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《標普500期貨》小資本擁抱最熟悉的陌生人

分類 : 精彩文章2018-07-04

我們身處台灣這塊寶島,但是日常生活中總是可以見到美國企業時時刻刻參與我們的人生,從早晨的一杯Starbucks咖啡,到中午大口咀嚼漢堡的麥當勞,以及辦公桌上用來提醒代辦事項的3M便利貼,甚至整天打開IPhone手機必滑的Facebook,無論是各種場合或是各種需求,美國企業總是參與著我們的日常生活中,雖然美國企業看似與我們很接近,但是想要參與投資時,卻總要通過複雜的複委託手續及過程,往往讓人失去熱情,好在今天你有更好的選擇,就是期交所的美股期貨!

美國股市較為人熟知的三大指數分別是道瓊工業指數、標普500指數以及那斯達克指數,這三個指數的組成成份都是不同的,舉例來說道瓊工業指數包含了美國最知名的三十間上市公司,標普500則是包含了市值前500大的公司,那斯達克指數的組成是以科技及新創公司為主;對於投資人而言,想要投資美股市場可以由標普500指數起手,原因在於標普500指數涵蓋企業數多、產業範圍廣,風險較為分散,相比只有包含三十間企業的道瓊指數,以及極度偏重科技股的那斯達克指數,較不易受到個別公司或是單一產業漲跌影響,也因此可以客觀的反應美國企業的整體獲利狀況,尤其自美國川普總統上任以來,除了稅改政策使得企業獲利大幅提升外,各種的狂人言論也使得美股波動性更加劇烈,對於期貨操作者而言,在美股市場操作更有獲利的空間。

為何選擇期交所的標普500期貨(SPF)呢? 我們來看到下方的商品規格,原始保證金為26,000新台幣,與小型台指期貨的20,750相差不遠,對於資金的負擔不會太大,此外台股為淺碟市場,當外資不買單時市場波動性往往大幅下降,這個時候就非常適合轉換到波動性更大的美股市場,尤其手上的新台幣不需進行換匯即可參與,避免了匯率風險,而且只要擁有期交所的期貨帳戶即可下單,無需再經歷繁複的開戶及下單手續,對於投資人而言相當便利。

項目

內容

交易標的

美國S&P 500®股價指數

中文簡稱

美國標普500期貨

英文代碼

SPF

交易時間

一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45 
盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00 
到期月份契約最後交易日無盤後交易時段 

契約價值

本契約指數乘上新台幣200

契約月份

交易當月起接續之5個季月(36912季月循環)

每日結算價

原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價

漲跌幅限制

採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制

最小升降單位

0.25(新台幣50)

最後交易日

最後交易日為各該契約交割月份第三個星期五

最後結算日

最後交易日之次一營業日

最後結算價

最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國S&P 500股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ)

交割方式

現金交割

部位限制

自然人:1,000

保證金

原始保證金:26,000

維持保證金:20,000

期交所的標普500期貨的交易時段非常完整,除了日間交易時段外,也包含了夜盤交易時段,由於期交所的標普500期貨上市時間是在2017年5月15日,為較新的商品,為了讓各位期貨投資朋友能夠掌握波動性最大的時段,使得交易起來更如魚得水,我們使用CME交易所的迷你標普500期貨做為觀察,下圖統計了近五年來每小時平均振幅,若單純以日間時段來看,想在日間交易的朋友可以把握下午四點歐洲股市開盤時間,此時振幅來到日間時段的高峰,若是以全日來看,則是以晚上十點美股開盤及開盤後的一個小時來到最高峰,尤其振幅來到0.4%算是相當大的程度,隨後振幅收斂直到美股收盤前振幅再度擴大,除了是短線當沖交易的好時機,中長線波段交易的資人也可以在此之中找出方向,搭上趨勢的順風車。

操作要領

晚上十點美股開盤及開盤後的一個小時來到震幅最高峰,尤其振幅來到0.4%算是相當大的程度,隨後振幅收斂直到美股收盤前振幅再度擴大,除了是短線當沖交易的好時機,中長線波段交易的資人也可以在此之中找出方向,搭上趨勢的順風車。


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