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為什麼順勢交易總是不順遂??【外匯期貨篇】

分類 : 精彩文章2017-05-26
交易海外期貨的我們,有沒曾經想過什麼商品適合順勢或逆勢呢?常常聽到抱怨台指期沒趨勢而去轉戰海外期貨,這意謂著海外期貨比較有趨勢嗎? 

今天就來針對這個議題來做研究,用量化分析的角度會比較客觀。海外期貨可交易的商品多達30-50個,要全部分析完絕非1-2天的事兒,此篇文章先拿外匯期貨來當實驗品,若有分析的值得再繼續拓荒到指數、金屬、油等等商品。

使用工具:
MultiCharts Portfolio Backtester 

實驗商品:
歐元期貨(EUR)、英鎊期貨(GBP)、澳幣期貨(AUD)、紐幣期貨(NZD)、日圓期貨(JPY)、加幣期貨(CAD) 、瑞朗期貨(CHF)

順勢指標代表:

MACD→ 當MACD大於0買進,當MACD小於0賣出,多空翻單,場上一直有部位。下圖為歐元期貨15分鐘範例圖。

順勢指標第二代表:
Momentum 動能指標→ 當Momentum大於0買進,當Momentum小於0賣出,多空翻單,場上一直有部位。下圖為英鎊期貨15分鐘範例圖。


逆勢指標代表:
RSI→ 當RSI低於30-40買進,當RSI高於60-70賣出,多空翻單場上一直有部位。下圖為澳幣期貨15分鐘範例圖。




為了公平競賽,這裡都先不計交易成本,時間週期預設15分鐘,參數都不依個別商品做最佳化,期間2008-2016。資料來源:eSignal

 

在分析之前,看範例圖後心中是否有一把尺,主張誰會勝出呢?話說到這,一般投資人眼睛看到的往往跟量化出的實際績效落差很大,因為我們總是只記憶美好的那一面。

 

透過Portfolio Backtester工具來量化分析及產生曲線圖,先不討論程式碼怎麼寫,用MC內建訊號即可,此篇文章的目的著重於什麼商品適合順勢或逆勢?


似乎有很明顯的端倪了,真的假不了!在量化分析外匯類組別,順勢交易在比較小的週期似乎討不到什麼便宜。當然以上分析不能直接了斷地拿來交易,畢竟實際交易還要考慮交易成本,但至少理出一個方向供投資人參考,有交易外匯期貨的您,可檢視目前的交易策略。下一篇文章再針對散戶交易習慣來做延伸『外匯期貨Part 2』。

 

曾經一頭栽下去學習量化,現在頭都洗了似乎也無法再抽離!讓我們一起玩轉交易程式化。有任何需要量化的交易策略,只要是日盛期貨580客戶,歡迎研討開發新視界!



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