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望眼KD指標鈍化,海外期貨掏金趣

分類 : 精彩文章2017-03-10
KD指標的中文名稱是隨機指數,最早起源於期貨市場。50年代由美國大師喬治.雷恩(George C. Lane)博士創立,歷經半世紀歲月,已被證明是令人膜拜的經典。至於KD指標的公式,這裡就不多描述。
傳統KD指標應用法則:
1. K值與D值永遠介於0~100。D值>70~80,行情呈現超買現象;D值<20~30,行情呈現超賣現象。
2. 如果KD黃金交叉發生在20~30以下時,是最佳買點;如果KD死亡交叉發生在70~80以上時,是最佳賣點。

看起來不錯的策略,那什麼是指標鈍化呢?
某投資達人提倡KD生命力,也談及到KD鈍化現象,指標鈍化顧名思義就是短線的漲勢讓KD進入70~80的超買區,而收盤價卻屢創新高;反之,短線的跌勢讓KD進入20~30的超賣區,而收盤價卻屢創新低。
量化實驗
究竟KD要採用傳統的低買高賣交易,還是跟隨指標鈍化交易呢?以量化分析的角度似乎比較客觀。今天筆者挖掘海外期貨約莫25個商品來做分析,以最單純的場上一直有部位且多空翻單作為測試,暫時先不加停損、停利等等…會影響績效的其他變數。總測試交易筆數高達好幾千筆甚至到萬筆,相信有一定質量的參考價值。交易週期:Hourly,小時線。
首先登場!KD傳統的低買高賣
多單進場條件:KD黃金交叉發生在20以下時,買進;若有空單則空單平倉,反手做多。
空單進場條件:KD死亡交叉發生在80以上時,賣出;若有多單則多單平倉,反手做空。
交易商品:歐元期貨、日圓期貨、英鎊期貨、紐幣期貨、澳幣期貨、加幣期貨、瑞朗期貨、小道期貨、小SP期貨、小NQ期貨、黃金期貨、輕原油期貨、白銀期貨、布倫特油期貨、精銅期貨、大豆期貨、玉米期貨、小麥期貨、咖啡期貨、棉花期貨、11號糖期貨、德指DAX期貨、天然氣期貨、可可期貨、英國時報期貨。共25個海外期貨商品。



看到這裡!似乎不太理想,25檔海外期貨商品僅6個商品獲利,其中C(玉米期貨)最為優越。

接著登場!KD指標鈍化交易
多單進場條件: KD死亡交叉發生在80以上時,買進;若有空單則空單平倉,反手做多。
空單進場條件:KD黃金交叉發生在20以下時,賣出;若有多單則多單平倉,反手做空。
(進出場條件完全100%與KD傳統低買高賣相反)
交易商品:歐元期貨、日圓期貨、英鎊期貨、紐幣期貨、澳幣期貨、加幣期貨、瑞朗期貨、小道期貨、小SP期貨、小NQ期貨、黃金期貨、輕原油期貨、白銀期貨、布倫特油期貨、精銅期貨、大豆期貨、玉米期貨、小麥期貨、咖啡期貨、棉花期貨、11號糖期貨、德指DAX期貨、天然氣期貨、可可期貨、英國時報期貨。共25個海外期貨商品。



原本KD傳統低買高賣而獲利的6個商品虧損了!(廢話~),而由於有其他19個商品獲利加持,整體的權益曲線反倒是平滑上升。由此量化分析結果論,理出了一個方向【KD指標在海外期貨這藍海中,順勢追漲殺跌較有可獲利性】。
複習一下KD鈍化交易策略吧!
多單進場條件:KD於80以上死亡交叉,做多。
空單進場條件:KD於20以下黃金交叉,做空。
最後送上油、金的平倉權益曲線,這也是該策略績效表現最為優秀且相當熱門的商品們。


(點圖CL輕原油簡介傳送門)



(點圖GC黃金簡介傳送門)

曾經一頭栽下去學習量化,現在頭都洗了似乎也無法再抽離!讓我們一起玩轉交易程式化。有任何需要量化的交易策略,只要是日盛期貨580客戶,歡迎研討開發新視界!

量化摸人


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