【日盛期貨公告】110年1月到期交割結算價
主 旨: 各指數類期貨一月份合約之最後結算價
本資料如有錯誤,請以臺灣期貨交易所公告資料為準。
商品 |
合約 |
最後 |
加權股價指數 (TX,TXO) |
202101 |
15766 |
台灣50指數 (T5) |
202101 |
13472 |
金融類股指數 (TF,TFO) |
202101 |
1247.4 |
電子類股指數 (TE,TEO) |
202101 |
818.7 |
小型臺股指數 (MTX) |
202101 |
15766 |
非金電期貨指數(XI) |
202101 |
12957 |
櫃買指數期貨 (GT) |
202101 |
182.85 |
臺灣生技指數期貨 (BT) |
202101 |
3874 |
臺灣永續指數期貨 (E4) |
202101 |
8147 |
小型美元兌人民幣期貨(RT) |
202101 |
6.471 |
美元兌人民幣期貨(RH) |
202101 |
6.471 |
2017-07-21
選擇權小學堂 – 第一課
選擇權初階 了解 買方 (buy 方)
簡單選擇權操作就是由下列4種組合
買進買權 / 買進賣權
賣出買權 / 賣出賣權
看到這裡初學者通常頭都很痛
但是我們簡單帶入英文 就會清楚很多
買方 = buy 買進
賣方 = sell 賣出
買權 = call 多
賣權 = put 空
買進買權 = buy call = 買進多 = 看多 (看大漲)
買進賣權 = buy put = 買進空 = 看空 (看大跌)
賣出買權 = sell call = 賣出多 = 看不多 (看盤整偏空)
賣出賣權 = sell put = 賣出空 = 看不空 (看盤整偏多)
--------------------------已經完成選擇權密碼拆解了------------------------
今天簡單講解 買進買權 buy call
買進賣權 buy put
以下再帶入圖形 就可以更清楚
(圖-1 資料來源:日盛軟體HTS
系統)
1. 買進買權 = buy call = 買進多 = 看多 (看大漲)
【舉例】買進買權9300 12月54點 = buy call9300 12月 54點 = 看大漲
買方(buy)觀念重點:損失有限 獲利無限
所以可以由(圖-1)看出
最大損失:54點 -> 54*50 = 2700 元 (選擇權一點50元 請參考合約規格)
最大獲利:無限~~~
精準的獲利講法:9300+54
= 9354
漲超過9354,獲利多少依行情走勢~
(圖-2 資料來源:日盛軟體HTS 系統)
2. 買進賣權 = buy put = 買進空 = 看空 (看大跌)
【舉例】買進賣權8900 12月55點 = buy put 8900 12月 55點 =看大跌
買方(buy)觀念重點:損失有限 獲利無限
所以可以由(圖-2)看出
最大損失:55點 -> 55*50 =2750 元
最大獲利:無限~~~
精準的獲利講法:8900-55 = 8845
跌超過8845,獲利多少依行情走勢~~
以上就是 選擇權初階 買方 的概念
能不能用來交易了? 基本上可以!!
賣(sell)方 建議可以預先掛停損
日盛客戶設定條件單、長效單 參考 電腦版:8600 條件單
手機版:日盛Smart
2017-07-28
選擇權小學堂 – 第二課
選擇權初階 了解 賣方 (sell 方)
簡單選擇權操作就是由下列4種組合
買進買權 / 買進賣權
賣出買權 / 賣出賣權
看到這裡初學者通常頭都很痛
但是我們簡單帶入英文 就會清楚很多
買方 = buy 買進
賣方 = sell 賣出
買權 = call 多
賣權 = put 空
買進買權 = buy call = 買進多 = 看多 (看大漲)
買進賣權 = buy put = 買進空 = 看空 (看大跌)
賣出買權 = sell call = 賣出多 = 看漲不過 (看盤整偏空‧緩跌)
賣出賣權 = sell put = 賣出空 = 看跌不破 (看盤整偏多‧緩漲)
--------------------------已經完成選擇權密碼拆解了------------------------
今天簡單講解 賣出買權 sell call
賣出賣權 sell put
以下再帶入圖形 就可以更清楚
(圖-1 資料來源:日盛軟體HTS
系統)
1. 賣出買權 = sell call = 賣出多 = 漲不過 (看盤整偏空‧緩跌)
【舉例】賣出買權9300月54點 = sell
call 9300 12月 54點 =看漲不過9300
賣方(sell)觀念重點:損失無限 獲利有限
所以可以由(圖-1)看出
最大獲利:54點 -> 54*50 = 2700 元
最大損失:無限~~~
精準的損益兩平點:9300+54 = 9354
漲超過9354才是賠錢,損失無限,請自行設定停損~~
(圖-3 資料來源:日盛軟體HTS 系統)
2. 賣出賣權 = sell put = 賣出空 = 跌不破 (看盤整偏多‧緩漲)
【舉例】賣出賣權8900 12月55點 = sell put 8900 12月 55點 =看跌不破8900
賣方(sell)觀念重點:損失無限 獲利有限
所以可以由(圖-4)看出
最大獲利:55點 -> 84*50 =2750 元
最大損失:無限~~~
精準的損益兩平點:8900-55 = 8845
跌超過8845才是賠錢,損失無限,請自行設定停損~~
以上就是 選擇權初階 賣方 的概念
能不能用來交易了? 基本上可以!!
賣(sell)方 建議可以預先掛停損
日盛客戶設定條件單、長效單 參考 電腦版:8600 條件單
手機版:日盛Smart
主旨:公告聚陽期貨(代號KSF)契約調整事宜。
說明:
一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
二、 聚陽實業股份有限公司(公司股票代號:1477)110年1月8日公告110年現金增資認股相關事項,每千股有償認購75股。
三、 旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等,詳列如附件。
公 告
主旨:公告調整期交所同致期貨契約(OUF)所有月份保證金適用比例,請查照。
說明:
公 告
主旨:公告元大台灣50ETF期貨(代號NYF)及選擇權(代號NYO)契約調整事宜。
說明:
一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條之1及股票選擇權契約交易規則第22條之1規定辦理。
二、 元大台灣卓越50證券投資信託基金(證券代號:0050)110年1月7日公告分配收益,每受益權單位配發3.05元。
三、 旨揭契約調整生效日、調整月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等,詳列如附件。
2021/1/18(一)為美國馬丁路德紀念日,各市場交易時間變動如附件。
美國馬丁路德紀念日(110/ 1 / 18 )商品交易時刻變動通知
(台北冬令時間)
電子盤
01
/ 15星期五
01
/ 18 星期一
01
/ 19 星期二
Globex
外匯/利率
正常
正常~02:00
(01/19)
正常
指數
正常
正常~02:00 (01/19)
正常
肉類
正常
休市
正常
能源/金屬
正常
正常~02:00 (01/19)
正常
e-CBOT
迷你道瓊
正常
正常~02:00 (01/19)
正常
債券
正常
正常~02:00 (01/19)
正常
穀物
正常
休市
正常
小型穀物
正常
休市
正常
金屬
正常
正常~02:00 (01/19)
正常
ICE
咖啡/可可/棉花/橘汁
正常
休市
正常
糖
正常
休市
正常
美元指數
正常
正常~02:00 (01/19)
正常
布侖特/製汽油
正常
正常
正常
EUREX
DAX
/ FESX
正常
正常
正常
歐元債券
正常
正常
正常
LIFFE
英國長債
正常
正常
正常
時報金融指數
正常
正常
正常
LME
金屬
正常
正常
正常
*除以上交易變動外,其餘的各個交易所暨各項商品交易時段若有變動,以交易所公告為主
110年1月亞洲各交易所休假公告
一、 亞洲各交易所休假公告如下:
台灣假期 1/1
日本假期 1/1、1/11
香港假期 1/1
商品/交易所 名稱 |
日 期 |
1/1 |
1/11 |
星期 |
五 |
一 |
|
TAIFEX |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
|
OSE/TCE |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
|
HKF |
上午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
下午盤 |
停止交易 |
正常交易 |
二、 106年1月3日起SGX遇當地國家假期時,上下午盤皆正常交易,不休市。
2021年1月份行事曆
注意事項: 以下資料由日盛期貨整理僅供參考,如與交易所公告不同以各交易所公告為準
2021年1月份行事曆
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
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|
|
|
1各國新年
|
4 建設性消費 ISM製造業指標 出口檢驗數量
第一通知日 一月OJ
|
5 API能源庫存量
第一通知日 一月HO/RB 選擇權到期日 一月LGO
|
6 工廠訂單 ISM非製造業指標 EIA能源庫存量
|
7 出口銷售數額 失業救濟金申請數 美國貿易收支平衡 EIA汽油儲存量
最後交易日 一月SSI 選擇權到期日 一月JNI/SSI
|
8 失業概況報告 躉售貿易額 消費者信貸
最後交易日 一月OJ 選擇權到期日 一月外匯CD/LC/DX/MP/LGO 二月KC |
11 日本假期-日本成人日
出口檢驗數量
|
12 穀物庫存 美國農業部供給需求 API能源庫存量
第一通知日 一月LGO 最後交易日 一月LGO |
13 消費者物價指數 實質所得 EIA能源庫存量
選擇權到期日 一月RU
|
14 出口銷售數額 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量
最後交易日 一月RR/S/SM/BO/YK 選擇權到期日 二月 CL |
15 企業庫存 生產者物價指數 零售業銷售數額 產能利用率 工業生產量
最後交易日 一月BP/RU 選擇權到期日 一月ED/NK/DAX/FESX/FFI/NQ/ FFI 二月OJ/SB |
18 美國假期-馬丁路德紀念日
最後交易日 一月ED |
19 出口檢驗數量
|
20 API能源庫存量
最後交易日 國內各指數期貨 二月CL
選擇權到期日 國內各指數選擇權 二月PL/PA |
21 新屋開工率&核准數 失業救濟金申請數 EIA能源庫存量
|
22 出口銷售數額 EIA汽油庫存量
第一通知日 二月CL
選擇權到期日 二月TU/FV/TY/US/W/C/FGBX/ FGBM/FGBL/FGBS/FLG/O/ RR/S/SM/BO |
25 出口檢驗數量
最後交易日 一月JRU 二月JGL/JCA/JKE
|
26 消費者信心指數 API能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 一月GC/SI/PA/PL/JRB 二月NG
選擇權到期日 二月NG/GC/SI/HG/HO/RB 三月LCO |
27 耐久財訂單 EIA能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 一月HG/GC/SI/PA/PL/ 二月NG |
28 出口銷售數額 第四季GDP(2020) 失業救濟金申請數 新屋銷售 EIA汽油庫存量
第一通知日 二月NG 最後交易日 一月 FC/HSI/MHI/HHI/MCH/STW/SSG/ SFC/SID 選擇權到期日 一月FC/HSI/MHI/HHI/MCH |
29 薪資成本指數 個人所得 芝加哥採購經理人指數
第一通知日 二月HG/GC/SI/PA/PL 三月LCO 最後交易日 一月JCO/SIN 二月HO/RB/BR 三月LCO/BZ 選擇權到期日 一月JCO 二月BR |
1月1日(五)元旦假期公告
2021/1/1(五)為新年元旦,各市場交易時間變動如附件。
2021年元旦假期歐美商品交易時刻變動通知 (台北冬令時間) |
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電子盤 |
|
|
|
|||
|
12 / 31 星期四 |
1 / 1 星期五 |
1 / 4 星期一 |
|||
Globex |
外匯 / 利率 |
休市 |
正常 |
|||
指數 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||
肉類 |
正常 |
休市 |
22:30延後開盤 |
|||
能源 / 金屬 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||
|
||||||
e-CBOT |
債券 |
正常 |
休市 |
正常 |
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迷你道瓊 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||
穀物 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||
小型穀物 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||
金屬 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||
|
||||||
ICE |
咖啡/可可/糖 棉花/橘汁 |
正常 |
休市 |
正常 |
||
美元指數 |
正常 |
休市 |
正常 |
|||
布侖特/製汽油 |
04:00 (1/1)提早收盤 |
休市 |
正常 |
|||
|
||||||
LME |
金屬商品 |
正常 |
休市 |
正常 |
||
|
||||||
EUREX |
DAX / FESX |
休市 |
休市 |
正常 |
||
歐元債券 |
休市 |
休市 |
正常 |
|||
|
||||||
LIFFE |
英國長債 |
20:15 (12/31)提早收盤 |
休市 |
正常 |
||
時報金融指數 |
20:50 (12/31)提早收盤 |
休市 |
正常 |
|||
|
||||||
*除以上交易變動外,其餘的各個交易所暨各項商品若有變動,以交易所公告為主。 |
公 告
主旨:公告中美晶期貨(代號NOF)契約調整事宜。
說明:
一、調整生效日:110年1月26日
二、調整月份:
110年2月、3月、6月、9月及12月到期契約
三、調整內容
契約代號 |
不調整(仍為NOF) |
約定標的物 |
不調整(仍為2,000股標的證券) |
契約乘數 |
不調整(仍為2,000) |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣7,000元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣7,000元 |
註:本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約不予調整。
公 告
主旨:公告環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號PBF)契約調整事宜。
說明:
公 告
主旨:公告晶電期貨(代號DUF)、晶電選擇權(代號DUO)及隆達期貨(代號 MCF)之契約調整、停止加掛暨終止上市相關事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
晶電期貨、晶電選擇權及隆達期貨契約調整
一、契約調整:
調整生效日:110年1月6日
調整契約月份:110年1月、3月、6月及9月到期契約
(一)晶電期貨調整:
契約代號 |
DUF調整為QB1 |
契約名稱 |
晶電期貨調整為富采投控期貨 |
約定標的物 |
調整為1,000股富采投資控股股份有限公司普通股股票 |
契約乘數 |
QB1契約乘數調整為1,000 |
(二)晶電選擇權調整:
契約代號 |
DUO調整為QBA |
契約名稱 |
晶電選擇權調整為富采投控選擇權 |
約定標的物 |
調整為1,000股富采投資控股股份有限公司普通股股票 |
契約乘數 |
QBA履約價格乘數不調整(仍為2,000) |
(三)隆達期貨調整:
契約代號 |
MCF調整為QB2 |
契約名稱 |
隆達期貨調整為富采投控期貨 |
約定標的物 |
調整為550股富采投資控股股份有限公司普通股股票 |
契約乘數 |
QB2契約乘數調整為550 |
二、部位限制:
自110年1月6日起至QBA、QB1、QB2契約終止掛牌前一營業日止,依下列規定辦理:
(一)改按標的證券股數計算:
持有 |
QBO |
QBA |
QBF |
QB1 |
QB2 |
每口折算股數 |
2,000 |
1,000 |
2,000 |
1,000 |
550 |
(二)部位合併計算: QB1、QB2與QBF部位合併計算;QBA與QBO同方向選擇權部位合併計算。
(三)部位限制數註:
自然人 |
法人/期貨自營商 |
造市者 |
16,000,000股 |
48,000,000股 |
120,000,000股 |
註:部位限制數應依本契約最新適用部位限制級數計算。
公 告
主旨:期交所新增富采投控期貨(契約代號:QBF)及富采投控選擇權 (契約代號:QBO)契約暨上市相關事宜。
說明:
一、 依據期交所業務規則第29條、第30條、期交所股票期貨契約交易規則第4條、第16條、第32條及期交所股票選擇權契約交易規則第4條 、第18條、第34條規定辦理。
二、 旨揭契約上市日期為110年1月6日,交割月份為110年1月、110年2 月、110年3月、110年6月及110年9月。倘旨揭契約標的證券經臺灣 證券交易所公告不得為融資融券,依期交所股票期貨契約交易規則 第32條第5項及股票選擇權契約交易規則第34條第5項,自標的證券股份轉換基準日起不掛牌新月份契約及新序列。
三、 有關新上市標的證券、英文代碼、中文簡稱、部位限制、標準型證 券股數、保證金及上市後期交所所有股票期貨與股票選擇權標的,詳附件。
保證金調整公告
主旨:期交所公告調整環球晶期貨(OWF)及小型環球晶期貨契約(PBF)所有月份保證金適用比例,請查照。
說明:
一、依期交所104年7月31日台期監字第10410007970號函「臺灣期貨交易所股票期貨及股票選擇權契約之標的證券,經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發布為處置有價證券,股票期貨及股票選擇權契約保證金之處置調整措施」辦理。
二、本次保證金調整之商品為環球晶期貨契約(OWF)及小型環球晶期貨契約(PBF),調整情形列表如附。
三、本次環球晶期貨及小型環球晶期貨調整自109年12月7日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約交易時段結束後起實施,並於109年12月17日該契約交易時段結束後恢復為109年12月7日調整前之保證金,參照證券市場處置瑳施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。
公 告
主旨:和大期貨(代號ORF)契約調整事宜。
說明:
一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
二、 和大工業股份有限公司(公司股票代號:1536)109年11月30日公告109年現金增資認股相關事項,每千股有償認購73.66880093股。
三、 旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等,詳列如附件。
主旨:109年12月亞洲各交易所休假公告
一、 亞洲各交易所休假公告如下:
新加坡假期 12/25
日本假期 12/31
印度假期 12/25
印尼假期 12/24~12/31
香港假期 12/24~12/25、12/31
商品/交易所 名稱 |
日 期 |
12/24 |
12/25 |
12/31 |
星期 |
四 |
五 |
四 |
|
SGX |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
正常交易 |
|
OSE/TCE |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
停止交易 |
|
HKF |
上午盤 |
12:30收盤 |
停止交易 |
12:30收盤 |
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
二、 106年1月3日起SGX遇當地國家假期時,上下午盤皆正常交易,不休市。
2020年12月份行事曆
注意事項: 以下資料由日盛期貨整理僅供參考,如與交易所公告不同以各交易所公告為準
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
1 建設性消費 ISM製造業指標 穀物庫存 API能源庫存量 |
2 EIA能源庫存量
第一通知日 十二月RB/HO
|
3 出口銷售數額 失業救濟金申請數 ISM非製造業指標 EIA汽油儲存量
選擇權到期日 十二月LGO |
4 失業概況報告 美國貿易收支平衡 工廠訂單
選擇權到期日 十二月CD/外匯/LC/MP/DX 一月CC |
7 出口檢驗數量 消費者信貸
第一通知日 十二月LC |
8 API能源庫存量
最後交易日 十二月CT/FGBX/FGBL FGBM/FGBS
|
9 躉售貿易額 EIA能源庫存量 |
10 消費者物價指數 出口銷售數額 失業救濟金申請數 實質所得 EIA汽油儲存量 美國農業部供給需求
第一通知日 十二月LGO
最後交易日 十二月 LGO/NK/SSI/JNI/JNM 選擇權最後交易日 十二月 NK/SSI/JNI/JNM |
11 生產者物價指數
選擇權到期日 一月 KC |
14 出口檢驗數量
最後交易日 十二月外匯W/C/LH/O/SM/BO/ED/MP/DX/
選擇權到期日 十二月ED
|
15 產能利用率 工業生產量 API能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 十二月CD/CC/RB/JAU/JPL/JPA/JSV/JCO/JRU 一月JGO/JKE
選擇權到期日 十二月RB 一月SB |
16 企業存貨 零售業銷售額 EIA能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 十二月國內各指數期貨
選擇權到期日 十二月國內指數選擇權 一月PL/PA/CL |
17 出口銷售數額 新屋開工率和核准數 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量
最後交易日 十二月SP 一月CL
選擇權到期日 十二月SP |
18
最後交易日 十二月DAX/FESX/YM/ ES/NQ/ME/FFI/FESB/KC
選擇權到期日: 十二月DAX/YM/ES/NQ/ FESX/ME 一月CT/OJ |
21 出口檢驗數量
第一通知日 一月CL |
22 第三季GDP 冷凍品庫藏量 API能源庫存量
最後交易日 十二月JRU
選擇權到期日 十二月JAU
|
23 個人所得 新屋銷售量 EIA能源庫存量
第一通知日 一月CL
最後交易日 十二月JAM/JPM//PA/PL/SI 選擇權到期日: 二月LCO |
24 香港、印尼假期
耐久財訂單 出口銷售數額 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量
選擇權到期日: 一月C/W/CT/FGBL/FGBM/FGBS/O/OJ/RR/S/SM/BO/TY/FV/TU |
25 美國、新加坡、香港、印度、印尼假期
最後交易日
十二月FV/TU/LC 一月BR/RB/HO |
28 印尼假期
出口檢驗數量
選擇權到期日 一月HG/GC/SI/NG/RB/HO
|
29 印尼假期
消費者信心指數 API能源庫存量
最後交易日 十二月HG/FLG/GC/SI/PL/PA/MGC/ZH/ZG/ZZ 一月CL
選擇權到期日 一月BR |
30 印尼假期
EIA能源庫存量
第一通知日 一月NG 二月LCO 最後交易日 十二月JCO 一月JRU 二月BZ
|
31 日本、香港、印尼假期
出口銷售數額 失業救濟金申請數 芝加哥採購經理人指數 EIA汽油儲存量
第一通知日 一月HG/GC/SI/PL/PA/RR/S/SM/BO 最後交易日 十二月 TY/UB/TN/US/LC 一月 RB/HO/ |
|
公 告
主旨:台積電期貨(代號CDF)及選擇權(CDO)契約調整事宜。
說明:
一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條及股票選擇權契約交易規則第22條規定辦理。
二、 台灣積體電路製造股份有限公司(公司股票代號:2330)109年11月12日公 告分派現金股利,每股配發2.5元。
三、 旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等,詳列如附件。
延長最後交易日交易時間
最後交易日因故休市,則提前或延後一營業日
l預期國定假日:臺灣或美國假日
提前至前ㄧ同時為本公司營業日及美股SOQ預定發布日
延後至次一同時為本公司營業日及美股SOQ預定發布日
交易制度與作業規劃(一)
項目 |
現行 |
規劃 |
交 易 時 間 |
|
|
契約到期交割月份 |
|
不變 |
最
後 易 日 |
|
不變 (主要以當日之夜盤為決定點) |
交易制度與作業規劃(二)
項 |
現行 |
規劃 |
每 日 漲 跌 幅 |
|
|
以本公司美國道瓊期貨為例(6月19日夜盤掛牌月份202006、202009、202012及202103)
註: 三階段漲跌幅觸發後冷卻期為10分鐘
交易制度與作業規劃(三)
項 |
現行 |
規劃 |
到期部位錯帳處理時限 |
|
|
資訊揭露 |
|
|
n動態價格穩定措施、鉅額交易及部位限制照常適用於最後交易日夜盤
調整最後交易截止時間-到期結算及部位處理作業影響
現行作業時點 |
調整後 |
|
最後交易日 |
下午1:45 |
下午10:30(夏令為下午9:30) |
最後交易日 |
上午7:00至下午2:30 |
同左 |
最後結算日 |
無 |
新增 上午7:00至9:30 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
中華民國110年有價證券櫃檯買賣市場開(休)市日期表
名 稱 |
日 期 |
星期 |
說 明 |
中華民國開國紀念日 |
1月1日 |
五 |
依規定放假1日。 |
國曆新年開始交易日 |
1月4日 |
一 |
國曆新年開始交易 |
農曆春節前國際債券交易系統最後交易日 |
2月4日 |
四 |
2月5日、2月8日及2月9日市場無交易,僅辦理給付結算。 |
農曆春節前股票交易系統最後交易日 |
2月5日 |
五 |
2月8日及2月9日市場無交易,僅辦理給付結算。 |
農曆春節前債券等殖成交系統(含比對系統)最後交易日 |
|||
農曆春節前債券處所議價最後交易日 |
2月9日 |
二 |
|
農曆除夕前一日 |
2月10日 |
三 |
2 月 10 日(星期三)調整放假。於 2 月 20 日 (星期六)補行上班,不交易亦不交割。 |
農曆除夕 |
2月11日 |
四 |
依規定放假1日。 |
農曆春節 |
2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 |
五 六 日 一 二 |
依規定於2月12日至2月14日放假3日。2月13日及2月14日適逢星期六、日,2月15日(星期一)及2月16日(星期二)補假1日。 |
農曆春節後開始交易日 |
2月17日 |
三 |
農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 |
2月28日 3月1日
|
日 一
|
依規定放假1日。 2月28日適逢星期日,3月1日(星期一)補假1日。 |
兒童節 民族掃墓節 |
4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 |
五 六 日 一 |
依規定放假1日。 因兒童節與民族掃墓節為同一日且適逢星期日,於前一交易日4月2日(星期五)放假1日,且4月5日(星期一)補假1日。 |
勞動節 |
4月30日
5月1日 |
五
六 |
5月1日適逢星期六,4月30日(星期五)補假1日。 依規定放假1日。 |
端午節 |
6月14日 |
一 |
依規定放假1日。 |
中秋節 |
9月20日
9月21日 |
一
二 |
9月20日(星期一)調整放假,於9月11日(星期六)補行上班,不交易亦不交割。 依規定放假1日。 |
國慶日 |
10月10日 10月11日
|
日 一
|
依規定放假1日。 10月10日適逢星期日,10月11日(星期一)補假1日。 |
中華民國開國紀念日(111年) |
110年12月31日 111年1月1日
|
五 六
|
111年1月1日依規定放假1日。 111年1月1日適逢星期六,110年12月31日(星期五)補假1日。 |
公 告
主旨:期交所公告110年期貨集中交易市場開(休)市日期。
說明:
一、 依金融監督管理委員會109年11月10日金管證期字第1090372055號函辦理(如附件)。
二、 期交所110年期貨集中交易市場開(休)市日期如附表,如有更動,屆時另行公告。
臺 灣 期 貨 交 易 所
中華民國110年期貨市場開(休)市日期表
名 稱 |
日 期 |
星 期 |
說 明 |
中華民國 |
1月1日 |
五 |
依規定放假1日。 |
國曆新年 |
1月4日 |
一 |
開始交易日。 |
農曆春節前 |
2月5日 |
五 |
農曆春節前最後之交易日。 |
農曆除夕前一日 農曆除夕 |
2月10日 2月11日 |
三 四 |
(1) 2月10日調整放假,於2月20日(星期六)補行上班(註)。 (2) 依規定放假1日。 |
農曆春節 |
2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 |
五 六 日 一 二 |
(1) 依規定於2月12日至2月14日放假3日。 (2) 2月13日及2月14日適逢星期六、日,2月15日(星期一)及2月16日(星期二) 補假1日。 |
農曆春節 |
2月17日 |
三 |
農曆春節後開始之交易日。 |
和平紀念日 |
2月28日 3月1日 |
日 一 |
(1) 依規定放假1日。 (2) 2月28日適逢星期日,3月1日(星期一) 補假1日。 |
兒童節 民族掃墓節 |
4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 |
五 六 日 一 |
(1) 因兒童節與民族掃墓節為同一日且適逢星期日,於前一日4月2日(星期五)放假1日,且4月5日(星期一)補假1日。 (2) 依規定放假1日。 |
勞動節 |
4月30日 5月1日 |
五 六 |
(1) 5月1日適逢星期六,4月30日(星期五) 補假1日。 (2) 依規定放假1日。 |
端午節 |
6月14日 |
一 |
依規定放假1日。 |
中秋節 |
9月20日 9月21日 |
一 二 |
(1) 9月20日調整放假,於9月11日(星期六)補行上班(註)。 (2) 依規定放假1日。 |
國慶日 |
10月10日 10月11日 |
日 一 |
(1) 10月10日適逢星期日,10月11日(星期一)補假1日。 (2) 依規定放假1日。 |
中華民國開國紀念日 |
12月31日(110年) 1月1日 (111年) |
五 六 |
(1) 111年1月1日適逢星期六,110年12月31日(星期五)補假1日。 (2) 111年1月1日依規定放假1日。 |
註:補行上班日,本公司期貨集中交易市場不交易亦不結算交割,當日為非營業日。
公 告
主旨:期交所公告「英國富時100指數期貨契約」整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值及保證金金額。
說明:
一、 依金融監督管理委員會109年10月27日金管證期字第1090371724號函、期交所業務規則第29條、「英國富時100指數期貨契約」交易規則第15條、「結算保證金收取方式及標準」第4條、第5條之2辦理。
二、 期交所「英國富時100指數期貨契約」及整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值,如附件。
三、 期交所「英國富時100指數期貨契約」保證金金額,如附件。
四、 公告「英國富時100指數期貨契約」整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值及保證金金額,自109年11月23日起實施。
臺灣期貨交易所股份有限公司
「英國富時 100 指數期貨契約 」 整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值
一、 價格偵測全距 (Price Scan Range,
PSR=
英國富時 100 指數期貨契約 結算保證金
二、極端變動倍數(Extreme Move Multiplier)及極端涵蓋百分比(Extreme Move Covered Fraction)
(一) 極端變動倍數定為 3 倍
(二) 極端涵蓋比率定為 32%
三、波動度偵測全距(Volatility Scan Range, VSR):不適用。
四、跨月價差風險值(Intra-Commodity Spread Charge)
跨月價差風險值
英國富時 100 指數期貨 結算保證金 ××50%
五、跨商品價差折抵率(Inter-Commodity Spread Credit Rate )及契約價值耗用比率(Delta Per Spread Ratio) :無。
六、空方選擇權最低風險值(Short Option Minimum Charge):不適用。
臺灣期貨交易所股份有限公司
中文簡稱
契約代碼
結算保證金
維持保證金
原始保證金
英國富時
F1F
20,000
21,000
27,000
「英國富時 100 指數期貨契約 」保證金金額
100期貨
公 告
主旨: 公告調整期交所美國那斯達克100期貨契約(UNF)所有月份保證金金額,並自109年11月17日一般交易時段結束後起實施,請查照。
說明:
一、 依期交所結算保證金收取方式及標準與旨揭契約交易規則辦理。
二、 本次保證金調整情形列表如附件。
!! 公告 !!
一、 歐洲 期貨交易所 將自 20 20 年 12 月 7 日 一 起,變更 FOAT 法
國長期公債 商品交易時間, 交易 時間從 15 00~ 次日 02:00變更為 08 1 5 次日 05 :00 。
二、 FOAT 新交易時間如下表:
|
原 |
新 |
交 易 時 間 |
15:00~次日02:00 |
08:15~次日05:00 |
公 告
主旨:
公告調整期交所臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、金融期貨契約(TF)、臺灣50期貨契約(T5F)、櫃買期貨契約(GTF)、富櫃200期貨契約(G2F)、非金電期貨契約(XIF)、臺灣永續期貨契約(E4F)、臺灣生技期貨契約(BTF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及金融選擇權契約(TFO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並自109年11月13日一般交易時段結束後起實施,請查照。
公 告
主旨:公告調整期交所聯電期貨契約(CCF)、友達期貨契約(CHF)、南亞科期貨契約(CYF)、群創期貨契約(DQF)、華新科期貨契約(HBF)、宏達電期貨契約(HCF)、
嘉聯益期貨契約(JZF)、碩禾期貨契約(NGF)、中美晶期貨契約(NOF)、彩晶期貨契約(OEF)、榮成期貨契約(OSF)、聯亞期貨契約(OTF)、同致期貨契約
(OUF)、信昌電期貨契約(PKF)、合晶期貨契約(PLF)、宏捷科期貨契約(PRF)、聯電選擇權契約(CCO)、友達選擇權契約(CHO)、群創選擇權契約(DQO)及
宏達電選擇權契約(HCO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金適用
比例,並自109年11月4日一般交易時段結束後起實施,請查照。
說明:
一、 依期交所結算保證金收取方式及標準與旨揭各契約交易規則辦理。
二、 本次保證金調整情形詳列如附件。
主旨:109年11月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下:
日本假期 11/03、11/23
印度假期 11/16、11/30
商品/ |
日 期 |
11/03 |
11/23 |
星期 |
二 |
一 |
|
OSE/TCE |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
公 告
主旨:上銀期貨(代號FFF)契約調整事宜。
說明:
一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
二、 上銀科技股份有限公司(公司股票代號:2049)109年10月21日公 告109年現金增資認股相關事項,每千股有償認購30.10666679股 。
旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及部位限制等,詳列如附件
臺灣期貨交易所
上銀期貨契約調整
一、契約調整:
調整生效日:109年11月5日
調整契約月份:109年11月、12月、110年3月、6月及9月到期契約
調整內容:
契約代號
FFF調整為FF1
約定標的物
FF1約定標的物為2,000股標的證券及其可獲優先參與現金增資之相當價值。
優先參與現金增資相當價值計算方式註1
1.
109年11月到期契約,以期貨最後結算日標的證券收盤價格與現金增資認購價之差額,乘以60.2133股註2計算。但期貨最後結算日標的證券收盤價格低於現金增資認購價時,則不予計算。
2.
109年12月、110年3月、6月及9月到期契約,以繳款截止日(109年12月14日)標的證券收盤價格與現金增資認購價之差額,乘以60.2133股計算。但繳款截止日標的證券收盤價格低於現金增資認購價時,則不予計算。
3. 優先參與現金增資相當價值計算至元,元以下無條件捨去。
契約乘數
FF1契約乘數不調整(仍為2,000)
註1:現金增資認購價與繳款截止日應以標的公司公告為準,倘標的公司變更繳款截止日,則各調整契約優先參與現金增資之相當價值,其計算方式依本公司股票期貨契約交易規則第24條第4項規定辦理。若該標的公司於最後交易日後,變更繳款截止日與現金增資認購價或公告撤銷現金增資案,則該變更不適用於已到期結算之契約。
註2:60.2133股為2,000股標的證券所獲優先參與現金增資可認股數,惟若該標的公司公告撤銷現金增資案,則該股數為零。
二、加掛標準契約:
上市日
109年11月5日
契約代號
FFF
約定標的物
2,000股標的證券
到期月份
109年11月、12月、110年3月、6月及9月到期契約
三、部位限制:
FF1與FFF部位合併計算
公 告
主旨:榮成期貨(代號OSF)契約調整事宜。
說明:
一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
二、 榮成紙業股份有限公司(公司股票代號:1909)109年10月20日公 告109年現金增資認股相關事項,每千股有償認購39.41903805股 。
旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及 部位限制等,詳列如附件。
臺灣期貨交易所
榮成期貨契約調整
一、契約調整:
調整生效日:109年11月5日
調整契約月份:109年11月、12月、110年3月、6月及9月到期契約
調整內容:
契約代號
OSF調整為OS1
約定標的物
OS1約定標的物為2,000股標的證券及其可獲優先參與現金增資之相當價值。
優先參與現金增資相當價值計算方式註1
1. 109年11月、12月到期契約,以期貨最後結算日標的證券收盤價格與現金增資認購價之差額,乘以78.8381股註2計算。但期貨最後結算日標的證券收盤價格低於現金增資認購價時,則不予計算。
2. 110年3月、6月及9月到期契約,以繳款截止日(109年12月17日)標的證券收盤價格與現金增資認購價之差額,乘以78.8381股計算。但繳款截止日標的證券收盤價格低於現金增資認購價時,則不予計算。
3. 優先參與現金增資相當價值計算至元,元以下無條件捨去。
契約乘數
OS1契約乘數不調整(仍為2,000)
1:現金增資認購價與繳款截止日應以標的公司公告為準,倘標的公司變更繳款截止日,則各調整契約優先參與現金增資之相當價值,其計算方式依本公司股票期貨契約交易規則第24條第4項規定辦理。若該標的公司於最後交易日後,變更繳款截止日與現金增資認購價或公告撤銷現金增資案,則該變更不適用於已到期結算之契約。
註2:78.8381股為2,000股標的證券所獲優先參與現金增資可認股數,惟若該標的公司公告撤銷現金增資案,則該股數為零。
二、加掛標準契約:
上市日
109年11月5日
契約代號
OSF
約定標的物
2,000股標的證券
到期月份
109年11月、12月、110年3月、6月及9月到期契約
三、部位限制:
OS1與OSF部位合併計算
2020年11月份行事曆
注意事項: 以下資料由日盛期貨整理僅供參考,如與交易所公告不同以各交易所公告為準
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
2 建設性消費 ISM製造業指標 出口檢驗數量
第一通知日 十一月OJ
|
3 日本假期
工廠訂單 API 能源庫存量
第一通知日 十一月RB/HO |
4 美國貿易收支平衡 ISM非製造業指標 EIA能源庫存量 FOMC會議 |
5 出口銷售數額 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量 FOMC會議
選擇權到期日 十一月LGO |
6 失業概況報告 躉售貿易額 消費者信貸
選擇權到期日 十一月LC/外匯/MP/DX/CD
十二月CC |
9 出口檢驗數量
最後交易日 十一月OJ
|
10 API 能源庫存量 美國農業部供給需求
|
11 美國假期 |
12 消費者物價指數 失業救濟金申請數 實際所得 EIA能源庫存量
第一通知日 十一月LGO 最後交易日 十一月LGO/SSI
選擇權到期日 十一月SSI/JNI/JNM/JTI/JTM 十二月KC |
13 出口銷售數額 生產者物價指數 EIA汽油庫存量
最後交易日 十一月RR/S 十二月JGL/JKE/JCA/JCO/JRU/JRB
選擇權到期日 十一月EC/ED/ 十二月CT |
16 印度假期
出口檢驗數量
第一通知日 十二月CC
最後交易日
十一月ED/MP/RU 選擇權到期日 十一月AD/RU 十二月SB |
17 企業庫存 零售業銷售額 產能利用率 工業生產量 API 能源庫存量
選擇權到期日 十二月CL |
18 EIA能源庫存量
最後交易日 十一月國內各指數期貨
選擇權到期日 十一月國內指數選擇權 十二月PL/PA
|
19 出口銷售數額 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量
第一通知日 十二月KC/
最後交易日 十一月FC
選擇權到期日 十一月FC |
20 最後交易日 十二月CL/JGL/JKE/JCA/JCO /JRU
選擇權到期日 十一月DAX//FDXM/FFI/NK /ED/FESX 十二月UB/TU/FV/TY/US/C/ /O/RR/S/W/SM/BO/ FLG |
23 日本假期
出口檢驗數量 冷凍品庫藏量
第一通知日 十二月 CT |
24 消費者信心指數 API 能源庫存量
最後交易日 十一月CL/JRU 選擇權到期日 十二月HG/GC/SI/NG/RB/HO
|
25 耐久財訂單 第三季GDP 失業救濟金申請數 新屋銷售 個人所得 EIA能源庫存量 EIA汽油庫存量
成屋銷售量 EIA能源庫存量
最後交易日 十一月HG/GC/SI/NG/RB/HO/ 十二月NG 一月LCO |
26 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量
|
27 出口銷售數額 第一通知日 十二月FLG/NG
最後交易日 十一月 HSI/HHI/MHI/MCH 十一月 STW/SFC/SID/SIN/SSG
選擇權到期日 十一月HSI/HHI/MHI/MCH |
30 印度假期
芝加哥採購經理人指數 出口檢驗數量
第一通知日 十二月 UB/TU/FV/TY/US/W /HG/C/GC/SI/PL/PA/O /SM/BO/ZH/ZZ/ZG/ MGC 一月LCO
最後交易日 十一月JCO 十二月BR/RB/HO 一月LCO/BZ |
|
|
|
|
公 告
主旨:先豐期貨(代號OGF)契約調整、停止加掛暨終止 上市相關事宜。
說明:
一、 依證券櫃檯買賣中心109年10月15日證櫃監字第10902016232號函及 期交所股票期貨契約交易規則第21、22、25、32及39條規定辦理。
二、 依前述公告函,先豐通訊股份有限公司(公司代號:5349,下稱先 豐)因與臻鼎科技控股股份有限公司(公司代號:4958,下稱臻 鼎 -KY)進行股份轉換,成為臻鼎-KY 100%持股之子公司,其有價 證 券終止上櫃,並自109年10月29日起停止買賣,每1股先豐普通 股換 發0.2股臻鼎-KY普通股。
三、 旨揭契約調整生效日、調整月份、調整內容及部位限制等,詳列如 附件。
四、 依期交所股票期貨契約交易規則第32條規定,先豐期貨自公告日起 停止加掛新月份契約,並依該交易規則第39條規定,自109年10月 29日起終止上市。
五、 期交所所有上市之股票期貨與股票選擇權契約標的,請詳附件。
公 告
主旨:中壽期貨(代號HYF)契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
中壽期貨契約調整
一、契約調整:
三、部位限制:
調整生效日 |
109 年10 月30 日 |
調整契約月份
|
109 年11 月、12 月、110 年3 月、6 月及9 月到 期契約
|
契約代號 |
HYF 調整為HY1
|
約定標的物 |
調整為2,120 股標的證券 |
契約乘數 |
HY1 契約乘數調整為2,120
|
二、加掛標準契約:
上市日 |
109 年10 月30 日 |
契約代號 |
HYF |
約定標的物 |
2,000 股標的證券 |
到期月份
|
109 年11 月、12 月、110 年3 月、6 月及9 月到 期契約 |
三、部位限制:
(一)改按標的證券股數計算:
持有部位 |
HY1 |
HYF |
每口折算股數 |
每口折算股數 |
2,000 |
(二)部位合併計算: HY1 與HYF 部位合併計算。
(三)部位限制數註:
適用期間 |
自109.10.30 起至109.12.16(109 年12月契約到期日)止 |
自109.12.17 起至HY1 契約終止掛牌前一營業日止 |
自然人 |
8,480,000 股 |
8,000,000 股 |
法人機構 |
25,440,000 股 |
24,000,000 股 |
造市者 |
63,600,000 股 |
60,000,000 股 |
註:部位限制數應依本契約最新適用部位限制級數計算。本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效
日後(含當日),變更股票股利及/或現金股利,則本契約不予調整。
主旨:因應美國與歐洲日光節約時間結束日不同之差異,ICE/NYBOT
彈性調整日光節約時間公告
說明:調整區間為109/10/26(一)~109/10/30(五)詳如附件
!!公 告!!
歐洲冬令時間將於台北時間十月二十六日星期一開始,
美國冬令時間則於十一月二日星期一開始,所有商品開收盤時間,將較目前順延一個小時。
由於美國與歐洲日光節約時間起始之差異所致
ICE/NYBOT交易所公告自10/26(一)起至10/30(五)止將彈性調整
11號糖(SB)期貨與選擇權商品電子盤開盤時間由台灣時間15:30更改為16:30;
咖啡(KC)期貨與選擇權商品電子盤開盤時間由台灣時間16:15更改為17:15;
可可(CC)期貨與選擇權商品電子盤開盤時間由台灣時間16:45更改為17:45。
歐洲盤自10/26(一)起為冬令時間開始,各項商品交易收盤時間延後一小時。
商品 |
10/26~10/30交易時間 |
11/2(一)之後交易時間 |
SB |
16:30PM開盤~夏令收盤時間 |
冬令開收盤時間 |
KC |
17:15PM開盤~夏令收盤時間 |
冬令開收盤時間 |
CC |
17:45PM開盤~夏令收盤時間 |
冬令開收盤時間 |
其它美盤商品 |
夏令開收盤時間 |
冬令開收盤時間 |
歐洲商品 |
冬令收盤時間 |
冬令收盤時間 |
LCO/LGO |
08:00~06:00 (週一06:00開盤) |
冬令開收盤時間 |
例如:
★目前夏令小道瓊(YM)交易時間為台北時間06:00AM~05:00AM(隔日)
↓
11月2日起小道瓊(YM)交易時間更動為冬令交易時間為台北時間07:00AM~06:00AM(隔日)
★目前夏令法蘭克福指數(DAX)交易時間為台北時間08:00AM~04:00AM(隔日)
↓
10月26日起法蘭克福指數(DAX)交易時間更動為冬令交易時間為台北時間08:00AM~05:00AM(隔日)
★目前夏令11號糖(SB)交易時間為台北時間15:30PM~01:00AM(隔日)
↓
10月26日~10月30日期間11號糖(SB)將調整開盤時間為台北時間16:30PM~01:00AM(隔日)
*11月2日起11號糖(SB)恢復成正常冬令交易時間為台北時間16:30PM~02:00AM(隔日)
公 告
主旨:元大高股息ETF期貨(代號PFF)契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
元大高股息ETF 期貨契約調整
一、調整生效日:109 年10 月28 日
二、調整月份:
109 年11 月、12 月、110 年3 月、6 月及9 月到期契約。
三、調整內容:
契約代號 |
不調整(仍為PFF) |
約定標的物 |
不調整(仍為10,000 股標的證券)
|
契約乘數 |
不調整(仍為10,000)
|
買方權益數加項
|
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新 臺幣16,000 元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新 臺幣16,000 元 |
註:本契約調整內容依元大投信公告為準,若元大投信於調整生效日後(含當日)變更分配收益金
額,則本契約不予調整。
主旨:CME、CBOT交易所自109年10月12日(一)起,
調整美國指數期貨部分商品漲跌幅度與暫停時間
說明:
適用商品:YM、MYM、NQ、MNQ、SP、ES、MES
異動後 |
06:00AM~21:30PM 美國指數類商品漲跌幅度調整為達到7%,限制交易 21:30PM~03:25AM 跌幅度達到7%、13%,調整為暫停10分鐘; 跌幅度達到20%則停止該交易日之交易 03:25AM~04:00AM 跌幅只有20%限制(維持不變) |
目前 |
06:00AM~21:30PM 美國指數類商品漲跌幅度達到5%,限制交易 21:30PM~03:25AM 跌幅度達到7%、13%,暫停15分鐘; 跌幅度達到20%則停止該交易日之交易 03:25AM~04:00AM 跌幅只有20%限制 |
!!公 告!!
主旨:東京商品交易所(TOCOM)將自109年9月30日(一)下午盤起,
調漲部分商品之每日最大漲跌幅度(SCB)。
說明:
一、各商品之每日最大漲跌幅度變動如下表:
|
原 |
新 |
||
商品 |
DCB幅度 |
SCB幅度 |
DCB幅度 |
SCB幅度 |
原油(JCO) |
1,000 日圓 |
10,000日圓 |
1,000 日圓 |
12,000日圓 |
熱燃油(JKE) |
1,000 日圓 |
10,000日圓 |
1,000 日圓 |
12,000日圓 |
汽油(JGL) |
1,000 日圓 |
10,000日圓 |
1,000 日圓 |
12,000日圓 |
註1:SCB幅度為每日最大漲跌幅度,DCB幅度為避免價格劇烈波動的限制,發動時機為成交價快速變動超過DCB幅度時,暫停交易30秒。
註2:以上資料僅供參考,商品實際交易規格及漲跌幅異動以各交易所公告為準。
2020年10月份行事曆
注意事項: 以下資料由日盛期貨整理僅供參考,如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
|
|
1 台灣、香港、中國假期
出口銷售 失業救濟金申請數 個人所得 建設性消費 ISM製造業指標 EIA汽油儲存量
第一通知日 十月份SB |
2 台灣、香港、中國、印度假期
失業概況報告 工廠訂單
第一通知日 十月份RB & HO 選擇權到期日 十月份LC 十一月份CC |
5 中國假期 ISM非製造業指標 出口檢驗數量
第一通知日 十月份 LC 選擇權到期日 十月份LGO |
6 中國假期 美國貿易收支平衡 API能源庫存量 |
7 中國假期 EIA能源庫存量 消費者信貸 |
8 中國假期 出口銷售 失業救濟金申請數
EIA汽油庫存量
最後交易日 十月份 CT/SSI 十一月份SB 選擇權到期日 十月份NK/SSI |
9 台灣假期 躉售貿易額 美國農業部供給需求
選擇權到期日 十月份CD/MP/DX 十一月份KC |
12 美國假期
第一通知日 十月份LGO 最後交易日 十月份 LGO |
13 消費者物價指數 實質所得 出口檢驗數量 |
14 生產者物價指數 API能源庫存量
最後交易日
十月份LH/SM/BO
十月國內各指數期貨
選擇權到期日
十月國內各指數選擇權
十月份LH |
15 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量 EIA能源庫存量
最後交易日 十月份RU 選擇權到期日 十一月份 CL/SB |
16 企業存貨 出口銷售 零售業銷售額 產能利用率 工業生產量
選擇權到期日 十月份 DAX/NK/FESX/FFI 十一月份 CT/OJ |
19 出口檢驗數量
最後交易日 十月份MP |
20 新屋開工率和核准數 API能源庫存量
最後交易日 十一月份 CL |
21 EIA能源庫存量
選擇權到期日 十一月份PL/PA |
22 出口銷售 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量 冷凍品庫藏量
第一通知日 十一月份 CL |
23 最後交易日 十月一份 JGL/JKE 選擇權到期日 十一月 TU/FV/TY/UB/C/ KC/W/FGBM/FGBL/FGB/ O/RR/S/SM/BO
|
26 香港假期 新屋銷售量 出口檢驗數量
最後交易日 十月份JRU 選擇權到期日 十月份JAU |
27 耐久財訂單 消費者信心指數 API能源庫存量
最後交易日 十月份 JAU/JPA/JPL/JSV 選擇權到期日 十一月份HG/NG/RB/HO/LCO |
28 印尼假期 EIA能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 十月份HG/GC/SI/PL/PA 第一通知日 十一月份NG
|
29. 印尼假期 第三季GDP(2020) 出口銷售 失業救濟金申請數 EIA汽油庫存量
最後交易日 十月份FC/HSI/HHI/MHI/MCH/STW/SID/SSG/SFC 選擇權到期日 十月份 FC/HSI/HHI/MHI/MCH |
30 印度、印尼假期 薪資成本指數 個人所得 芝加哥採購經理人指數
第一通知日 十一月份HG/GC/SI/PL/PA/S 十二月份LCO 最後交易日 十月份LC/JGL 十一月份BR/RB/HO/JRU 十二月份LCO |
109年10月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下:
台灣假期 10/01~10/02、10/09
香港假期 10/01~10/02、10/26
中國假期 10/01~10/08
印度假期 10/02、10/30
印尼假期 10/28~10/30
商品/交易所 名稱 |
日期 |
10/01 |
10/02 |
10/09 |
10/26 |
星期 |
四 |
五 |
五 |
一 |
|
TAIFEX |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
|
HKF |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
停止交易 |
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
正常交易 |
停止交易 |
106年1月3日起SGX遇當地國家假期時,上下午盤皆正常交易,不休市。
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@:@js580
公 告
主旨:裕隆期貨(代號FNF)契約調整及停止交易事宜。
說明:
一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條、第22條、第35條規定辦理。
二、 臺灣證券交易所109年9月17日臺證上一字第10900170731號函及臺 證上一字第1090017073號公告裕隆汽車製造股份有限公司(公司 股 票代號:2201)減資彌補虧損暨換發股票相關事項,每千股換 發新 股票635.761股。
三、 旨揭契約調整生效日、停止交易期間、恢復交易日、調整契約月份 、調整內容、加掛標準契約及部位
限制等,詳列如附件。
公 告
主旨:興富發期貨(代號HLF)契約調整事宜。
說明:
每股無償配發股票股利1元(即每千股配發100股)及 現 金股利1元。
日盛期貨202009美盤換月公告
美盤換月(Rollover)及最後可交易日通知
2020年9月美盤換月日期如附件
|
利率類商品 |
外匯類商品 (不含加幣) |
加幣
|
CME迷你指數 (NQ、ES) |
CBT指數類 (YM) |
CME指數類 (SP) |
換月日期 |
08月31日 |
N/A |
N/A |
N/A |
9月10日晚間人工盤開盤後(PM21:30)換月交易12月份期指合約 |
|
九月份契約最後交易時限 |
30年&10年 美債:09/17 5年&2年 美債 :09/28 |
09/10電子盤收盤 (11日AM 05:00) |
09/11電子盤收盤 (12日AM 05:00) |
09/18 Globex電子盤收盤 (NQ、ES、YM至PM21:30) |
09/17人工盤收盤 (18日AM04:15) |
|
注意事項: ㄧ﹕九月份外匯類商品(不含加幣)未平倉部位須於09月10日電子盤收盤前(即11日AM05:00)自行平倉,或由本公司交易室於電子盤收盤前以MKT(市價單)代為強制平倉(即11日AM05:00)。
二:九月份外匯類商品(不含加幣)09月09日電子盤收盤(即10日AM05:00)後,將關閉網路交易一律只接收人工電話下單。
三﹕為降低外匯電子交易於到期日交易量驟減造成平倉不易之風險,強制平倉時點一律為電子盤收盤前以市價代為強制平倉。
四:CBOT利率類商品第一通知日為08月31日,多單需於08月27日收盤前平倉,空單需於最後交易日的前二日收盤前平倉,欲建立新倉部位請交易十二月份合約。
※以上資料僅供參考,如有異動請以各交易所公告為依據 |
主旨:新加坡交易所-富時中國A50指數期貨(SFC)商品
修改最小跳動點數公告
說 明:自2020年10月05日起,新加坡交易所-富時中國A50指數期貨
(SFC),修改最小跳動點數,原先每一個跳動點2.5點(USD 2.5),
改為1點(USD 1)。
SFC |
最小跳動點 |
修改前 |
2.5點=2.5美元 |
修改後 |
1點=1美元 |
公 告
主旨:公告大成鋼期貨(代號FEF、FE1)契約調整事宜。
說明:
一、 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
二、 大成不銹鋼工業股份有限公司(公司股票代號:2027)109年8月2 7日公告109年現金增資認股相關事項,每千股有償認購238.38549078股。
三、旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容、加掛標準契約及 部位限制等,詳列如附件。
一、契約調整:
調整生效日:109 年9 月11 日
調整內容:
(一)FEF
契約代號
FEF 調整為FE1
調整契約月份
109 年9 月、10 月、12 月、110 年3 月及6 月到期契
約
約定標的物
FE1 約定標的物為2,000 股標的證券及其可獲優先參
與現金增資之相當價值。
優先參與現金
增資相當價值
計算方式註1
1. 109 年9 月、10 月到期契約,以期貨最後結算日
標的證券收盤價格與現金增資認購價之差額,乘
以476.771 股註2計算。但期貨最後結算日標的證券
收盤價格低於現金增資認購價時,則不予計算。
2. 109 年12 月、110 年3 月及6 月到期契約,以繳
款截止日(109 年10 月22 日)標的證券收盤價格
與現金增資認購價之差額,乘以476.771 股計算。
但繳款截止日標的證券收盤價格低於現金增資認
購價時,則不予計算。
3. 優先參與現金增資相當價值計算至元,元以下無
條件捨去。
契約乘數
FE1 契約乘數不調整(仍為2,000)
(二) FE1
契約代號
FE1 調整為FE2
調整契約月份
109 年9 月到期契約
約定標的物
FE2 約定標的物為2,040 股標的證券及其可獲優先參
與現金增資之相當價值。
優先參與現金
增資相當價值
計算方式註1
1. 109 年9 月到期契約,以期貨最後結算日標的證
券收盤價格與現金增資認購價之差額, 乘以
486.3064 註2 股計算。但期貨最後結算日標的證券
收盤價格低於現金增資認購價時,則不予計算。
2. 優先參與現金增資相當價值計算至元,元以下無
條件捨去。
契約乘數
FE2 契約乘數不調整(仍為2,040)
註1:現金增資認購價與繳款截止日應以標的公司公告為準,倘標的公司變更繳款截止日,則各調
整契約優先參與現金增資之相當價值,其計算方式依本公司股票期貨契約交易規則第24 條
第4 項規定辦理。若該標的公司於最後交易日後,變更繳款截止日與現金增資認購價或公告
撤銷現金增資案,則該變更不適用於已到期結算之契約。
註2:476.771 股為2,000 股標的證券所獲優先參與現金增資可認股數,486.3064 為2,040 股標的證
券所獲優先參與現金增資可認股數,惟若該標的公司公告撤銷現金增資案,則該股數為零。
二、加掛標準契約:
上市日
109 年9 月11 日
契約代號
FEF
約定標的物
2,000 股標的證券
到期月份
109 年9 月、10 月、12 月、110 年3 月及6 月到期契
約
三、部位限制:
部位合併計算: FEF、FE1 與FE2 部位合併計算。
9月7日(一)美國假期公告
2020/9/7(一)為美國勞動節,各市場交易時間變動如附件。
美國勞動節(09 / 07)商品交易時刻變動通知
(台北夏令時間)
*除以下交易變動外,其餘的各交易所暨各項商品交易時段若有變動,以交易所公告為主
電子盤
09 / 04 星期五
09 / 07星期一
09 / 08 星期二
Globex
外匯 / 利率
正常開收盤
正常~01:00(09/08)提早收盤
正常開收盤
SP
正常開收盤
正常~01:00(09/08)提早收盤
正常開收盤
NQ/ES/NK
正常開收盤
正常~01:00(09/08)提早收盤
正常開收盤
肉類
正常開收盤
休市
正常開收盤
金屬/能源
正常開收盤
正常~01:00(09/08)提早收盤
正常開收盤
e-CBOT
債券
正常開收盤
正常~01:00(09/08)提早收盤
正常開收盤
小道瓊
正常開收盤
正常~01:00(09/08)提早收盤
正常開收盤
穀物
正常開收盤
休市
正常開收盤
金屬
正常開收盤
正常~01:00(09/08)提早收盤
正常開收盤
ICE
咖啡/可可/糖
/棉花/凍橘汁
正常開收盤
休市
正常開收盤
美元指數
正常開收盤
正常~01:00(09/08)提早收盤
正常開收盤
布侖特原油/ 製氣油
正常開收盤
正常~01:30(09/08)提早收盤
正常開收盤
LIFFE
時報金融指數
正常開收盤
正常開收盤
正常開收盤
英國長債
正常開收盤
正常開收盤
正常開收盤
EUREX
DAX /
FESX
正常開收盤
正常開收盤
正常開收盤
歐元債券
正常開收盤
正常開收盤
正常開收盤
LME
金屬類商品
正常開收盤
正常開收盤
正常開收盤
契約調整公告
主旨:公告中工期貨(代號HHF)契約調整事宜。
說明:
注意事項: 以下資料由日盛期貨整理僅供參考,如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
週一 |
週二 |
週三 |
週四 |
週五 |
|
1 建設性消費 ISM製造業指標 API能源庫存量
第一通知日 九月OJ |
2 工廠訂單 EIA能源庫存量
第一通知日 九月RB/HO
|
3 出口銷售 失業救濟金申請數 美國貿易收支平衡 ISM非製造業指標 EIA汽油儲存量
選擇權到期日 九月LGO |
4 失業概況報告
選擇權到期日 九月外匯/CD/LC/MP/DX 十月CC |
7 美國假期 |
8 出口檢驗數量 消費者信貸
最後交易日 九月FGBM/FGBL/FGBX/FGBS |
9 API能源庫存量
|
10 失業救濟金申請數 生產者物價指數 躉售貿易額 EIA汽油儲存量 EIA能源庫存量
第一通知日 九月LGO 最後交易日 九月 NK/JTI/JTM/JNI/JNM SSI/LGO/OJ
選擇權到期日 九月NK/SSI/JTI/JTM/JNI/JNM |
11 消費者物價指數 出口銷售數額 實際所得 美國農業部供給需求
選擇權到期日 十月KC
最後平倉日 九月JRU/JRB 十月JGL/JKE/JCA |
14 出口檢驗數量
最後交易日 九月外匯/ED/MP/DX/ C/O/S/SM/BO/RR/W/CC
選擇權到期日 九月ED/AD
|
15 產能利用率 工業生產量 API能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 九月KC/CD/RU/JKE/JCO/JRU/ JRB/
選擇權到期日 九月RU 十月SB
|
16 企業存貨 零售業銷售額 EIA能源庫存量 FOMC會議
最後交易日 九月國內各指數期貨
選擇權到期日 九月國內各指數選擇權 十月PL/PA |
17 出口銷售數額 新屋開工率&核准數 失業救濟金申請數 EIA汽油儲存量
最後交易日 九月SP
選擇權到期日 九月SP 十月CL |
18 最後交易日 九月DAX/YM/ES/NQ/FESX/FFI/KC
選擇權到期日 九月 DAX/YM/ES/NQ/ FESX/FFI 十月OJ |
21 日本假期
出口檢驗數量
最後交易日 十月TY/UB |
22 日本假期
冷凍品庫藏量 API能源庫存量
最後交易日 十月CL |
23 EIA能源庫存量
|
24 出口銷售數額 失業救濟金申請數 新屋銷售量 EIA汽油庫存量
第一通知日 十月CL/CT
最後交易日 九月FC/JRU
選擇權到期日 九月FC 十月HG/GC/SI |
25 耐久財訂單
最後交易日 九月HSI/MHI/HHI/MCH/SFC/SSG/STW/SID/SIN 十月 JGO/JKE
選擇權到期日 九月HSI/MHI/HHI/MCH十月 TU/FV/TY/UB/C/W/O/RR/S/SM/BO/FLG/FGBS/FGBM/FGBL |
28 出口檢驗數量
最後交易日 九月HG/FLG/GC/SI/PL/PA 十月NG |
29 消費者信心指數 API能源庫存量
第一通知日 十月NG
|
30 第二季GDP(2018) 芝加哥採購經理人指數 EIA能源庫存量 穀物庫存
第一通知日 十月HG/GC/SI/PL/PA/SM/BO 十一月LCO 最後交易日 九月TU/FV 十月BR/HO/RB/SB 十一月LCO
選擇權到期日 十月BR
|
|
|
契約調整公告
主旨:公告樺漢期貨(代號OQF)、瑞昱期貨(代號GJF)契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
樺漢期貨契約調整
一、契約調整: 調整生效日:109年9月9日調整契約月份:109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約調整內容:
契約代號 |
OQF調整為OQ1 |
約定標的物 |
調整為2,196.6663股標的證券 |
契約乘數 |
OQ1契約乘數調整為2,196.6663 |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣7,866元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣7,866元 |
註:本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約不予調整。
二、加掛標準契約:
上市日 |
109年9月9日 |
契約代號 |
OQF |
約定標的物 |
2,000股標的證券 |
到期月份 |
109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約 |
三、部位限制:
(一)改按標的證券股數計算:
持有部位 |
OQF |
OQ1 |
每口折算股數 |
2,000 |
2,196.6663 |
(二)部位合併計算:OQ1與OQF部位合併計算。
(三)部位限制數註:
適用期間 部位限制數 |
自109.09.09起至109.10.21 (109年10月契約到期日)止 |
自109.10.22起至OQ1契約終止掛牌前一營業日止 |
自然人 |
4,393,333股 |
4,000,000股 |
法人機構 |
13,179,998股 |
12,000,000股 |
造市者 |
32,949,995股 |
30,000,000股 |
註:部位限制數應依本契約最新適用部位限制級數計算。
109年9月亞洲各交易所休假公告
亞洲各交易所休假公告如下:
日本假期 09/21~09/22
商品/交易所 名稱 |
日期 |
09/21 |
09/22 |
星期 |
一 |
二 |
|
SGX |
上午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
下午盤 |
正常交易 |
正常交易 |
|
OSE/TCE |
上午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
下午盤 |
停止交易 |
停止交易 |
106年1月3日起SGX遇當地國家假期時,上下午盤皆正常交易,不休市。
任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書
Line@:@js580
主旨:2020年8月31日(一)為歐洲銀行假期
說明:2020年8月31日(一)為歐洲銀行假期,英國商品及金
融期貨市場交易時間變動如附件。
2020年8月31日(一)為歐洲銀行假期,英國商品及金融期貨市場
休市。
延後至台北時間晚上7:30開盤,正常收盤。
* 以上資料僅供參考,如有異動請以各交易所公告為依據
契約調整公告
主旨:公告修正可成期貨(代號GXF)及選擇權(代號GXO)契約調整事宜。
說明:
契約調整公告
主旨:公告台積電期貨(代號CDF)及選擇權(代號CDO)、台光電期貨(代號PJF)、長榮航期貨(代號HSF)、契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
長榮航期貨 契約調整
一、調整生效日:109年9月3日
二、調整月份:
109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約
三、調整內容
契約代號 |
不調整(仍為HSF) |
約定標的物 |
不調整(仍為2,000股標的證券) |
契約乘數 |
不調整(仍為2,000) |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣500元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣500元 |
註:本契約調整依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約不予調整。
臺灣期貨交易所
台積電期貨 及選擇權 契約調整
一、契約調整:
調整生效日:109年12月17日
(一)期貨調整:
契約代號 |
不調整(仍為CDF) |
調整契約月份註1 |
110年1月、3月、6月及9月到期契約 |
約定標的物 |
不調整(仍為2,000股標的證券) |
契約乘數 |
不調整(仍為2,000) |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣5,000元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣5,000元 |
(二) 選擇權調整:
1.CDO
契約代號 |
CDO調整為CDA |
調整契約月份註1 |
110年1月、3月、6月及9月到期契約 |
約定標的物 |
調整為2,000股標的證券及現金新臺幣5,000元 |
契約乘數 |
CDA履約價格乘數不調整(仍為2,000) |
2.CDA註2
契約代號 |
CDA調整為CDB |
調整契約月份 |
110年3月及6月到期契約 |
約定標的物 |
調整為2,000股標的證券及現金新臺幣10,000元 |
契約乘數 |
CDB履約價格乘數不調整(仍為2,000) |
註1:109 年12 月17 日為110 年2 月到期契約之交易開始日,無契約調整。
註2:依本公司109 年5 月19 日台期交字第10902006020 號函,台積電選擇權契約代號CDO 將於109
年9 月17 日調整為CDA。若本契約調整生效日前一日(109 年12 月16 日)前述CDA 未平倉口
數為0,則CDA 不予調整。
註3:本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約不
予調整。
二、選擇權加掛標準契約:
上市日 |
109 年12 月17 日 |
契約代號 |
CDO |
約定標的物 |
2,000 股標的證券 |
到期月份 |
110 年1 月、3 月、6 月及9 月到期契約 |
三、選擇權部位限制:標準契約與調整契約部位合併計算。
契約調整公告
主旨:公告美律期貨(代號MKF)契約調整事宜。
說明:
契約調整公告
主旨:公告廣宇期貨(代號KWF)契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
廣宇期貨契約調整
一、調整生效日:109年8月31日
二、調整月份:
109年9月、10月、12月、110年3月及6月及到期契約。
三、調整內容:
契約代號 |
不調整(仍為KWF) |
約定標的物 |
不調整(仍為2,000股標的證券) |
契約乘數 |
不調整(仍為2,000) |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣2,000元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣2,000元 |
註:本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約不予調整。
契約調整公告
主旨:公告川湖期貨(代號FGF)契約調整事宜。
說明:
契約調整公告
主旨:公告宣德期貨(代號PPF)契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
宣德期貨 契約調整
一、調整生效日:109年8月25日
二、調整月份:
109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約
三、調整內容
契約代號 |
不調整(仍為PPF) |
約定標的物 |
不調整(仍為2,000股標的證券) |
契約乘數 |
不調整(仍為2,000) |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣1,000元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣1,000元 |
註:本契約調整依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約不予調整。
契約調整公告
主旨:公告大成期貨(代號DZF)、祥碩期貨(代號PHF)及小型祥碩期貨(代號PNF)契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
大成期貨契約調整
一、調整生效日:109年8月28日
二、調整月份:
109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約。
三、調整內容:
契約代號 |
不調整(仍為DZF) |
約定標的物 |
不調整(仍為2,000股標的證券) |
契約乘數 |
不調整(仍為2,000) |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣4,400元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣4,400元 |
註:本契約調整
內容 依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後 含當日 變更 股利,則本契約不予調整。
契約調整公告
主旨:公告微星期貨(代號GIF)及選擇權(代號GIO)、文曄期貨(代號IQF)、胡連期貨(代號OHF)契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
文曄期貨契約調整
一、調整生效日:109年8月24日
二、調整月份:
109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約。
三、調整內容:
契約代號 |
不調整(仍為IQF) |
約定標的物 |
不調整(仍為2,000股標的證券) |
契約乘數 |
不調整(仍為2,000) |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣4,177元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣4,177元 |
註:本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約不予調整。
臺灣期貨交易所
胡連期貨契約調整
一、契約調整:
調整生效日:109年8月24日
調整契約月份:109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約
調整內容:
契約代號 |
OHF調整為OH1 |
約定標的物 |
調整為2,050股標的證券 |
契約乘數 |
OH1契約乘數調整為2,050 |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣6,000元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣6,000元 |
註:本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約不予調整。
二、加掛標準契約:
上市日 |
109年8月24日 |
契約代號 |
OHF |
約定標的物 |
2,000股標的證券 |
到期月份 |
109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約 |
三、部位限制:
(一)改按標的證券股數計算:
持有部位 |
OHF |
OH1 |
每口折算股數 |
2,000 |
2,050 |
(二)部位合併計算:OH1與OHF部位合併計算。
(三)部位限制數註:
適用期間 |
自109.08.24起至109.10.21 (109年10月契約到期日)止 |
自109.10.22起至OH1契約終止掛牌前一營業日止 |
自然人 |
4,100,000股 |
4,000,000股 |
法人機構 |
12,300,000股 |
12,000,000股 |
造市者 |
30,750,000股 |
30,000,000股 |
註:部位限制數應依本契約最新適用部位限制級數計算。
臺灣期貨交易所
微星期貨及選擇權契約調整
一、契約調整:
調整生效日:109年8月24日
調整契約月份:109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約
(一)期貨調整:
契約代號 |
不調整(仍為GIF) |
約定標的物 |
不調整(仍為2,000股標的證券) |
契約乘數 |
不調整(仍為2,000) |
買方權益數加項 |
每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣8,400元 |
賣方權益數減項 |
每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣8,400元 |
(二)選擇權調整:
契約代號 |
GIO調整為GIA |
約定標的物 |
調整為2,000股標的證券及現金新臺幣8,400元 |
契約乘數 |
GIA履約價格乘數不調整(仍為2,000) |
註:本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日)變更股利,則本契約 不予調整。
二、選擇權加掛標準契約:
上市日 |
109年8月24日 |
契約代號 |
GIO |
約定標的物 |
2,000股標的證券 |
到期月份 |
109年9月、10月、12月、110年3月及6月到期契約 |
三、選擇權部位限制:標準契約與調整契約部位合併計算。
附件
【公告】元大金期貨(代號DOF)及選擇權(代號DOO及DOA)契約調整事宜。
主旨:公告元大金期貨(代號DOF)及選擇權(代號DOO及DOA)契約調整事宜。
說明:
臺灣期貨交易所
元大金期貨及選擇權契約調整
一、契約調整:
調整生效日:109 年 8 月 17 日
(一)期貨調整
契約代號 |
DOF調整為DO1 |
調整契約月份 |
109年8月、9月、12月、110年3月及6月到期契約 |
約定標的物 |
調整為2,080股標的證券 |
契約乘數 |
DO1契約乘數調整為2,080 |
(二)選擇權調整
1.DOO
契約代號 |
DOO調整為DOA |
調整契約月份 |
109年8月、9月、12月、110年3月及6月到期契約 |
約定標的物 |
調整為2,080股標的證券 |
契約乘數 |
DOA履約價格乘數不調整(仍為2,000) |
2.DOA註1
契約代號 |
DOA調整為DOB |
調整契約月份 |
109年8月到期契約 |
約定標的物 |
調整為2,080股標的證券及現金新臺幣1,300元 |
契約乘數 |
DOB履約價格乘數不調整(仍為2,000) |
註1:依本公司109年6月16日台期交字第10902007300號函,元大金選擇權契約代號DOO於109年6月29日調整為DOA。若本契約調整生效日前一營業日(109年8月14日)前述DOA未平倉口數為0,則本契約不予調整。
註2:本契約調整內容依標的公司公告為準,若標的公司於調整生效日後(含當日),變更股利,則本契約不予調整。
二、加掛標準契約:
上市日 |
109年8月17日 |
契約代號 |
元大金期貨:DOF 元大金選擇權:DOO |
約定標的物 |
2,000股標的證券 |
到期月份 |
109年8月、9月、12月、110年3月及6月到期契約 |
三、部位限制:
(一)改按標的證券股數計算:
持有部位 |
DOO |
DOA |
DOB |
DOF |
DO1 |
每口折算股數 |
2,000 |
2,080 |
2,080 |
2,000 |
2,080 |
(二)部位合併計算:DOO 、 DOA 與DOB部位合併計算;DOF 與DO1部位合併計算。
(三)部位限制數註:
適用期間
部位限制數
自109.08.17起至109.09.16(109年09月契約到期日)止
自109.09.17起至DOA、DO1契約終止掛牌前一營業日止
自然人
16,640,000股
16,000,000股
法人機構
49,920,000股
48,000,000股
造市者
124,800,000股
120,000,000股
註:部位限制數應依本契約最新適用部位限制級數計算。
公 告
期交所公告「FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數期貨契約」及「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數期貨契約」整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值及保證金金額。
說明:
臺灣期貨交易所股份有限公司
「FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數期貨契約」、
「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數期貨契約」
保證金金額
單位:新臺幣元
中文簡稱 |
契約代碼 |
結算保證金 |
維持保證金 |
原始保證金 |
臺灣永續期貨 |
E4F |
28,000 |
29,000 |
38,000 |
單位:新臺幣元
中文簡稱 |
契約代碼 |
結算保證金 |
維持保證金 |
原始保證金 |
臺灣生技期貨 |
BTF |
15,000 |
16,000 |
21,000 |
公 告
期貨交易所109年06月08日新商品
「臺灣永續期貨」、「臺灣生技期貨」及交易新制宣導
說明:
(一) 規格2020年新商品合約 2020.06.08 |
||
項目 |
指數期貨 |
指數期貨 |
中文簡稱 |
臺灣永續期貨 |
臺灣生技期貨 |
英文代碼(下單代碼) |
FIE4 |
FIBT |
交易標的 |
FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數 |
臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數 |
交易時間 |
交易日同臺灣證券交易所交易日 一般時段 08:45~13:45 到期月份最後交易日交易時間08:45~13:30 |
交易日同臺灣證券交易所及櫃買中心交易日 一般時段08:45~13:45 到期月份最後交易日交易時間08:45~13:30 |
契約規模/契約價值 |
指數乘以 NT$100 |
指數乘以 NT$50 |
升降單位/ 權利金報價單位(值) |
指數1點 (新台幣100元) |
指數1點 (新台幣50元) |
到期月份 |
* 連續三個月份加上三季月,共六個月份契約 * 次一營業日為新契約開始交易日 |
* 連續三個月份加上三季月,共六個月份契約 * 次一營業日為新契約開始交易日 |
每日漲跌幅 |
前一交易日結算價上下10% |
前一交易日結算價上下10% |
每日結算價 |
收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價 |
收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價 |
最後交易日 |
到期月份第三個星期三 |
到期月份第三個星期三 |
最後結算日 |
同最後交易日 |
同最後交易日 |
最後結算價 |
最後交易日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內標的指數之簡單算術平均價 |
最後交易日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內標的指數之簡單算術平均價 |
交割方式 |
現金交割 |
現金交割 |
交易(交割)稅率 |
0.00002 |
0.00002 |
【交易/交割稅/手續】 收取幣別 |
新台幣 |
新台幣 |
單筆下單最大數量 |
100口 |
100口 |
(二.期交稅課稅實例)
永續期貨FIE4 交易(或到期)稅率:0.00002
交易稅(或到期交割稅)計算公式:
每口契約價值① × 0.00002(十萬分之2),
四捨五入至整數位後,再乘上成交口數
① 每口契約價值=P × $100,P=成交價格(或最後結算價)
[交易稅]假設FIE4成交價格(P) = 5339
每口契約價值= 5339×$100= $533,900
每口交易稅= $533,900×稅率0.00002 = $10.678
應付交易稅≒$11×成交口數
[交割稅]假設FIE4最後結算價(P) =5589
每口契約價值= 5589×$100= $558,900
每口交割稅= $558,900×稅率0.00002 = $11.178
應付交割稅≒$11×成交口數
生技期貨 FIBT 交易(或到期)稅率:0.00002
交易稅(或到期交割稅)計算公式:
每口契約價值① × 0.00002(十萬分之2),
四捨五入至整數位後,再乘上成交口數
① 每口契約價值=P × $50,P=成交價格(或最後結算價)
[交易稅]假設FIBT成交價格(P) = 4470
每口契約價值=4470×$50= $223,500
每口交易稅= $223,500×稅率0.00002 = $4.47
應付交易稅≒$4×成交口數
[交割稅]假設FIBT最後結算價(P) =4503
每口契約價值= 4503×$50= $225,150
每口交割稅= $225,150×稅率0.00002 = $4.503
應付交割稅≒$5×成交口數
階段上線 |
適用商品 |
2018/01/22 |
臺股期貨TX、小型臺股期貨MTX最近月、次近月到期契約 (跨月價差) |
2018/11/19 |
所有 國內股價指數期貨 |
2019/05/27 |
所有 臺指選擇權到期契約 |
2019/09/30 |
所有國外股價指數期貨 及 富櫃200期貨 |
2020/06/08 |
ETF期貨 及 匯率期貨 |
類別 |
商品名稱 |
|
國內股價指數期貨 |
臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)、金融期貨(TF)、電子期貨(TE)、非金電期貨(XI)、臺灣50期貨(T5)、櫃買期貨(GT)、富櫃200期貨(G2)、永續期貨(E4)、生技期貨(BT) |
|
國外股價指數期貨 |
東證期貨(TJ)、 美國道瓊期貨(UD)、美國標普500期貨(SP)、美國那斯達克100期貨(UN) |
|
ETF 期貨 |
臺股 |
元大台灣50(NYF)、元大高股息(PFF) |
陸股 |
元大寶滬深(NZF)、富邦上証(OAF)、元大上證50(OBF)、 FH滬深(OCF)、國泰中國A50(OJF)、富邦深100(OKF)、 群益深証中小(OOF) |
|
匯率期貨 |
美元兌人民幣期貨(RH)、小型美元兌人民幣期貨(RT)、 歐元兌美元期貨(XE)、美元兌日圓期貨(XJ)、 英鎊兌美元期貨(XB)、澳幣兌美元期貨(XA) |
|
國內股價指數選擇權 |
臺指選擇權(包含週到期契約) |
(http://info512.taifex.com.tw/Future/index_home.aspx)
◎ 原ROD當日有效單,變更為當盤有效單
注意事項: 以下資料由日盛期貨整理僅供參考,如與交易所公告不同以各交易所公告為準。
週一
週二
週三
週四
週五
1印尼假期
建設性消費
ISM製造業指標
出口檢驗數量
2
API能源庫存量
第一通知日
六月 RB / HO
3
工廠訂單
ISM非製造業指標
EIA能源庫存量
4
出口銷售
失業救濟金申請數
美國貿易收支平衡
EIA汽油儲存量
選擇權到期日
六月LGO
5
失業概況報告
消費者信貸
選擇權到期日
六月CD/MP/DX/LC
七月CC
8
出口檢驗數量
第一通知日
六月LC
最後交易日
六月FGBX/FGBL/FGBM/FGBS
9
躉售貿易額
API能源庫存量
FOMC會議
10
消費者物價指數
真實所得
EIA能源庫存量
FOMC會議
11
出口銷售數額
失業救濟金申請數
生產者物價指數
EIA汽油儲存量
美國農業部供給需求
第一通知日
六月LGO
最後交易日
六月LGO/NK/JNI/JNM/SSI/JTI / JTM
選擇權到期日
六月NK/JNI/JTI/SSI
12
最後交易日
六月LH
選擇權到期日
六月LH
七月CT/KC
15
出口檢驗數量
最後交易日
六月ED/MP/RU/DX
選擇權到期日
六月ED/RU
16
企業存貨
零售業銷售額
產能利用率
工業生產量
API能源庫存量
最後交易日
六月 CD
17
新屋開工率和核准數
EIA能源庫存量
第一通知日
七月CC
選擇權到期日
七月 CL/PL/PA
六月國內各指數期貨
六月國內指數選擇權
18
出口銷售數額
失業救濟金申請數
EIA汽油儲存量
最後交易日
六月SP
選擇權到期日
六月SP
19