人可自行平倉或轉倉。
做實物交割商品的投資人要注意時間，網路交易日隔天只能人工下單，且當日收盤前30分鐘若還有買方的部位，後臺會強制平倉。
外期商品分為現金結算跟實物交割
現金結算
基本商品有
指數類：小道、小NQ、小S&P、摩台指數…等
利率類：長債.政府債券..等
以小道/小NQ/小S&P指數舉例
現金結算是沒有第一通知日的
若交易三月小道/小NQ/小S&P，網路最後交易日為3/17，有部位的投資人要在網路最後交易日平倉或轉倉。
忘記的話就是放到他自行結算囉～
圖一：日盛580整理文件
實物交割
實物交割分兩種情況
1. 第一通知日在最後交易日前，第一通知日前三個交易日就是網路最後交易日(各期貨商規定不同) 如：黃小玉、黃金、銅等商品
以黃金為例
交易2月份黃金，他的第一通知日為1/31，最後交易日為2/24
網路最後交易日就是1/26，有交易的投資人要在網路最後交易日平倉或轉倉，隔天只能人工下單。
由於現在不會讓客戶實際交割，若還有部位後台人員會在網路最後交易日隔天收盤前30分鐘代為平倉，所以交易實物交割的投資朋友們要特別注意「網路最後交易日」喔！
圖二：日盛期貨官網
圖三：日盛580整理資料
2. 最後交易日在第一通知日前，最後交易日前兩個交易日就是網路最後交易日，如：NYMEX商品(原油、天然氣等)及11號糖
以輕原油為例
交易二月輕原油，最後交易日為1/20，第一通知日為1/24
網路最後交易日為1/18，有交易的投資人要在網路最後交易日平倉或轉倉，隔天只能人工下單。
由於現在不會讓客戶實際交割，若還有部位後台人員會在網路最後交易日隔天收盤前30分鐘代為平倉，所以交易實物交割的投資朋友們要特別注意「網路最後交易日」喔！
圖四：日盛期貨官網
圖三：日盛580整理資料
小秘書把舉例整理成表格
想知道第一通知日及最後交易日的投資朋友們可以上日盛期貨官網查詢
ü 台灣投資人要記得在網路最後交易日平倉或轉倉喔！
如果還是不清楚，可加入日盛580 line商家(LINE:@js580)，小秘書都會推播訊息通知喔…
PULL BACK翻成中文顧名思義是回檔、拉回的意思，從交易的角度來看，漲了一波再稍微拉回或修正，這就是PULL BACK。嚴格來說，它代表的是一種現象，而非一套交易策略的名稱。
海外期貨與台指期比較，趨勢相對上較能延續，順勢是基本概念，但人性往往在高點時，無法持續追多，低點時，也無法繼續殺空。這是人性使然，有趣的是，也沒有任何文獻可以表達『低買、高賣』就是魯蛇(Looser)。而今天介紹的『PULL BACK 』正符合人性，在順勢中找拉回，完美詮釋順勢，搭配低買高賣的進場美學～＊
當我們判讀順勢有幾種方法：1. 技術分析指標。2. 型態，舉凡高點愈來愈高及低點愈來愈高。3. 基本面的支撐。等等… 這幾種方法僅是派系不同，並沒有好壞之分，而以量化的角度來看，技術分析是比較一板一眼地可以程式化。今天我們就用技術分析指標中的老祖先，夠經典且簡單的『均線』來探討PULL BACK。
下圖是我們理想的均線長相（也是一般教科書表達的方式）
如果均線呈現這種排列，確實容易賺到錢，但事實上卻是……下圖
安ㄋㄟ是要偶怎麼交易啦！XD
相信，有交易經驗的人都有類似這種窘境，PULL BACK正是解決這盤整盤的救星。首先，我們用到的工具有10日均線及30日均線，標的物為歐元期貨15分鐘圖，這邊先解釋一番，PULL BACK並非僅限用於歐元期貨，反之愈有趨勢的商品愈適用，任何參數請自行設定，這邊僅提供策略說明！
STEP 1. 等待趨勢擺出去，以做多為例，10日均線要在30日均線之上，且中間距離至少要大於30個TICKS。這步驟很重要，主要是避免盤整。
STEP 2. 當符合第一條件後，就是等待PULL BACK的時候了，何謂PULL BACK？當K棒的收盤價低於10日均線且K棒的收盤價高於30日均線，也就是說K棒跑進均線們的肚子了…
上圖為做多範例，下圖為做空範例，K棒跑進均線們的肚子了…
STEP 3. 進場，順著均線趨勢方向交易即可。至於停損及停利怎麼設立？大家可以依自己的操作習性研究看看。
此範例停損點是設置在30日均線附近，而停利則是參考10日均線及30日均線的一半距離(肚子)。舉例中間距離(肚子)是40點，則停利點就會以進場價加或減20點作為停利點。
最後附上該方法的回測績效曲線圖，僅供參考，這邊僅提供一個方向思考，至於實戰還請各位多練習！
重點補充：
1. 愈有趨勢的商品愈適用。一天可以僅交易一次。
2. 選該商品熱門交易時段下手，勝率頗高，並嚴守停損。
3. PULL BACK只是一種現象，亦可用其他交易工具來發掘它。
曾經一頭栽下去學習量化，現在頭都洗了似乎也無法再抽離！讓我們一起玩轉交易程式化。有任何需要量化的交易策略，只要是日盛580客戶，歡迎研討開發新視界！
說法是留倉需要面臨晚上的歐美盤的影響和到第二天開盤前的臨時變動..
對當沖高手而言,在風險可控的開盤時間內,盡情的享受衝浪之樂…
但是,最近這一切開始有了變化…..!!
在衝浪的過程當中,需要等待足夠的大浪才能有華麗的演出…
在交易的環境,成交量的大小就相當於浪的大小…
台灣一直都是淺碟市場,尤以這幾年來,法人的比重日趨增進..
浪潮的趨勢是逐年縮小(見下圖)
高手們雖然武功高強,但在這樣的環境之下,難免會受到限制…
除了台灣的市場以外,高手們還能有甚麼選擇呢??
特別為各位高手準備的以下的資料..
當沖所需的保證金僅需台幣三萬元上下就能開始衝浪…
每日的成交量也非常的充沛..
在國際情勢影響日漸具增的趨勢下
走出台灣 放眼世界 是必要的選擇
正在看這篇的高手們…
小編在FB上或Google總是可以看到非農之夜或非農操盤術之類的文宣，究竟非農是什麼？想必專注於台指期的我們不甚了解，畢竟非農對台指期並沒有很直接的關係。
非農是美國的一個經濟數據，總稱：美國非農就業數據 Non-farm employment，這數據代表全美９成的就業人口，而非農每個月公布一次，可從中推知美國景氣狀況，夠重要吧！
重要性：★★★★★
公佈機構：非農數據官網
發佈時間：每月的第一個週五，20點30分（冬令時21點30分）
影響範圍：美股，美元指數及非美貨幣兌，當然還有黃金..
非農就業人口數據究竟要怎麼看呢？在公佈前有前值及預測值可以參考，通常非農就業人口數據比上個月好(高)，美股↑，美元指數↑，非美貨幣兌↓，黃金↓。
而往往造成市場劇烈震盪的主因是：公佈值與預測值差距太大。等於投資者們的心理準備嚴重被摧殘了，而引發劇烈的反應..，這當中，就黃金現貨及黃金期貨最為投機了，有交易非農數據的投資人都清楚，那夢寐以求的刺激感即將一觸即發～＊
小編這裡整理近期非農公佈值與預測值差距太大的後續走勢
2016/6/3，原先非農預估值是16.4萬，但結果公佈值僅僅3.8萬，公佈的一瞬間，市場恐慌了，畢竟這與預估值相差甚大，恐慌的心理造成黃金瞬間大漲。
補充：非農就業人口數據比上個月差(低)，美股↓，美元指數↓，非美貨幣兌↑，黃金↑。五分鐘來回近2000 USD的實況。
以上是比較極端的範例，俗稱秒殺級的走勢，但一般非農數據，以黃金期貨來看，波動5~10大點可是正常的喔！！
最後補充一個下單技巧，網路上很多教學都倡導一招，就是於非農公佈前掛二邊，一邊是Buy Stop，另一邊是Sell Stop。這方法就是賭有行情，無論往哪個方向就追哪邊…。
小編貼心提醒：
1. 於公佈經濟數據當下，滑價會很嚴重，很多大戶掛單會瞬間抽單。
2. 建議用停損限價去買進或賣出，舉例黃金期貨，您希望觸發買進的價格在1130.0，停損限價配合讓點的方式下單，以避免滑價風險。
下圖範例為讓5個TICKS，意謂著黃金期貨1130~1130.5都可買進成交，1130.5以上將不成交，可避免成交到離譜的價格。
睽違了一年,美國聯準會（Fed）在台灣時間2016.12.15宣布升息一碼（0.25個百分點），利率由現在的0.5%增至0.75%。
更重要的是,聯準會也暗示,2017年由原本預計加息兩次
更改為三次。
市場上對於此次的升息已是預料內,大家更在意的是,2017年到底要加息幾次?
由上一篇的文章,#FED的洪荒之力-1# 我們已經了解 FED 的基本功能與運作。
也明白這一切都是為了”錢流” 。
美元走強的趨勢一但底定，再加上川普當選後的大美國政策,全球的金融版塊勢必將會再次挪移。
但這些財經消息,到底跟我們市井小民有甚麼關係呢??
(附註:台灣央行預計在12/22會公布利率,屆時會更清楚是否會跟進美國升息腳步,若跟進影響變小。)
存款族:
明年預計升息三次,存款族會偏好選擇”機動利率”和”短期天定存”以增加利息收入。
連帶影響:因為想賺取較高的利息而減少花費,對商業景氣是負向關係。
貸款族:
一旦升息,凡是貸款類的利息勢必會影響,美國的房屋貸款利率在升息前已經調高超過4%。自然房貸、車貸及信用卡利率會揚升。
亞洲人特愛買房,台灣人的房貸占家庭所得比例不意外的頗高，因此對背房貸的人來說，升息就有如惡夢一般，一年利息恐增加支出數百元到數千元不等。
連帶影響:若升息的幅度過大，會思考提前還款的可能性,於是會減少花費, 對商業景氣是負向關係。
外匯族:
美元升亞幣貶的結果會讓外匯族將錢從利息較低的國家換成美元、移到美國當地利息高的銀行。順便賺匯差。
連帶影響:台灣閒置資金外移。
進口族:
美國進口商品變貴,日圓、韓元、新台幣等亞洲貨幣有可能競貶，但對於買入生產設備或是原料以美元計價的公司,經營成本會提高。
連帶影響:以美元計價進口原料或是設備的公司,生產成本提高,壓縮公司空間,有可能會提高零售價格。
民生事項:
*美國商品會因此變貴。
美國大多是大型品牌,影響範圍甚大,包括IPHONE 服飾,民生用品,清潔用品等。
*美國旅遊會變貴。
要去美國旅遊的要加緊腳步,未來可能會越來越貴。
*保險規劃:
終身壽險、終身醫療險等這些有”終身”字樣的終身險，就是先把一大筆錢存在
保險公司，所以利率越高，保費會越便宜。
但屬於利率變動型的保單(通常是短年期)，建議別在現在利率最低的時候去買
,例如儲蓄險或是固定利率的年金險，鎖在低利率的期間沒有好處。
投資族:
*新興市場的熱錢撤離
美元走升，原本投資新興市場的資金有可能會大量撤回美國，新興巿場會產生
貨幣貶值,貨幣一旦貶值,對償債更不利，有投資新興市場的投資人可考慮做變
動。
*大宗商品走跌、尤以黃金
目前的大宗商品大多以美金計價,一旦美元價格強升,對於原物料,能源,金屬等未來價格會有。原本在渾沌之中避險性資產(EX:瑞朗.日幣.黃金)有可能會轉向美元(美元指數)，自然避險性資產有可能進一步走跌。
*股優於債
這波一升息,造成債是逃難潮是因為一般說來高利率表示經濟成長動能較強，公司營收增加,股票價格可能會表現較好,尤其是金融產業。
在過往的歷史經驗中,往往黑天鵝的大翅膀,讓很多投資人是既期待又怕受傷害！！
２０１６ 算是 黑天鵝跟烏鴉一樣常見的年份..
２０１７ 由歐洲領軍看來精彩度也不遑多讓
以前 久久來隻黑天鵝 讓大家防不勝防
現在 黑天鵝滿天飛 飛到最後都變成白天鵝..
究竟 應該要怎麼做才能永保安康？
我們先來觀察 之前幾隻＂黑天鵝＂的狀況..
1998年 亞洲金融風暴(1997.07)
此次主角是亞洲泰國在1997.07 棄守泰銖掀起序幕..
1998年初 則是印尼和日本接起 最後是 1998 下半年 由香港結尾…
期間長達 一年半!!
2001.09 911恐攻
此次美國雙子星大樓的恐攻全球貿易中心維安問題讓全世界恐慌再起!!
2008.09 雷曼兄弟倒閉(2007.04次貸危機)
再來觀察 今年的兩隻黑天鵝
2016.07 英國脫歐
2016.11 川普當選
今年的黑天鵝效應 一次比一次低 甚至川普當選當天 硬生生染白….
過去資料顯示… 所有的黑天鵝 爆發後當市場冷靜下來都能夠再度進行修復!!
圖表資料取自：marketwatch.com
眼尖的人一定發現了,為什麼2016跟過往的黑天鵝 有那麼大不同呢?
在金融市場裡,恐怖的不是事件本身,而是風險無法鎖住評量..
前面幾次的事件 跌幅最輕時間最短的 是 911事件..
而因為政策而導致的風暴 則是 時間緩慢,發生後影響時間長且幅度深..
而2016年 更是表定的日期 只是結果不如大多數人的預期…
由此可見
接下來的 歐洲選舉(表訂日期請見下圖) 若發生預期外的結果,很多有經驗的交易員會懂得利用避險來避掉本身部位的風險來渡過…
資料來源:華爾街見聞
才真正的是 2017年以後的大功課呀!!!
傳統KD指標應用法則：
1. K值與D值永遠介於0～100。D值>70~80，行情呈現超買現象；D值<20~30，行情呈現超賣現象。
2. 如果KD黃金交叉發生在20~30以下時，是最佳買點；如果KD死亡交叉發生在70~80以上時，是最佳賣點。
看起來不錯的策略，那什麼是指標鈍化呢？
某投資達人提倡KD生命力，也談及到KD鈍化現象，指標鈍化顧名思義就是短線的漲勢讓KD進入70~80的超買區，而收盤價卻屢創新高；反之，短線的跌勢讓KD進入20~30的超賣區，而收盤價卻屢創新低。
量化實驗
究竟KD要採用傳統的低買高賣交易，還是跟隨指標鈍化交易呢？以量化分析的角度似乎比較客觀。今天筆者挖掘海外期貨約莫25個商品來做分析，以最單純的場上一直有部位且多空翻單作為測試，暫時先不加停損、停利等等…會影響績效的其他變數。總測試交易筆數高達好幾千筆甚至到萬筆，相信有一定質量的參考價值。交易週期：Hourly，小時線。
首先登場！KD傳統的低買高賣
多單進場條件：KD黃金交叉發生在20以下時，買進；若有空單則空單平倉，反手做多。
空單進場條件：KD死亡交叉發生在80以上時，賣出；若有多單則多單平倉，反手做空。
交易商品：歐元期貨、日圓期貨、英鎊期貨、紐幣期貨、澳幣期貨、加幣期貨、瑞朗期貨、小道期貨、小SP期貨、小NQ期貨、黃金期貨、輕原油期貨、白銀期貨、布倫特油期貨、精銅期貨、大豆期貨、玉米期貨、小麥期貨、咖啡期貨、棉花期貨、11號糖期貨、德指DAX期貨、天然氣期貨、可可期貨、英國時報期貨。共25個海外期貨商品。
看到這裡！似乎不太理想，25檔海外期貨商品僅6個商品獲利，其中C(玉米期貨)最為優越。
接著登場！KD指標鈍化交易
多單進場條件： KD死亡交叉發生在80以上時，買進；若有空單則空單平倉，反手做多。
空單進場條件：KD黃金交叉發生在20以下時，賣出；若有多單則多單平倉，反手做空。
(進出場條件完全100%與KD傳統低買高賣相反)
交易商品：歐元期貨、日圓期貨、英鎊期貨、紐幣期貨、澳幣期貨、加幣期貨、瑞朗期貨、小道期貨、小SP期貨、小NQ期貨、黃金期貨、輕原油期貨、白銀期貨、布倫特油期貨、精銅期貨、大豆期貨、玉米期貨、小麥期貨、咖啡期貨、棉花期貨、11號糖期貨、德指DAX期貨、天然氣期貨、可可期貨、英國時報期貨。共25個海外期貨商品。
原本KD傳統低買高賣而獲利的6個商品虧損了！(廢話~)，而由於有其他19個商品獲利加持，整體的權益曲線反倒是平滑上升。由此量化分析結果論，理出了一個方向【KD指標在海外期貨這藍海中，順勢追漲殺跌較有可獲利性】。
複習一下KD鈍化交易策略吧！
多單進場條件：KD於80以上死亡交叉，做多。
空單進場條件：KD於20以下黃金交叉，做空。
最後送上油、金的平倉權益曲線，這也是該策略績效表現最為優秀且相當熱門的商品們。
(點圖CL輕原油簡介傳送門)
(點圖GC黃金簡介傳送門)
曾經一頭栽下去學習量化，現在頭都洗了似乎也無法再抽離！讓我們一起玩轉交易程式化。有任何需要量化的交易策略，只要是日盛期貨580客戶，歡迎研討開發新視界！
量化摸人
國外期貨學園(一)什麼外期商品最近較有利可圖?
國際期貨種類繁多,大致上可分成6大類,指數類(粉紅),利率類(黃色),外匯類(白色),金屬類(橘色),能源類(藍色)及農產類(綠色),如何在短時間能大致掌握這些商品的特性,進而能配合個人的目前資金狀況及操作風格偏好,選出合適的操作標的,我們選出37種重要國際期貨商品,以最近一個月的數據,嘗試用幾個條件去做比較排序
1.成交量(市場流動性)
首先我們先了解目前市場上的流動性(成交量)排名,按10日均量的排序如下:
由上表得知,指數類商品的成交量普遍較高,日均量在50000口以上的商品,流動性相對較佳,代表參與者眾多,較容易進出,交易時的滑價成本也會較低
2.保證金需求:
各商品合約大小差別很大,所以所需保證金也相差甚多,這限制了小資金投資人的選擇門檻,目前各商品保證金換算成美元計價保證金排序如下:
如果以保守方式考量,建議自有資金至少是要操作商品保證金的1.5倍以上,這樣比較能支撐行情後續不利的波動,至少停損了一筆錯誤交易後,也還有能力重新進場,一般客戶大多只準備略高於交易所要求的最低保證金來交易,萬一行情不利時,很快會產生資金追繳的壓力,連帶影響了交易情緒,也進而影響了交易績效!
原則上,交易資金越充裕,心理壓力越小,就越有機會交易獲利 !
舉例來說,若甲客戶帳戶中有6000美元的資金,6000/1.5=4000美元,因此較適合甲客戶交易的商品,是保證金低於4000美元的商品,如英鎊,小道瓊,日經,歐元等,高於4000美元的如法蘭克福指數,恆生指數,黃金,白銀,公債商品等就待資金增加後,再選擇交易,比較妥當,有時候交易的輸贏不在技術,而在心理,你底氣越足,信心就越足!
3.日波幅排行:
商品波幅的大小,相當程度影響客戶的交易績效,以及風險程度,期貨交易當日沖銷者居多,波幅越大,短線越有利可圖,相對的風險也會變大,各商品日波幅排行如下
由上面的排行來看,各期貨同類的商品波幅大小也類似,而且各類商品波幅差別明確,能源類(藍色)最高,金屬(橘色)農產品(綠色)居次,指數類(粉紅),外匯類(白色)及債券墊後,因此喜歡較大輸贏的客戶(高曝險),大多選擇波幅超過1%以上的商品
相同數量口數下,要在短期創造較大的獲利,就可以選擇日波幅較高的商品,但相對做錯方向,虧損也相對較大,因此停損點設定是必要的紀律,波幅越大的商品,比較不好設停損,停損點通常很遠,因此口數控制要很小心,往往操作的虧損原因多是因為過度交易(在高波幅的商品交易過大口數)
4.每日波動總值/保證金:
假如以單一口數來比較各商品每天的變動金額跟所需保證金的比例,也可以針對資金的運用效率,選