專欄分類 Categories

完美詮釋順勢的進場美學『PULL BACK』海外期貨交易策略分享

分類 : 精彩文章2017-03-30

PULL BACK翻成中文顧名思義是回檔、拉回的意思,從交易的角度來看,漲了一波再稍微拉回或修正,這就是PULL BACK。嚴格來說,它代表的是一種現象,而非一套交易策略的名稱。


海外期貨與台指期比較,趨勢相對上較能延續,順勢是基本概念,但人性往往在高點時,無法持續追多,低點時,也無法繼續殺空。這是人性使然,有趣的是,也沒有任何文獻可以表達『低買、高賣』就是魯蛇(Looser)。而今天介紹的『PULL BACK 』正符合人性,在順勢中找拉回,完美詮釋順勢,搭配低買高賣的進場美學~*

當我們判讀順勢有幾種方法:1. 技術分析指標。2. 型態,舉凡高點愈來愈高及低點愈來愈高。3. 基本面的支撐。等等… 這幾種方法僅是派系不同,並沒有好壞之分,而以量化的角度來看,技術分析是比較一板一眼地可以程式化。今天我們就用技術分析指標中的老祖先,夠經典且簡單的『均線』來探討PULL BACK。

下圖是我們理想的均線長相(也是一般教科書表達的方式)



如果均線呈現這種排列,確實容易賺到錢,但事實上卻是……下圖


安ㄋㄟ是要偶怎麼交易啦!XD

相信,有交易經驗的人都有類似這種窘境,PULL BACK正是解決這盤整盤的救星。首先,我們用到的工具有10日均線及30日均線,標的物為歐元期貨15分鐘圖,這邊先解釋一番,PULL BACK並非僅限用於歐元期貨,反之愈有趨勢的商品愈適用,任何參數請自行設定,這邊僅提供策略說明!

STEP 1. 等待趨勢擺出去,以做多為例,10日均線要在30日均線之上,且中間距離至少要大於30個TICKS。這步驟很重要,主要是避免盤整。




STEP 2. 當符合第一條件後,就是等待PULL BACK的時候了,何謂PULL BACK?當K棒的收盤價低於10日均線且K棒的收盤價高於30日均線,也就是說K棒跑進均線們的肚子了…

上圖為做多範例,下圖為做空範例,K棒跑進均線們的肚子了


STEP 3. 進場,順著均線趨勢方向交易即可。至於停損及停利怎麼設立?大家可以依自己的操作習性研究看看。

此範例停損點是設置在30日均線附近,而停利則是參考10日均線及30日均線的一半距離(肚子)。舉例中間距離(肚子)是40點,則停利點就會以進場價加或減20點作為停利點。

最後附上該方法的回測績效曲線圖,僅供參考,這邊僅提供一個方向思考,至於實戰還請各位多練習!

重點補充:
1. 愈有趨勢的商品愈適用。一天可以僅交易一次。
2. 選該商品熱門交易時段下手,勝率頗高,並嚴守停損。
3. PULL BACK只是一種現象,亦可用其他交易工具來發掘它。




曾經一頭栽下去學習量化,現在頭都洗了似乎也無法再抽離!讓我們一起玩轉交易程式化。有任何需要量化的交易策略,只要是日盛580客戶,歡迎研討開發新視界!

返回



警語:

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔。
二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。
三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。
四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。
五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。
七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。
八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。(02)2504-2088
日盛期貨經金管會核准之期貨商許可證照字號為100年金管期總字第005號。

電子交易功能限制:

1.本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2. 使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易服務風險預告暨同意書』。
3.條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。
4. 在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

日盛期貨股份有限公司 地址:台北市南京東 路二段111號四樓 電話:(02)2504-2088
日盛期貨經金管會核准之期貨商許可證照字號為100年金管期總字第005號。

為保障您的權益,謹依據個人資料保護法第8條規定告知您以下事項:

1.蒐集主體:本人(部落格所有人)。
2.蒐集目的:部落格訊息問題、客戶管理、聯絡回覆等。
3.個人資料蒐集類別:姓名、電話、Email。
4.個人資料利用期間:本人部落格使用期間。
5.個人資料利用地區:臺灣地區(含離島,即中華民國境內)。
6.利用對象及方式:您的個人資料將由本人在蒐集目的之範圍內予以利用。
7.您享有個資法第3條之權利:對於您所提供之個人資料可以查詢、請求閱覽、請求補正或更正、請求停止蒐集、處理或利用、請求刪除個人資料。
8.若您未能提供個人資料,將無法為您服務。