交易程式化
全部 Multicharts教學範例HTS 指標分享

內容僅為平台介紹與使用,未提供交易人期貨交易價位與點位建議


今天要來介紹一個580團隊開發交易系統都會搭配運用到的超強趨勢濾網指標BWI (布林通道寬度指標)它是分析布林線發散及收斂特性的重要指標

功能:判斷目前市場是否發展出趨勢或仍在盤整,如下圖

使用方法:當BWI持續上升時,代表發展趨勢,應多利用順勢指標搭配進場EX:均線、MACD、通道突破法,反之當BWI持續下降時,代表趨勢遲緩,應改用逆勢指標搭配進場EX:KD、RSI、CCI。


口說無憑,580團隊來做個範例,假設我們原本的多單條件是condition1,反之空單條件是condition2,另外加上停損停利~

原MC買賣訊號程式碼範例:

   

我們回測出來的報表重點整理,淨利:$103825,最大策略虧損(%):30.13%,獲利因子:1.11 (如圖)


再來,我們嘗試著添加BWI濾網到原MC買賣訊號程式碼,以下為修改後的範例:


強調一下,由於BWI 並沒有判讀市場方向的功能,它只能判讀波動率(勢)的強弱,也因此順勢買賣訊號可直接都加上BWI[0]> BWI [1]當濾網


我們來看一下加入濾網的效果,淨利:$125987,最大策略虧損(%):5.03%,獲利因子:1.59 (如圖)

有沒有發現到,加入BWI濾網後,確實濾掉了很多不必要的交易,籌碼理想地運用在成功性較高的交易中,使得最大虧損減少許多,曲線也平滑很多,這也正是前文所提及到的,交易前可以先判斷目前市場是否發展出趨勢或仍在盤整


快速結論供參考

1. 請多多利用波動率性質的指標強化交易策略進而提升勝率

2. 這篇文章我整理好久 XD

 

謝謝您花時間閱讀及支持鼓勵~~我是們日盛580

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今天580來介紹一個 Multicharts 出場方式之一【固定點數停損停利】,由於接觸國外期貨的投資朋友愈來愈多,也因此在撰寫程式時我們需要多留意外期商品的最小跳動點

舉例:

台指期最小跳動點= 1 點

摩台指期最小跳動點= 0.1 點

小S&P最小跳動點= 0.25 點


假設我們心裡盤算小S&P的停損是30點,請問要如何讓 Multicharts 機器人判讀是30大點還是30個TICK呢?這二個意義差很多,往往我們沒注意到的細節,反而容易造成回測上的失真...


首先我們要先宣告二個變數 Inputs: Gain(50),Loss(30); //停利50 停損30

if A > B then
Buy next bar at market;

if A < B then
Sellsort next bar at market;

//以上為亂寫的進場範例,寫什麼不重要,接著來寫多單固定點數停損停利//


if marketposition > 0 then begin    //假設持有多單

Sell next bar at entryprice(0)+MinMove*Gain point limit; //於進場價+50個最小跳動點停利

Sell next bar at entryprice(0)-MinMove*Loss point stop;  //於進場價-30個最小跳動點停損

end;

註1:MinMove就是最小跳動的函數


反之空單固定點數停損停利如下//


if marketposition < 0 then begin

Buytocover next bar at entryprice(0)-MinMove*Gain point limit;

Buytocover next bar at entryprice(0)+MinMove*Loss point stop;

end;


註2:多單平倉請用 Sell 空單平倉請用 Buytocover

註3:停利請用 limit 停損請用 stop


以上寫法皆可應用在任何進場條件上,請多加利用練習回測,或跟我們互相討論交流嚕^^

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   許多測試報告顯出, 通道交易策略是眾多指標裡非常有效的一種, 這一方面最有名的報告應該是美林公司的 Frank Hochheimer 於10幾年前的通道突破理論, 而日盛艾邦客本身也經常將通道運用到策略裡

通道交易分二大類:

第一種是突破 x 日高點買進, 突破 x 日低點賣出, 這種方式能夠確保掌握到市場的主要趨勢 (主升段), 讓 "趨勢是你的朋友" 這句話完全烙印在你的交易

 

第二種是在通道內交易, 市場將近60%都是橫向整理, 當沒有任何動能讓市場前進時價格總是在通道裡徘迴, 我們可以用最簡單且有效的震盪指標來回操作, 當市場價格偏低且震盪指標變強(買進), 當市場價格偏高且震盪指標轉弱(賣出), 停損可以設在 x 日低點(持多頭部位)及 x 日高點(持空頭部位)

 

今天日盛580就來介紹一個最著名的海龜交易策略裡用到的 Donchian channel


這裡日盛580就PO上程式碼, 請自行編譯, 或跟日盛580直接要檔案匯入(需簽投顧契約)


Multicharts 的程式都是 (.pla)檔, 而且匯入超級超級方便, 只需要在檔案上點二下!


已成功編譯就代表已經匯入成功, 準備放到圖表上吧!


接著請在Multicharts 圖表上按鍵盤上的F7 再接著以下圖示操作


設定完請按右下方確定 就有美美的指標出現嚕!YA~ 


感謝花時間看完,該指標檔案一樣放在開戶送好禮送給大家喔!!

歡迎與我們聯絡索取更完整程式碼及更多交易輔助指標, 不吝指教!謝謝

 


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今日來講HTS 4000裡頭最常用的程式語言功能,要改指標公式,要自創函數,要寫買進賣出訊號,都在這裡可以完成,算是系統程式化的核心。

請在4000平台裡點選程式語言


進入SniperIDE畫面。分五個視窗。


函數視窗與例題視窗是好兄弟,在函數視窗中點選每一個保留字,例題視窗就會對應說明用法喔!

 

工具視窗:開新文件,儲存畫面,設定顏色,複製選項功能都在這邊找的到,使用上有點像WORD,容易上手。

作業視窗:主要提供 HTS 4000 系統交易中,系統所內建的或使用者自訂的指標及買賣訊號等所對應的程式碼。此視窗有分類為指標,函數,買賣訊號等等...


函數視窗:主要提供STS內定的保留字。這裡解釋一下什麼是函數好了,每一個指標都幾乎有攏長的公式,以下是移動平均線的公式。


但我們總不能每寫一個移動平均線(MA)就是寫那麼一大串嘛!所以這時候我們就需要用到函數來簡化。上圖一大串文字,只需寫 MA(Close,自行輸入數字參數) 就可以嚕^^


例題視窗:讓使用者知道STS內定保留字如何使用,例如剛剛舉例的移動平均線(MA)函數。



結果視窗:每編輯一個段落時,我們要檢查語法是否寫錯(F7檢查),如果語法錯誤會在這裡出現提醒訊息。


編輯視窗:撰寫指標,函數及買賣訊號的主要視窗。所謂寫程式就是寫在這裡啦!!

所有在 SniperIDE 裡的視窗都可以自行托移,但有時候會不小關掉視窗,該怎麼辦呢?

 

最後 PS 一點,在 4000 的指標只能看線型,而沒有箭頭也無法串API,而買賣訊號有箭頭也可以串API。請客棺再撰寫程式之前先確定自己的需求。


複習導讀【HTS 4000 系統交易化系統介紹教學

 

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許多技術分析和研究股市行為都與研究人類心理有關。根據交易者的心理反應,供求的波動,圖表形態反映看跌或看漲的市場格局。假設人類的本性沒有改變,形態被認為是可以預測未來的工具。

趨勢逆轉形態 Trend Reversal Patterns 如三重底 (Triple Bottom) 或 頭肩頂 (Head and Shoulders Top) 可幫助您確定何時進入和離開市場。股票的形態都被認為是技術分析的一部分,因此應該與其他指標一起使用(如MACD指標)。

頭肩頂是型態分析中最典型的一種分析之一,屬升勢逆轉的見頂形態,一般出現在升市的最後階段。顧名思義,圖形的三個峰以相似頭和兩個肩膀組成而得名。將頭部兩邊的調整低點連成一線,被稱為頸線。頸線不一定是水平的。
當價格下破頸線,一個新的下降趨勢開始確認開始。有時候即使在價格下破頸線,趨勢也可能不會逆轉。假如價格最後在頸線水平回升,而且高於頭部,又或是價格於跌破頸線後回升高於頸線,這可能是一個失敗的“頭肩頂”,不宜信賴。當價格跌破頸線後,隨後跌幅可達頭部最高點至頸線的幅度。在跌破頸線後可能會出現暫時性的回升“後抽”,次情形通常會在低成交量的跌破時出現。不過,暫時回升應該不超越頸線水平。




赫然發現 Multicharts 竟然有頭肩頂指標,而且跌破頸線還有圖示提醒功能,挺有趣地!來看圖唄..


看到呦~* 這就是Multicharts 內建指標,倘若客官有寫程式背景,還能自己新增或修改條件創造出屬於自己的指標,該指標程式碼為開放式,但太攏長了,日盛580就先不貼出嚕! 

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highD 當日高點

lowD 當日低點

EntriesToday 用該函數控制進場次數

以上是我們今天會提到的 Multicharts 內建函數...↓↓ 影音有詳細說明 ↓↓




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影音教學範例:最簡單的開盤突破 訊號撰寫(可回測)

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三關價
用在研判短線或當沖,可輕易找出其區間和支撐壓力。尤其在盤整行情,更不失為一極佳的判斷工具,也是期貨投資人掌握盤勢的重要參考指標。

所謂三關價 
指上關、中關及下關的價格,其次日的三關價計算公式是:

*上關:今低+(今高-今低)乘以 1.382 
*中關:(今高+今低)/2 
*下關:今高-(今高-今低)乘以 1.382


我們來看看HTS4000 三關價指標怎麼寫得

  

這一小段:

CDP=(HoD[1]+LoD[1])/2 CDP 是中關

 H1=LoD[1]+(HoD[1]-LoD[1])*1.382 H1 是上關

 L1=HoD[1]-(HoD[1]-LoD[1])*1.382 L1 是下關



現在我們用這三個變數(CDP、H1及L1)來取代原三關價公式,接下來看看怎麼運用在買賣訊號裡吧!

舉例我們要寫一個突破三關價 "買進"(沒倉位狀況下) ,首先我們有了 H1上關價的值,當收盤價上穿上關價,下一根K 市價買進。程式碼就是...

假如 部位等於0時 而且 收盤價 上穿 上關價 然而

買進 於下根K (市價)

  

簡單吧!當然你可以試著寫,當收盤價跌破下關價,下一根K 市價賣出...


想一下...當收盤價突破中關價+20點市價買進...... 也是另一種策略

 再來試試...當收盤價低於下關價-20點而且收紅K棒,市價買進......

 動動腦筋,必能寫出自己獨特的程式策略喔!好程式=(簡單的策略+創意) * N


最後最後,公式是死的,當然可以活用它呀!原本的上關價及下關價都是 *1.382


試著改變它,例如 *1.618 會不會比較好?試了就知道 


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Average True Range (ATR) 真實波幅是 J. Welles Wilder 1978年於 New Concepts in Technical Trading Systems 一書中發表後,旨在測量價格的波動性。因此,該指標不提供價格的方向,只是告訢我們價格變動的程度。

Welles Wilder把真實波幅 (True Range) 定義為以下三項中的最大值:


- 當天最高價至最低價的幅度。
- 當天最低價與昨天收盤價的幅度。
- 當天最高價至昨天收盤價的幅度。


計算方法

首先我們先計算True Range (TR)值,第一個 TR 取 H - L,計算 ATR 時,第一個 ATR 值取首14 TR 的平均數,第二個和之後的14天 ATR 值用以下步驟計算:

1. 將前一個 ATR 值 x 13
2. 步驟 1 的值與當前的 ATR 值相加
3. 步驟 2 的值 / 14
注意,真正波幅 TR 都是取「正值」.


應用例子


1.常態時,ATR 波幅圍繞均線上下波動。
2.極端行情時,波幅上下幅度劇烈加大。
3.ATR 在極端水平時(過高或過低),可以表示行情面臨突破或新走勢的開始。
4.作為一個波動性的指標,ATR 只提供波動性啟示,無法預測的市場或股價方向
5.波幅的高低根據不同的個股及個股在不同的階段由使用者確定。

補充一點:眾多交易程式化開發者運用ATR指標作為停損停利的依據



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SetProfitTarget 停利

SetStopLoss 停損

setbreakeven 回到成本價出場

setpercenttrailing 拉回百分比出場

以上是我們今天會提到的 Multicharts 內建出場函數...↓↓ 影音有詳細說明 ↓↓




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影音教學範例:最常用的三種出場方式 訊號撰寫(可回測)

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價量背離, 價量齊揚, 對盤勢右邊的看法往往大不同, 再說成交量大就一定有行情嗎?

成交量通常分二種

1. 量與價--溫和地增加, 通常發生在上漲趨勢中的盤堅格局

2. 量與價--瞬間暴增且價不是急漲就是急跌, 嘎多嘎空行情或突發事情所引起的

 

今天要介紹一個小工具, 運用價量關係當作看盤的依據, 提升台指期當沖時的準確性及精選關鍵價位, 簡單的指標就能讓交易員用更直觀的思維進行交易...

Example:

Apple交易員運用價量天地線抓極短線轉折...

Bird 交易員運用價量天地線開發短線突破策略...

沒疊到您的圖表上一併看, 您很難發現它的優點在哪裡

 

-----------------------------------------------我是分隔線----------------------------------------

1K台指期當沖圖


 3K台指期當沖圖  


 日線台指期趨勢與盤整盤判斷圖  


   該指標僅限於日盛HTS 4000交易程式化平台,客戶可自行設定參數』


結論:不排除原有的交易方式, 加上簡單的交易策略配合軍事般的紀律進而提升交易勝率

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每一個好奇寶寶們,在學會走路前一定會經過爬行階段,這階段家人總是讓寶寶盡情地摸索新世界,而不會馬上丟到螃蟹車強迫寶寶走路

交易亦是如此!在我們學習花樣的技術指標前,我們發現到,幾乎大部份的技術指標都是運用「K線」的原理所架構而成,因此它是最基本、最簡單的技術分析指標,但其組合及應用也是最變化萬千的;

而今天,我們就回頭來介紹「K線」,關於運用或理論等…為了避免方向性敏感字語,日盛580以分享指標代替,提供您更直覺地發現「K線」型態


K線的原理

K線是由開盤價、最高價、最低價、收盤價所構成,也是記錄買方和賣方實戰的過程;如果收盤價高於開盤價就以「實體紅線」表示,收盤價低於開盤價則以「實體黑線」表示,最高價及最低價則以「影線」表示,高價拉回則留上影線,低價回升則留下影線,因此這種多空實戰的記錄,就是來預測未來是多頭還是空頭的一種指標。


Multicharts範例一


Multicharts範例二



Multicharts範例三



目前已寫好的「K線」型態有: 多頭母子與空頭母子(Harami)、 倒狀槌子與流星(InvertedHammer & Shooting Star)、 晨星與夜星(Morning Star & Evening Star)

三星(TriStar)、雙鴉躍空(Upside Gap Two Crows)、內困三日翻紅與內困三日翻黑(Three Inside Up & Three Inside Down)、外側三日上升與外側三日下跌(Three Outside Up & Three Outside Down)

三明治(Stick Sandwich)、反撲(Kicking)、飛鴿歸巢(Homing Pigeon) 等10支


僅用「K線」型態寫出的交易策略範例:


快速結論供參考

1. 該指標僅可於日盛Multicharts劵商版使用,如有需要請與我們聯繫或飛鴿

2. The Sample is the BEST!返璞歸真!

3. 就撰寫程式而言,型態往往是最難突破的寫法,尤其是Swing請多指教

4. 單單以「K線」型態寫出的交易策略,可適用性(不同週期或市場)較高

 

感謝您的閱讀,Multicharts並非程式交易的專利品,在提供圖表上的主觀交易輔助功能亦很強大~*謝謝,我們是日盛580!

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 Average 平均值,均線最被廣泛運用

marketposition 部位 marketposition=0 "沒有部位"

cross over 向上穿越

cross under 向下穿越

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影音教學範例:均線交叉教學 訊號撰寫(可回測)

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*股票箱型理論*尼可拉斯 達華斯(Nicolas Darvas)著有:《我如何在股市賺進二百萬美元》(How I Made $ 2,000,000 in the Stock Market)《華爾街傳奇:我的生存之道》、《一生做對一次投資》
股票箱買賣法的具體操作步驟: 箱型投資術、移動出場點,兩者配合。
1.價格穩定上揚且成交量隨著放大。
2.股價創歷史新高。
3.奉行箱型投資術:股價上漲就像一個箱子連著一個箱子,股價突破舊箱型一進入新箱型立刻買進。
4.買進後立刻設停損:股價箱下緣的價格停損賣出,若是一買進就下跌,設10%為停損點。
5.善用移動出場點操作:當買進的股票如預期上漲,從第2個箱子進入第3個箱子,出場點就提高到第3個箱子的下緣。不要賣出正在上漲的股票,漲不動跌破到下一個箱子才是出場點。
6.確定股價箱的區間:股價在跌勢中連續3個交易日不觸及或不跌破前低點,即為該股價箱的下緣。同理,當漲勢放緩回跌,連續3日不再觸及或不漲破前高價時,該價位就是股價箱的上緣。
買賣股票的秘決就是:看著要漲的股票,就買它。
股票箱:從一個箱型區移動到另一個箱型區,而且在每個發展階段,價格會在明顯可見的上下限之間起伏一段時間,然後突破,進入下一個箱型區,再上下浮動一段時間,如此延續下去。


股價從一個箱型區過渡到另一個箱型區的時期,準確掌握每天的價格波動,注意兩個最重要的因素。其一是當天交易的最高價,另一是當天的最低價。連續三天的最高價都高於前一天的最高價,這種形態表示股價持續上漲。一般來說,漲勢中就有其極限。經過一段時間,連續三天的最高價未能碰觸或者超過前一天的最高價,如此,箱型區的頭部便可以確立。那是相同的高價,代表缺乏買盤進場的阻力水準,現在成了新的上限,必須突破之後,股價才可望在次上漲。


建立起新的上限之後,當賣盤(通常代表若干數量的獲利了結)湧出,股價便止漲回軟。要確立箱型區的底部,只要觀察接下來幾天股票的最底點在哪裡就行。觀察股票連續三天下挫,但沒跌破的最底價格,便能確立新的底部。


選定的股票若上升到較高的箱子就開始注意它。
它可能在箱子裏上下起伏,當然箱子的大小,我們需要去判斷,有的股票箱上下幅度不超過10%,有的較大,上下約有15-20%,
要緊的乃是在於準確地估計箱子的上下限,假若股價跌破箱子的下限,就立即拋出(逢低即拋原則),因為這種情形顯然表明它的動態已不正常。
當股價在箱子裏活動,比如說從55元跌到50元,也是正常的現象,
握牢一個上漲的股票決不輕易出手,但把“停損”價,逐步向上提高,跌到“停損”價,立刻拋棄(逢低即拋原則)。

而股票既然發動,形成趨勢,會持續一段時間,而形成的趨勢,是在一個範圍內震盪上漲,尼古拉就將這個範圍稱為「股票箱」。


尼古拉運用自己所創的股票箱理論之後,他買賣股票就順利多了,當然,有時也會遇到有不如預期的選股,剛上漲就急著下跌,但因有停損的策略因應,小賠就停損出場,也能避去損失,總而言之,就是都能大賺小賠,快速累積財富, 從1957到1959年兩年間賺進二百多萬美金,約一億台幣。


尼古拉賺錢的訣竅,除了股票箱理論妙用之外,他的心態也調整得很好,他覺得個人對股票不要太主觀、太感情用事,不要去區分股票的好與壞,好與壞由市場去肯定,而不是自己判斷,如要在股市賺錢,就要抱牢上漲股,勇敢地賣出下跌股。


這是一套短線操作的法寶,理論根據在於不賣便宜的股票,只買會漲的股票,作者曾巧喻:『一支賣座頂盛的電影,為何他要提早下片呢?』,所以買時要更注意停損,它是在追高,在多頭市場最有利,空頭及震盪的市場會比較不利。

參考資料
《我如何在股市賺進二百萬美元》(How I Made $ 2,000,000 in the Stock Market)
《華爾街傳奇:我的生存之道》
《一生做對一次投資》


快速結論供參考

1. 股票箱型理論亦可運用在台指期或國外期貨,或交易股票期貨省下更多交易成本

2. 日盛Multucharts 有提供完整地現貨個股資訊,提供投資朋友套用各項指標……

3. 有任何 IDEA 都歡迎志同道合者一起交流,我們需要您更多的回應

4. 因法規限制無法提供訊號請見諒,限客戶專屬送MC版DARVASBOX指標

 

最後,感謝您的用心閱讀,我們盡可能地提供研究過的策略供您參考~*

能減省您的時間,正是日盛580!

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Stochastic Oscillator 隨機震盪指標是由 George Lane 提出的,它起先用於期貨市場的分析,後被廣泛用於股票、黃金等市場的中短期趨勢分析,它綜合了動量觀念、強弱指標及移動平均線的優點,用來度量股價脫離價格正常範圍的變異程度。 Stochastic Oscillator 指標考慮的不僅是收盤價,而且有近期的最高價和最低價,這避免了僅考慮收盤價而忽視真正波動幅度的弱點。


計算方法


 CLOSE-LOW(%K)
         %K = 100* --------------------
                     HIGH(%K)-LOW(%K)    
     
      註釋:
      CLOSE — 當天的收盤價格;
      LOW(%K) — 計算%K時間週期內最低值
      HIGH(%K) — 計算%K時間週期內最高值

      根據公式,我們可以計算出%D的移動平均線:
      %D = SMA(%K, N)
      註釋:
      N — 用於計算的時間週期
      SMA — 簡單移動平均線 


應用例子


隨機指標在圖表上採用 %K 和 %D 兩條線,在設計中綜合了動量觀念、強弱指標與移動平均線的優點,在計算過程中主要研究高低價位與收市價的關係,反映價格走勢的強弱和超買超賣現象。它的主要理論依據是:當價格上漲時,收市價傾向於接近當日價格區間的上端;相反,在下降趨勢中收市價趨向於接近當日價格區間的下端。在金市和股市中,因為市場趨勢上升而未轉向前,每日多數都會偏向於高價位收市,而下跌時收市價就常會偏於低位。隨機指數在設計中充分考慮價格波動的隨機振幅與中短期波動的測算,使其短期測市功能比移動平均線更加準確有效,在市場短期超買超賣的預測方面又比強弱指數敏感,因此,這一指標被投資者廣泛採用。


超買 /超賣

當%D線超過了80 時,就是超買區,但如果又低於80,這是就是一個可能的賣出信號
當%D線低於了20 時,就是超賣區,但如果又高於20,這是就是一個可能的買進信號


趨勢

當%K線由下往上穿過%D線時,就表示新的上升趨勢,也可作為買進信號
當%K線由上往下穿過%D線時,就表示新的下降趨勢,也可作為賣出信號


背馳訊號

背離形成為趨勢轉變訊號,當股價突破前波高點,但指標走勢低於前波高點時;或指標突破前波高點,但股價走勢卻一波波往下時,則為背離現象。前者為負背離,後者稱正背離。當負背離發生時為技術面轉弱的徵兆。


缺點

1、在長期上漲的趨勢時,KD指標經常會在超買區高檔徘徊,亦即當股價到達超買區時,可能還會向上再延伸一段行情。因此在大多頭行情時,買超數值可能需要向上調至95。
2、KD指針較敏感,買賣訊號出現較頻繁。


補救措施

買賣訊號出現頻繁,較適合短線操作。並可配合RSI指標使用。以補其指標易高檔鈍化的缺點。


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股市當中「無量便無價」,這個論點在交易上是否也能運用呢?
根據知名財經網站『幣圖誌』的統計當中找到事實
首先我們來看近三年的大盤現貨的成交金額資料
分別把量能歸類成3個區間
1.700億以下
2.700億-1300億
3.1300億以上
圖片僅供範例說明使用


依上圖可得出當成交金額越大,當天盤勢的震盪區間也會越大的結論

因此大盤(加權指數)的量能的確是判讀趨勢盤或盤整盤的好工具,當然交易不一定要守著台指期衝來衝去,若判讀是趨勢盤可以選擇交易選擇權的「買方」,若判讀為盤整盤可以選擇交易選擇權的「賣方」,這樣有事半功倍的效果喔! 

下圖是預估量能指標,可同時看台指期的走勢圖及加權指數的即時預估量,同一個畫面方便投資人一目了然,進而決定下單交易勝算會更高喔!

藍線為昨日成交量,柱狀體為盤中即時大盤預估量,超過藍線,柱狀呈現紅色,低於藍線柱狀轉換成綠色

圖片僅供範例說明使用


   

如有需要且是580團隊客戶請直接與我們索取

  該指標一樣當開戶好禮送給大家嚕^^!

 

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當沖交易,是為了避免台指期跳空風險而選擇了當沖交易。通常當沖又分為機關槍手及重砲手。

機關槍:緊盯著TICK,搭配價量,找出壓力支撐,在爆量前進場,任何時間點都視為機會

重炮手:一天可能只進出1~2次,試過各種方法,一天找出最有把握進出場方式,一槍斃命

 昨天有位客戶問我,他可不可以把程式寫成一天僅下單一次,屬於重炮手的性質,用指標篩選一次命中率最高的打擊。答案是可以的,而且相當相當的簡單,讓我們一起來試看看吧!


 

1. 這是教學範例圖,虛線起為一天的開倉,漂亮的第一筆空單,但盤中後就一直被巴,有夠可惜!

 

2. 此時此刻,我們要發揮重炮手精神,一次命中,杜絕雜草重生。一天只進出一次就好。漂亮的第一筆空單後---->休息!

 

3. 來看看程式碼要怎麼寫?需要加入哪些指令吧!一起來練習看看

 

Variables: flag(True);     //在Variables 後面加 flag(True); 

***********************************************************************

If date > date[1] then

         Flag = true        //在進場訊號前加入這三行

End if 

***********************************************************************

//原先進場程式碼都不用改,加入下方指令即可

If Flag then

        If 原先做多條件  then

                Buy next bar at market

                Flag = false

        End if

        If 原先做空條件 then

                Sell next bar at market

                Flag = false

        End if

End if    //最後的 End if 請務必記得,很多人忘記加入XD

 

邁向程式之路~Let´s GO!

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Rate Of Change(ROC) 變動率指標變動率指標是一個動能指標,它測量一定時期內股票價格的變化比率。以當日的收盤價和N天前的收盤價比較,通過計算股價某一段時間內收盤價變動的比例,應用價格的移動比較來測量價位動量,達到事先探測股價買賣供需力量的強弱,進而分析股價的趨勢及其是否有轉勢的意願,屬於反趨向的指標之一。


計算方法

ROC(n)=
當天收盤價-n天前收盤價
---------------------- * 100
    n天前收盤價 

(n的參數一般採用12天及25天做為間隔週期)
 

應用例子


這個指標圍繞0軸線上下震盪。它的用法與其它震盪指標類似,通過尋找不斷增高的底部或者不斷降低的高點、牛熊背馳和穿越0軸線來獲得買賣信號。
ROC 指標在 0線上下運動時容易產生盤局現象,此時可能產生干擾信號,因此應結合其它技術分析方法使用。
超買 / 超賣


ROC 上升到極高位置時,指標達到超買水平,產生賣出信號。
ROC 下降到極低位置時,指標達到超賣水平,產生買入信號。
趨勢


ROC 與股價從低位同步上升,表示短期有望觸底反彈或短期股價會有繼續上漲趨勢。
ROC 與股價從高位同時下降,表示短期警惕做頭回落或短期股價會有繼續下跌趨勢。
背馳訊號


當股價創新高時,ROC 未配合上升,不能創新高,出現背離,表示上漲動能減弱,頭部正在形成。
當股價創新低時,ROC 未配合下降,不能創新低,出現背離,顯示下跌動能減弱,底部正在形成。


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使用日盛Multicharts需另簽立「期貨顧問委任契約」

本內容僅為平台介紹與使用,未提供交易人期貨交易價位與點位建議




馬丁舒華茲 Martin Schwartz 靠著操作股票、期貨以及選擇權,找到屬於自己的最佳交易方式,甚至拿下全美操盤手大賽的「交易冠軍」。被《貝倫金融週刊》(Barron’s)譽為「市場最佳操盤人」

今天當然不是來寫他的自傳,而是來介紹期貨交易冠軍的交易核心架構之一【均線%策略】

他將原本的均線加上特定的百分比,形成了一個價格上緣,另外再減去特定的百分比,形成一個價格下緣,當價格漲至超出上緣視為超買,反之當價格跌至下緣視為超賣

如圖,參考商品歐元期貨60分鐘圖



由於 Multicharts功能之強大,可自行撰寫訊號來測試該策略的可行性,用多空反轉且一直都有部位的概念來測試看看是否可以當交易核心主架構---如下圖


假設當價格向上穿越下緣--買進,且當價格向下穿越上緣--賣出



【測試結果範例】

首先登場的是歐元期貨,週期:1小時,測試時間:2003~2014/6月,來回成本 50 USD


PS. MDD稍嫌過大,可藉由【B】濾網調整,可當該商品交易核心


接著是小道瓊指數期貨,週期:4小時,測試時間:2003~2014/6月,來回成本 20 USD


再來是小S&P指數期貨,週期:4小時,測試時間:2003~2014/6月,來回成本 50 USD


最後是小那斯達克指數期貨,週期:4小時,測試時間:2003~2014/6月,來回成本 20 USD


PS. 該交易核心看來適用於美國期貨,小那斯達克獲利曲線更為平滑


快速結論供參考

1. 均線%策略看來穿透性高,讀者可自行嘗試運用在其他商品及週期

2. 【A】交易核心可搭備【B】濾網【C】出場【D】資金控管來提升績效

3. 有任何 IDEA 都歡迎志同道合者一起交流,我們需要您更多的回應

4. 因法規限制無法提供訊號請見諒,限客戶專屬送該策略指標 


最後,感謝您的用心閱讀,我們盡可能地提供研究過的策略供您參考~*

能減省您的時間,正是日盛580!

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實現程式交易的夢想!下單新潮流~~   HTS API演算法交易下單
最近在期貨市場出現了一個很夯的名詞-API下單,而以往用慣用直覺操作的隔壁老王與對街小李也開始學習程式交易了,究竟什麼是API下單?吸引投資大眾蜂擁而至程式交易殿堂。API是 的縮寫,學名為應用程式設計介面,是一組提供給應用程式呼叫使用的函式,當程式設計師依據API函數所提供的引數撰寫程式,即可建立外部程式(例:客戶自備的下單機)與應用程式介面(日盛APITradeMgr)之間的溝通橋樑,其中 API是於動態連結檔(DLL)形式下,提供函式型接口,讓外部程式(客戶自備的下單機)呼叫(APITradeMgr)的下單核心服務。 


簡單而言,透過HTS API功能服務,投資人可以輕鬆將電腦中運策略結果,與HTS API結合完成一連串下單、庫存查詢與委回成回查詢等工作,過去眼花撩亂交易模式現在變井然有序,同時兼顧迅速與準確交易內容。

啓動日盛「APITradeMgr」搭配自備下單機,並於HTS買賣信號程式碼的最下方加入呼叫下單機的特定程式碼,就能簡易完成API下單了!超酷!
HTS API原理

(一)API簡介:API(Application Programming Interface)簡稱應用程式設計介面,此介面提供事先預定的函數讓外部程式呼叫,以與應用程式溝通或使用其服務。

(二)HTS APIHTS API 是以「動態連結檔」形式提供函數讓外部程式呼叫HTS 應用程式的下單核心服務;交易員及程式設計師可以:

1.使用開發工具設計自己特製的下單應用程式直接呼叫HTS API

2.利用「能載入動態連結檔」的程式交易軟體,例如TradeStationMetaStock、奇狐勝券等,產生買賣訊號後,再呼叫HTS API

3.利用「個人下單機」以間接讀取文字檔的方式進行演算法下單動作   

  

【教學範例】簡單兩步驟~API下單操作一點就通


第一步:驅動HTS買賣信號

在把HTS買賣信號叫出來之前,只要先將特定程式碼貼至買賣信號-「MACD策略」最下方,就可以與交易系統平台做連結了!!

注意:特定程式碼會因為客戶自備的下單機不同,而有所差異。



第二步:開啟日盛API介面 

在HTS 安裝目錄JihsunHTS2APITradeMgr.exe,用滑鼠點擊兩下後即可開啟。而日盛API的管理模式有模擬下單及正式下單兩種,只要勾選【正式下單】並輸入下單密碼,即可切換到正式下單環境。


存放於日盛JihSunHTS2資料夾下的圖示


開啟後的視窗畫面


當投資人完成第一、二步驟後,只要再開啟自備的下單機,就可執行API下單了,下圖為老王每日於正式狀態下進行API下單的電腦畫面。

第三步:開啟自備下單機


綜合以上,進行API下單的每日必經操作流程,只須把HTS買賣訊號叫出來è打開日盛「APITradeMgr」è再打開客戶自備的下單機,就能有紀律、有策略地進行期權下單交易。  

電腦執行自動下單的流程



每日必經的操作流程


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Ease Of Movement (EOM) 簡易波動指標,又稱EMV (Ease of Movement Value)指標,是由Richard W. Arms, Jr. 所創,由於股價的變化和成交量的變化都可以引發該指標數值的變動,因此,EMV實際上也是一個量價合成指標。


計算方法


 MidPointMove  = ( H + L ) / 2  -  ( yesterday H + yesterday L ) / 2
  Vadj = Volume / 10000;
  BoxRatio = VAdj / ( 8 * ( H - L ) );
  
  EMA = MidPointMove / BoxRatio  


應用例子


如果較少的成交量較能推動股價上漲,則EMV數值會升高。相反的股價下跌時也僅伴隨較少的成交量,則EMV數值將降低。如價格不漲不跌,或者價格的上漲和下跌都伴隨著較大的成交量時,則EMV的數值會趨近於零。
1、當EMV由下往上穿越0軸時,表明價格向上相對容易,買進。
2、當EMV由上往下穿越0軸時,表明價格正在下降,賣出。
在運用EMV和EMV的平均線時,兩線的交叉並無意義,建議選擇以EMV指標平均線跨越0軸為訊號。
由於EMV適合在價格波動較明顯趨勢行情中運用,因此,在趨向類指標表明行情處於牛皮整理時,應放棄用該指標來指導操作。


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Commodity Channel Index (CCI) 順勢指標是由美國股市分析家 Donald Lambert 所創,由 CCI 的英文名稱己清楚說明,它最早是用於期貨市場,後在股票市場也被廣泛使用。CCI 假設期貨價格是有一定的週期性,把價格與股價平均區間的偏離程度以正負值在圖表上展示。

應用例子

Commodity Channel Index (CCI) 順勢指標有兩種基本的應用方法: 超買/超賣和背馳訊號。


超買/超賣

CCI指標沒有運行區域的限制,在正無窮和負無窮之間變化,但是,和所有其它沒有運行區域限制的指標不一樣的是,它有一個相對的技術參照區域:+100和 —100。按照指標分析的常用思路,CCI指標的運行區間也分為三類:+100以上為超買區,—100以下為超賣區,+100到—100之間為震蕩區。

當CCI > +100時,表明股價已經進入超買區間,股價的異動現象應多加關註。
當CCI < -100時,表明股價已經進入超賣區間,投資者可以逢低吸納股票。
當CCI 介於 +100 和 -100之間時表明股價處於窄幅振蕩整理的區間,投資者應以觀望為主。


1、當CCI指標從下向上突破 +100線而進入非常態區間時,表明股價脫離常態而進入異常波動階段,中短線應及時買入,如果有比較大的成交量配合,買入信號則更為可靠。

2、當CCI指標從上向下突破 +100線而重新進入常態區間時,表明股價的上漲階段可能結束,將進入一個比較長時間的盤整階段。投資者應及時逢高賣出股票。

3、當CCI指標從上向下突破 -100線而進入另一個非常態區間時,表明股價的盤整階段已經結束,將進入一個比較長的尋底過程,投資者應以持幣觀望為主。

4、當CCI指標從下向上突破 -100線而重新進入常態區間時,表明股價的探底階段可能結束,又將進入一個盤整階段。投資者可以逢低少量買入股票。

5、當CCI指標在 +100線和 -100線的常態區間運行時,投資者則可以用其他超買超賣指標進行研判。


頂背離

當CCI曲線處於遠離 +100線的高位,但它在創出近期新高後,CCI曲線反而形成一峰比一峰低的走勢,而此時圖表上的股價卻再次創出新高,形成一峰比一峰高的走勢,這就是頂背離。頂背離現象一般是股價在高位即將反轉的信號,表明股價短期內即將下跌,是賣出信號。

底背離

CCI的底背離一般是出現在遠離 -100線以下的低位區。當K線圖上的股價一路下跌,形成一波比一波低的走勢,而CCI曲線在低位卻率先止跌企穩,並形成一底比一底高的走勢,這就是底背離。底背離現象一般預示著股價短期內可能將反彈,是短期買入的信號。


如果按照短期時間參數來分析股票走勢,CCI指標所得出的數值的變動範圍大部分是在 -100 和 +100之間,而且波動頻率過於繁瑣。和其它技術分析指標一樣,在這麼一個狹小空間里想用CCI曲線來比較準確的研判行情走勢實屬不易,因此,投資者應利用其他指標一起使用,在使用CCI時可用不同時間參數來比較,找出適當的數值。

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雙頂由於形態由兩個高位組成,走勢與英文字母“M”的字形相似,故雙頂又稱為“M”形走勢,見頂機會極高。同屬趨勢逆轉形態之一,雙底走勢,指數或股份見底機會將極高;由於形態由兩個低位組成,走勢與英文字母“W”相似,故雙底又被稱為“W”形走勢。



雙頂

雙頂的形成,是股價上升至首個高峰時,遭受市場沽盤或獲利回吐盤拖累,轉而向下回落。但當股價回落至某水平,卻吸引趁低吸納買盤進場,帶動股價回升。惟在第二次試衝高位期間,成交量卻較上一個高位的為低,顯然市場信心不足,投資者把握機會趁高沽出,拖累股價受阻而回落。
正式確認雙頂回落,需股價在第二次回落期間下破頸線才算完成。頸線是以第一個高位回落向下的最低點,向橫畫一條水平線而成。量度雙頂回落的最小幅度,需先量度雙頂最高點至頸線之間的距離,再在頸線計起,將度出的跌幅向下量度即可得到。跌穿頸線後,或會出現短暫反彈(即後抽),但只要後抽幅度不超越頸線3%,即不影響形態。後抽完畢,股價普遍重現跌勢,因市場沽售力量遠高於購買力量。



雙底

雙底的形成,是股價下跌至某個低位,終見市場買盤湧現,趁低吸納,帶動股價向上回升。當股價回升至某水平,卻會因買盤不繼而令股價再度回落。但在第二次下試低位期間,成交量卻較上一個低位為高,其時市場買盤轉強,投資者把握機會積極趁低買入,帶動股份重拾升勢,見底回升。
正式確認雙底回升,需股價在第二次回升期間上破頸線才算完成。頸線是以第一個高位回升向上的最高點,向橫畫一條水平線而成。量度雙底回升的最小幅度,需先量度雙底最高點至頸線之間的距離,再在頸線計起,將度出來的升幅向上量度即可得到。升穿頸線後,或會出現短暫性回落(即後抽),只要後抽幅度不超越3%,即不影響形態。後抽完畢,股價普遍重拾升勢,因市場購買力遠高於沽售力量。


注意

1. 雙底形態形成時,許多常用的技術指標,如KDJ、RSI、MACD等會同時出現底背馳信號,這些指標可以幫助投資者確認底部的形成。
2. 雙底形態由於股價僅經歷了兩次探底,所以底部相對而言不夠堅實,建議投資者買入點選在突破頸線後回抽確認時買入。因為多數雙底形態形成後,都有一個回抽機會。
3. 雙頂形成時,與雙底相同。一些常用技術指標也會出現背馳現象,稱為“頂背馳”。成交量變化也會與股價走勢形成“背離”,即成交量在股價第二次上升時明顯減少,下跌時反而增大,尤其是跌破頸線時。



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Money Flow Index (MFI) 金錢流指標是一個動能指標(momentum indicator)。金錢流指標 MFI 類似於相對強弱指標 RSI,主要差異是在於加入成交量的考量,並且考量今日最高價與最低價。


計算方法


 TypicalPrice = (今日最高價+今日最低價+今日收盤價) / 3

   MoneyFlow = TypicalPrice * Volume

   若 TypeicalPrice 大於前一日為正金錢流
     
   P = 過去n日的正金錢流(Positive Money Flow)

   若 TypeicalPrice 小於前一日為負金錢流
     
    N = 過去n日的負金錢流(Negative Money Flow)

    MoneyRatio = P/N

                                     100
    MFI   = 100 - --------------------
                            1 + MoneyRatio 

 

應用例子


MFI指標的是買賣雙方力道最終表現的結果,把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。而式中即為買方力道佔買賣雙方力道的比值,MFI值會介於0~100之間。例如當盤勢連續上漲時,則MFI值將不斷增大,最高可達100,也就是在n日內收盤價全為上漲。當盤勢連續下跌時,則MFI值將不斷減小,最小可為0,也就是在n日內收盤價全為下跌。當MFI值在50附近時,表示多空力道接近。


背馳訊號


若股價在創新高時,MFI沒有跟著創新高,則為轉弱訊號,下跌即將開始(即多方力道無法跟著創新高)。
若股價在創新低時,MFI沒有跟著創新低,則為轉強訊號,上漲即將開始(即空方力道無法跟著創新高)。
將MFI曲線低點連線,若是呈上升趨勢,表示目前為多頭市場;將高點相連,若呈下降趨勢,則為空頭。


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在日盛HTS平台裡,藏有另一個4000平台,這個平台就是近幾年來最熱門的系統交易化系統。在HTS左上角的畫面代碼輸入4000即可開啟,以下為該系統功能介紹。


畫面功能分為5大部分


第一部份:程式工具列

想要撰寫自己獨一無二的指標或買進賣出訊號都在程式語言裡。


第二部份:商品/時間設定工具列

選擇商品週期ex:5分/60分/日線圖...還可以用多筆個股功能一次看1種以上商品。

第三部份:繪圖工具列

可自行畫趨勢線,水平線及垂直線。還可以依個人判斷的支撐壓力點位做警鈴通知您!


第四部份:其他工具列

縮放K棒大小或往前看歷史資料圖表。Data視窗可以展開查看技術指標數據。


第五部份:主畫面

 在圖表上按滑鼠右鍵>>圖表環境類型,可變更圖表背景顏色及字型顏色及大小。


儲存畫面

當完成初步設定時,請記得儲存圖表,才不會又要花費時間重新設定喔!



下一篇我將針對 4000 左上方的程式語言功能做較深度的介紹,想要撰寫自己的指標或買進賣出訊號嗎?

請看【程式語言畫面教學】

 

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今天580來跟大家討論一個【跨市場、跨商品交易策略】,在國外的策略論壇中,常看到許多文章探討由 B 商品的走勢來判斷 A 商品的趨勢或強弱,但文章總是攏長又因為英文語法抓不到重點,也因此激發我們用簡單的方式來探討可行性

首先我們要找出兩個有緊密關係的商品 For example:

個股:台積電&聯電

內期:電子期&金融期

外期:SP&公債  歐元&美指  黃金&白銀  輕原油&11號糖

當然還有更多組合,在此先不多敘述...


接著我們用 Multicharts 將兩個商品放在同一個畫面上,幾個重點請注意!

1. 於新增商品那兒,將合併不同數據源至單一圖表


2. 在設定商品-->設定,將時區調整成本機,原因是不見得這兩個商品的開收盤時間一樣


設定完圖表應該長這樣 ↓ 上圖是歐元期貨,下圖是美元指數


們很輕易地發現到這兩個商品呈現負連動(一個漲、一個跌)

那該如何透過這兩個商品來建立交易策略呢?

A商品除以B商品得到一個值,再將這個值套入在均線概念,取一個短均跟一個長均,短均再減去長均就能得出兩兩商品強弱楚漢指標圖


接著,準備來測試這種【跨市場、跨商品交易策略】是否名不虛傳呢?

假設楚漢指標上穿越0軸時(意味著A轉強)買進A商品,且於楚漢指標下穿越0軸時(意味著A轉弱)賣出A商品,採多空反轉一直都有持倉概念測試


【測試結果範例】

交易商品:歐元期貨,週期:30分鐘,測試時間:2003~2014/6月,來回成本 50 USD


PS. 580也嘗試運用在其他商品組合,測試結果發現~這理論似乎是對的!


快速結論供參考

1. 值得當作交易核心架構,可多嘗試運用其他商品判讀強弱勢

2. 該邏輯亦可架構在電子期&金融期貨或者個股上

3. 【A】交易核心可搭備【B】濾網【C】出場【D】資金控管來提升績效

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移動平均線是現今投資人最廣泛使用的指標之一,通常拿它判讀趨勢,但碰過均線的人都知道,要設定多少參數總是大家追求的秘密,也是各位頭痛的地方(筆者也是 Orz...),如何把均線轉變成打分數的概念呢?分數高就視為多頭格局,分數低就視為空頭格局...


EX:短均線的參數設定為1~20,而長均線就是短均線的4倍

1MA 搭配 4MA / 2MA 搭配 8MA / 3MA 搭配 12MA /......20MA 搭配 80MA(這樣至少有二十種組合)


接著,當某一組短均大於長均時 我們給它加分,當某一組短均小於長均時 我們扣它分數,此種排列至少也有20種分數,為了讓讀者更輕易看懂概念,作個範例...

5MA 大於 20MA +1分 10MA 大於 40MA +1分 20MA 小於 80MA -1分....依這範例總分就是1分


透過檢視所有參數組合所算出的分數,再改寫成柱狀指標,進而判斷行情!如下圖


現在我們嘗試著運用均線分數概念來判讀趨勢是否可行,透過 Multicharts 撰寫成【當均線分數由負值變成正值做多,且當正值轉變成負值做空


來套入在商品回測,多空反轉且一直持倉策略,讓我們來看看淨值圖吧!

黃金期貨,週期1H,回測期貨2006~2014/7,來回成本20 USD


輕原油期貨,週期1H,回測期貨2006~2014/7,來回成本20 USD


PS. 放在有趨勢性的商品,均線評分概念果然可當交易核心


快速結論供參考

1. 概念源至LARS KESTNER所著的QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES及友版EasyTrader文章

2. 筆者也發現此概念亦可運用在農產品期貨,外匯期及美股指期較勉強

3. 【A】交易核心可搭備【B】濾網【C】出場【D】資金控管來提升績效

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如何檢測程式交易策略的好壞?                                          

前言

對於程式交易者而言,經過千辛萬苦好不容易完成了一支程式交易模組,系統回測績效看起來都不錯;但是,這是否意味著馬上可以上戰場了呢?當然,有些投資人對自己的程式交易模組深具信心;但是,實際進入市場交易後,卻又發現程式的實際獲利似乎不如回測績效來得好,這問題究竟是因為程式”恰好”進入drawdown期,還是根本投資人評判程式交易策略好壞的標準過度寬鬆了呢?

 

一般而言,大部份的情況都是後者,因此,本文希望針對檢測程式交易策略好壞的幾個重點跟投資人分享,相信投資人在讀完本文後,必定能自行建立一套屬於自己檢測程式交易策略好壞的標準程序(SOP)。


分析構面 

欲檢測程式交易模組的好壞,筆者認為至少必須含蓋以下四個分析構面: 

 

一、邏輯檢驗
1. 進場點(次重要)
2.
出場點(最重要):起始停損、追蹤停損
傳統上的觀念認為,程式交易策略的進場點比出場點重要,但事實上並非如此,好的出場策略可讓投資人留住獲利;而在出場策略中,尤其停損策略又格外重要,因此,就一個好的程式交易策略而言,它必需具備有起始停損及追蹤停損策略。

二、回測績效檢驗
1. 策略期望值分析
2. 交易樣本分析
3. 最大虧損分析
回測績效分析相信一般投資人都不陌生,因為一般投資人在評判程式交易策略好壞時,通常只著重在這一個構面,在策略期望值分析上,分析的重點不外乎:策略的勝率、淨利、獲利因子等,而所謂的「策略期望值」係指:策略淨利乘上策略的勝率,就一個好的程式交易策略而言,策略期望值必須為正,且愈大愈好。
在最大虧損分析上,分析的重點不外乎:最大drawdown、最大連續虧損次數等;一般而言,對當沖程式模組來說,最大drawdown必須要小於10萬,才是至少能夠拿到市場交易的模組;對於波段程式模組來說,則希望能將最大drawdown控制在20~30萬以內,當然愈小愈好。
最後,一般投資人較少注意到的是,交易樣本的分析,當在檢驗程式交易策略好壞時,若交易樣本平均每年不到40筆,則樣本績效是不足以代表母體的,這是投資人必需留意的地方。

三、參數孤島檢驗
所謂參數孤島的檢驗,係指檢驗程式交易模組當參數數值改變時,程式交易模組整體表現改變的情況,這樣的檢驗可以讓投資人了解到,本身的交易模組是否有參數過度最佳化的情況;對於一個好的程式交易模組而言,參數數值的改變對程式表現應不致於出現太大的落差;換言之,是不應該出現參數孤島的現象的。

四、策略優勢分析
所謂策略優勢分析,在於分析程式交易策略適合何種盤勢,是適合趨勢或是適合盤整?同時也分析多、空單的個別表現又是如何?透過這個構面的分析,投資人可以找出本身的程式交易策略虧損或獲利的真正原因是什麼。

 

針對上述檢驗程式交易策略好壞的四個分析構面,下面以「日盛1號」波段程式交易策略為實例,期望讓投資人更加了解並學習如何自行去檢驗程式交易策略的好壞。

 

程式交易策略檢驗範例-日盛1

回測期間:2006/1/11~2010/8/10 (4.7)

策略形式:波段策略

手續費+滑價設定(單邊)$500

 

1. 出場點檢驗:
 

  此程式在出場策略設計上包含了起始停損及追蹤停損策略,有助於避免蒙受過大的損失。

 

 

整體

起始停損

l

l

l

追蹤停損

l

l

l

 

2. 回測績效檢驗:
 

  由淨利、勝率及獲利因子來看,此程式在策略期望值的表現上不錯;就交易樣本而言,程式整體每年平均樣本筆數為65筆,超過40筆,樣本績效某種程度上可代表母體績效;另外,以最大虧損分析來看,空單訊號的最大drawdown有些過大,致使程式整體drawdown亦同步被拉大,針對此部份,未來尚有精進的空間。

 

 

整體

淨利

2,715,800

1,427,400

1,288,400

勝率

57%

55%

59%

獲利因子

1.90

1.95

1.86

平均每年成交比數

65

32

33

最大drawdown

-199,800

-121,200

-262,600

連續虧損次數

6

-

-


3. 參數孤島檢驗:
 
    針對程式中4個參數進行檢驗,結果並未出現參數孤島的現象(如圖一所示),亦即參數數值的改 
   
變,應不致於使此程式的表現產生太大的影響。

日盛1號參數孤島檢驗

 

4. 策略優勢分析
 
    此程式在趨勢明顯的時候,表現最佳;至於盤整震盪期間,程式的權益曲線上升幅度轉緩,反映出在此段期間的獲利幅度較小,但不至於出現大幅虧損(如圖二所示)

 

【圖二】日盛1號權益曲線 v.s. 台指期走勢關係圖

 

結論

    本文透過邏輯檢驗、回測績效檢驗、參數孤島檢驗、策略優勢分析等四個構面來檢測程式交易策略的好壞,並以「日盛1號」波段程式交易策略為實例,期望讓投資人更加了解並學習如何自行去檢驗程式交易策略的好壞;當然,本文所提及的四個分析構面僅是筆者所認為檢測程式交易策略的好壞時,「至少」是投資人必須留意到的地方,待投資人真正瞭解其意含後,可以自行增加更多的分析構面,進一步建立一套屬於自己檢測程式交易策略好壞的標準程序(SOP)


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Momentum Indicator 動量指標現價與特定時日之前的價格,計算出價格在過去一段時間內的變動率, 藉由動量指標分析目前價格與歷史趨勢比較處於什麼水平,藉此決定交易策略。


計算方法

 動量指標 Momentum =

即日收巿價 - n 天前收巿價

 (n通常採用10天及18天的數據,10天 適合短線的分析,而 18 天 則用作長線分析)

 

應用例子


動力指標應用時可以用 MACD 的分析方法來處理:
動力指標以 0 為中心線,上下震盪。一般來說,動力指標若果處於中心線以上的股價則被視為強勢,而動力指標處於中心線之下的股價則被視為弱勢。
如果動量線向上突破零軸,為買進信號。當動量線向下跌破零軸,為賣出信號。
當動量自零軸以下向上穿越,預示價格將繼續上揚。
動量可用來衡量嚴重超買和超賣。當動量計算值到達極端水平,可能是市場超買(高動量正值)或超賣(高動量負值) 。
動量指標也被視為是一種領先指標,這是假定動量的變動發生在價格變動之前。


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讓您洞悉量價結構、抓住波段行情!!—價量結構指標 

 

簡介 

一般投資人都有一些困擾,就是在操作時經常賺錢的單子抱不牢,往往「賺很小」,但賠錢的單子又不甘願出掉,到最後偏偏「虧很大」!長期小賺大賠的結果,累積了不少的虧損,變成繳到市場裡的學費;其實「看對不敢做,做錯一直做;賺錢就短跑,虧錢就抱牢」原本就是人性的弱點,尤其是當投資人看不清盤勢、信心不足時,越容易陷入情緒及人性的牽絆;那要如何洞燭機先、掌握先機呢?所謂「量先價行」,本文將介紹的「價量結構指標」,它可以幫助投資人發掘隱含在價格背後的資訊,讓投資人在操作時可以自信滿滿,從容面對市場的詭譎多變,改善交易績效,成為市場的贏家!! 

 

指標原理及形態

一、指標原理:

()利用特定期間的價格波動、上漲量及下跌量計算「價量關係函數」的值

()利用線性迴歸的原理分別估計價格及「價量關係函數」的迴歸線斜率

()當價格迴歸線斜率小於0,但「價量關係函數」廻歸線斜率大於1,顯示下檔有買盤承接,行情可能反轉向上;反之當價格迴歸線斜率大於0,但「價量關係函數」廻歸線斜率小於1,顯示上檔追價乏力,行情可能反轉向下

二、指標形態:


指標設定方式

這裡介紹的判定係數指標備有程式碼,程式檔案及設定方式請洽您所屬的營業員。

 

指標的研判方式

一、K棒下方出現紅線時,代表價量結構有利多方,價格可能反轉向上。

  

二、K棒上方出現藍線時,代表價量結構有利空方,價格可能反轉向下。

  

模擬績效(測試期間:98/1/6-98/6/3  時間架構:15K線)


結論

本文所介紹的價量結構指標可提供投資人長線研判行情長度的依據,改善單純利用價格指標或傳統簡單量能指標研判買賣點產生的被動、反應不及等缺點,尤其在行情屬於「看回不回」或「看跌不跌」、技術指標鈍化的盤勢格局時,能提供投資人領先的研判資訊,並可作為其他趨勢指標的輔助分析工具。

 

相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。


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眾所期待的指標中文化,總算推出了!!!

您怕指標是英文的不懂它是什麼嗎?您怕指標是英文的影響您下單心情嗎?請服用指標中文化!!!

中文化指標載點


步驟 (一)

開啟Power Language並將原本的指標資料夾更名用來備份。


步驟 (二)

選擇檔案,匯人,再挑選中文指標.pla這檔案!!

步驟 (三)

在匯入時勾選匯入時重新編譯,它會在匯入後將所有的程式重新編譯。

Done嶄新的中文指標,看起來就是蘇胡~~


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網路無國際,更何況僅相隔幾個縣市的您……首創影音教學!

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首播影音教學範例:Lesson1 均線交叉 買賣訊號撰寫(可回測)

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Parabolic Stop And Reverse (SAR) 拋物轉向點指標或稱停損點轉向指標,為一種設定停損點相當有效力的指標。其意義是利用跟隨性止蝕位的方法將市勢的止蝕位上移或下移,以保障投資者所得到的利潤。


計算方法


 SARt = SARt-1 + AF * ( EP - SARt-1)
        
        其中AF為加速因子(acceleration factor),EP為極值(extreme price)
        反轉條件:SARt與當天價格發生交會,即下跌波段時SARt < Hight,上漲波段時SARt > Lowt,
        即為反轉訊號。此時,SAR0= EP。 

應用例子


拋物轉向點(SAR)在觀察和運用上與移動平均線(MA)頗類似,但在運算方面則有很大差別。最基本的運用方法是根據拋物轉向點(SAR)的推移方向而定。當轉向點向上推移時,即處於買空期間。在這段期間內,拋物轉向點(SAR)是一直按時間消逝不斷增加(即拋物轉向點[SAR]的數值不斷上升),其增加多寡是取決於當時期價位的升幅而定。換言之,若當時價位不斷創新高,則拋物轉向點(SAR)將按時間短、增幅大的相對比率遞增,直至轉向(改變拋物轉向點[SAR])為止;但如果價位波動牛皮沉滯不前,則拋物轉向點(SAR)將按時間長、增幅少相對比率遞增。
反之,當拋物轉向點(SAR)向下推移時,即表示正處於賣空期間,拋物轉向點(SAR)將隨時間消逝不斷減少(即拋物轉向點[SAR]的數值不斷下降),減少幅度多寡視乎當時價位的跌幅而定。亦即是,若當時價位跌幅凌厲,價位不斷創新低,拋物轉向點(SAR)將按時間短、減幅大的相對比率遞減,直至轉向為止。同樣地,如果價位跌勢緩慢,並無經常出現新低時,則拋物轉向點(SAR)將按時間長、減幅少的相對比率下降。
利用拋物轉向點(SAR)的轉向去判斷買賣策略,方法如下:
1. 當拋物轉向點(SAR)由價位線之上轉到當日價位線之下,代表市勢逆轉向好,可視作入貨訊號。
2. 相反,當拋物轉向點(SAR)由價位線之下轉到價位線之上,則代表市況轉淡,可視作沽貨訊號。
任何一種測市工具或指標都必然存在其優點和缺點。拋物轉向系統(SAR)亦不能例外。因此,在運用此工具時,必需了解其優點及缺點之所在,始能發揮其測市功能。


拋物轉向系統(SAR)的優點


1. 顯示的訊號容易理解,絕不含糊及模稜兩可。
2. 拋物轉向系統(SAR)的增減與實際價位的升跌幅度及時間長短有密切關係,可適用於不同形態的商品期貨及股票價位的波動特性。
3. 在市況出現一面倒或有趨向市道的時候,拋物轉向系統(SAR)的訊號獲利率相當驚人。


拋物轉向系統(SAR)的缺點


1. 運算拋物轉向系統(SAR)的缺點是在於公式中的「加速因子」(Acceleration Factor),它不能巧妙地適應於不同商品或股票,必需由運用者作出不斷的嘗試,才能在波動節拍中尋找最佳的加速因子(AF)數值。一般使用的加速因子(AF)數值的限度在0.02至0.20之間,以0.02值遞增或遞減(例如:0.02、0.04、0.06.....等等)。
2. 在處於上落市時,拋物轉向系統(SAR)的轉向頻率非常高,會導致訊號追隨者在貴買平賣的情況下造成虧損。因此,在遇到上落市時,拋物轉向系統(SAR)絕不宜使用。
備註:
拋物轉向系統(SAR)帶出移動平均線(MA)的優點,亦同時構成其缺點。因此,若能同時與動向指標(DMI)互相配合使用,在其相輔相成的形勢下,更能營造出較理想的分析效果。


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有客戶問到,日盛HTS 4000交易程式化平台是否可以寫-->當正價差大於30做多,反之逆價差大於30做空

答案是可以的,首先我們要先了解正逆價差的概念

正價差期貨價格高於現貨價格。  逆價差期貨商品價格低於現貨市場。

首先,我們要在日盛HTS 4000交易程式化平台把期貨及現貨叫出來,主圖期貨,副圖現貨


4000語言寫法就是-->

//當期貨(上圖)大於現貨(下圖)加30點,買進寫法
//意謂正價差30點

if Close > Close of data2 + 30 then
buy ("B") next bar at market
end if

//當期貨(上圖)小於現貨(下圖)減30點,賣出寫法
//意謂逆價差30點

if Close < Close of data2 - 30 then
Sell ("S") next bar at market
end if

 

當然,短短的幾行是不能拿來交易的,僅供教學範例,多發揮想像力吧!

 


本文內容僅為平台介紹與使用,未提供交易人期貨交易價位與點位建議

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 期現貨價差交易策略—葛蘭碧搭配均線之多空指標 


前言 

本指標運用葛蘭碧法則搭配均線,不僅可以降低訊號延遲的風險,並可彌補葛蘭碧法則對於乖離模糊說法的不足。且經過回測分析,本指標多空勝率不僅皆達5成以上,且全體的平均收益比率亦達2.5倍,值得投資人參考應用。 

 

指標簡介 

J.Granville所提出的「葛蘭碧八大法則」仍是運用價格與移動平均線之間的關係作為買進與賣出訊號依據。其中,法則應用的原理可概分為以下2種概念:
1.趨勢的概念:由於移動平均線代表趨勢的方向,而愈長天期的均線所代表的時間刻度就越大。當趨勢發生改變時,指數價格將會優於長天期的趨勢線先行反應,此時價格線將與移動平均線發生交叉現象,代表著趨勢改變。
2.乖離的概念:價格與均線的差距稱為乖離(bias),當價格的波動愈偏離趨勢時(即乖離越大),則未來價格朝趨勢方向修正的可能性就越高(即乖離收斂) ,另外,若趨勢在加速發生時,亦可預期未來乖離將進一步擴大。 

 

然而,因背離的概念於實務上難以界定,再者,乖離若無法收斂,反而容易誤導投資人建立逆向倉位,逆勢而行,是故本多空指標不將葛蘭碧八大法則中的「乖離」作為進場條件的判定,而改以作為在倉部位的強制出場條件,並以「月線連三根K棒轉弱或轉強」來定義持倉部位與趨勢產生乖離的訊號,此時,系統會將在倉部位強制平倉,有助指標更能靈活地順勢而為。 

 

指標進出場條件設定 

一、葛蘭碧簡化後的多頭三部曲

A:當MA從下跌逐漸開始走平或有向上移動的趨勢,一旦指數由下向上穿過MA,便是買入信號。 

B:指數在MA上方變動,指數向下跌至MA附近,但沒有跌破MA並再度攀升,視為買入信號。 

C:指數下跌至MA的下方,而MA短期內仍然有向上的趨勢,視為買入信號。


二、葛蘭碧簡化後的空頭三部曲


A:MA移動方向由上升趨勢轉為水平走向,而且指數從MA的上方向下跌破MA,視為賣出信號。 

B:指數在MA之下變動,回升時未超越MA,但MA已由水平趨勢變為下跌趨勢,視為賣出信號。

C:指數在MA上方移動,未向下跌破MA,但MA有向下持續滑落的趨勢,視為賣出信號。


三、均線強弱輔助條件


由於葛蘭碧法則的多空訊號大多發生於價格拉回修正後不破趨勢線或跌破趨勢線後快速收復的進場時點,然而,因葛蘭碧法則所運用的趨勢線之天期通常是為長天期的參數,為避免中長期趨勢線所帶來的訊號延遲之誤,本指標加以納入短期均線及中期均線的走勢來進一步篩選進場條件。


改良後的多單進場條件:葛蘭碧多頭三步曲(三擇一)(短期均線>長期均線)

改良後的空單進場條件:葛蘭碧空頭三步曲(三擇一)(短期均線<長期均線)


四、趨勢背離出場條件


多單強迫出場條件:系統出現空訊,多單平倉並反手做空或 20MA連三根轉弱

空單強迫出場條件:系統出現多訊,空單平倉並反手做多或 20MA連三根轉強


指標進出場訊號說明

一、多訊及空單平倉訊號

紅色圓點:代表多單進場訊號

紅色及黑色圓點一同出現:代表多單強制平倉訊號

[例圖]


二、空訊及空單平倉訊號

藍色圓點:代表空單進場訊號

藍色及黑色圓點一同出現:代表空單強制平倉訊號

[例圖]


三、在倉部位平倉同時佈局反向部位指標說明

藍色圓點後,出現紅色圓點:空單平倉出場反手佈多

紅色圓點後,出現藍色圓點:多單平倉出場反手佈空

[例圖]


指標績效回測

一、回測環境

資料樣本:台指期

回測期間:2008/5/5~2009/2/23 30分鐘K

交易條件:1口單,手續費及交易稅來回1000


二、進出場策略

1.出現紅點後的下一根K棒以開盤價多單進場

2.出現藍點後的下一根K棒以開盤價空單進場

3.出現紅點+黑點後的下一根K棒以開盤價多單平倉出場

4.出現藍點+黑點後的下一根K棒以開盤價空單平倉出場

5.出現紅點(藍點)後再出現紅點(藍點),則系統不做任何動作


三、測試績效


相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。下單系統僅供參考,投資人仍需自行判斷,資料內容錯誤、延誤或中斷傳輸,而導致交易損失,投資人應自行負責,本公司不負任何法律責任。 



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所謂的Detrend就是「去除掉趨勢」之意,顧名思義,Detrended Price Oscillator (DPO) 區間震蕩線這個指標是將一個股價變動的時間數列值,袪除掉其長線的趨勢方向,而只留下短線價格的波動。這個指標設計的目的似乎與大多數的指標相反,一般的指標都是想要留下趨勢的變動,除掉其短期波動的雜訊。區間震蕩線 DPO 試圖消除價格的趨勢,讓您更容易識別週期和超買 /超賣水平。


計算方法

為了計算 DPO的,您需要指定一個時間段 n ,超過這一時段的價格趨勢將被刪除,只保留短期震蕩。

首先創建一個 n 期簡單移動平均

 
DPO = 收盤價- 前(N/2+1)日簡單移動平均
 
應用例子 

1、在0軸上方,設定一條超買線,DPO波動至超買線時,代表股價處於短期高點。
2、在0軸下方,設定一條超賣線,DPO 波動至超賣線時,代表股價處於短期低點。
註意!不同股票的超買超賣界限值都不同,讀者應觀察其歷史數據後,自行設定。
3、DPO位於0軸上方,代表多頭趨勢。或者,DPO由負值向上穿越0軸時,視為買進訊號。
4、DPO位於0軸下方,代表空頭趨勢。或者,DPO由正值向下穿越0軸時,視為賣出訊號。


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在上一次的快易點 HTS 改版後,讓大家期待的 HTS 4000 已經可以匯入外部資料嚕!經過測試後,只要有歷史資料,什麼商品都可以餵,只要資料格式對,都可以將原先寫好的買賣訊號匯入並且回測喔!廢話不多說來看看怎麼使用吧!


首先開啟 HTS 4000系統交易平台,跟著圖示一步一步完成。 

1. 進入 HTS 4000 後..

2. 彈出選擇商品視窗..

3. 選擇歷史資料來源..

插個話,格式範例為..


日期(Date) 時間(Time) 開(Open) 高(High) 低(Low) 收(Close) 量(Volume) 

4. 按確定匯入商品..

5. 已完成匯入,選擇您要呈現的週期K線圖..

6. 恭喜完成!接著就可以將指標或買賣訊號丟到圖表了,回測當然也沒問題..^^


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Market Facilitation Index (BW MFI) 市場便利指標是由 Dr. Bill Williams,旨在利用成交量和價格的特點,增加交易準確度。你不需關心指標的絕對值,BW MFI 的變化才是重點。


計算方法

 MFI = [High] - [Low] / Volume

+交易量/+MFI 綠燈(Green)

-交易量/-MFI 衰退(Fade)

-交易量/+MFI 偽裝(Fake)

+交易量/-MFI 蟄伏(Squat) 


應用例子


市場便利指標運用時會與成交量一起使用:
市場便利指標增加,交易量增加 (Green)。這一點表明:
a)進入市場的交易人員的數量增加。(交易量增加)
b) 新的交易人員會隨著柱圖的發展趨勢入市。(例如,移動的開始和速度的加快)
市場便利指標的回落和交易量的下降 (Fade),表明市場的交易人對該市場不在感到有任何的興趣。
市場便利指標的增加,但交易量下降 (Fake)。最有可能的就是,市場並不受到來自客戶交易量的支持,價格隨著“底樓”交易人員的游資而變化(經濟人和交易人)
市場便利指標的下跌,但是交易量的增加 (Squat)。存在牛力和熊力之間的鬥爭。主要特徵為大量的買進和大量的賣出。但是價格沒有重大的變化,因為兩股勢力比較相當。競爭的其中一方(買家或賣家)將會最終贏得這次鬥爭的勝利。通常,柱形的停滯讓你知道是否這個柱形決定了市場趨勢的連續性,或這個柱形終止了市場趨勢。Bill Williams 稱之為“行屈膝禮Squat”。 

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或許您有這種心情…

往往在判斷行情時舉棋不定,唯有在事後諸葛的時後,再鞭策自己!

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或許您有這種情況…

白天要上班上課,沒辦法長時間看盤,就算有時間看盤,也失去了生活品質!

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第二波影音教學範例:Lesson2 停損停利 買賣訊號撰寫(可回測)

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Chaikin Oscillator (Chaikin) 蔡金擺動指標是 Marc Chaikin 所發展的一種新成交量指標。他汲取 Joseph Granville 和 Larry Williams 兩位教授的理論精華,將累積/派發線指標(A/D)加以改良,衍生出Chaikin Oscillator。
蔡金本人對 Chaikin 指標的設計原理,做了以下簡要的敘述:
為了將市場的內在動能,真實地表現在分析圖表上。現有的技術指標,不管應用在大盤或者個股,都必須將成交量列入考慮的範圍。在價格的波動趨勢中,成交量分析有助於掌握股價本質上的強弱度。成交量與股價的背離現象,經常是確認反轉訊號的唯一線索。Joseph Granville 和 Larry Williams 兩位教授,直到60年代後期,才開始註意成交量與股價的關係。他們發現,必須在成交量總額中,篩選出較具意義的部分成交量,才能創造出更具代表性的指標。多年來,大部分的分析師,將上漲股的成交量全部視為正值,將下跌股的成交量全部視為負值。但是,這種論調存在著很大的缺點,必須加以改良,才足以反應股價的真實本質。
能量潮指標(OBV)為例子。如果當日股價上漲,則當日所有的成交量總額,一律視為多頭動能。如果當日股價下跌,則當日所有成交量總額,一律視為空頭動能。這種論點太過於簡化,而且不符合實際的現狀。一段完整的趨勢行情,會發生很多次重要的短、中期頭部和底部,然而,OBV指標主要是針對極端的行情起作用。也就是說,只有在成交量極度萎縮或極度擴張的狀況下,OBV指標才能發揮作用。
Larry Williams 將OBV加以改良,用來決定當日的成交量,屬於多方或空方力道。OBV以當日的收盤價和前一日的收盤價比較。然而,Larry Williams 卻以當日收盤價和當日開盤價比較,並且設計了一條累積能量線。如果收盤價高於開盤價,則開盤價距收盤價之間的上漲諷度,以正值百分比表示,並乘以當日成交量。如果收盤價低於開盤價,則開盤價距收盤價之間的下奠幅度,以負值百分比表示,再乘以當日成交量。經過這樣的改良之後,其偵測量價背離的功能,顯然更具有參考價值。

計算方法

 Chaikin = EMA(A/D, n) - EMA(A/D,m)

(n<m) 

 

應用例子


在使用本指標之前,必須註意下列三大要點:
1、以中間價為基準,如果收盤價高於當日中間價,則當日成交量視為正值。收盤價越接近當日最高價,其多頭力道越強。如果收盤價低於當日中間價,則當日成交量視為負值。收盤價越接近當日最低價,其空頭力道越強。
2、一波健全的上升趨勢,必須包含強勁的多頭力道。多頭力道就像火箭升空,須要消耗的燃料一般。如果多頭力道虛弱,則視為燃料不足,沒有推升股價的條件。相反的,下降趨勢經常伴隨著較低的成交量。但是,波段下降趨勢即將成熟前,經常會出現恐慌性拋壓。這些賣盤,有部分來自於法人機構的大額結帳拋售。這一點,相當值得註意!股價不斷的創新低點,成交量也相對呈現緩步的縮減。在這量縮低迷的期間,註意突然暴出的大量,這個現象發生時,經常是底部完成的訊號。
3、我們必須承認,沒有任何一個指標是絕對完美的,建議搭配其他指標輔助,可以避免假訊號的發生。


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Mass Index 是由Donald Dorsey 開發,目的是通過測量高與低價格範圍的縮小和擴大,找出趨勢反轉的指標。高低價格範圍擴大,Mass Index 上升,高低價格範圍收窄,Mass Index 下降。


計算方法


一般參數設定為25天。可視需要縮短週期至12天。

參考MASS指標時,須同時觀察K線圖走勢,並且在圖表上,繪製一條股價的9天移動平均線。


應用例子


觀察MASS指標的曲線圖時,必須特別注意其曲線“凸出的部分”。當股價的高低波幅差距擴大,或者股價的動量指標急速噴出時,都會造成曲線形成“凸出的部分”。 MASS Index 將每日的價差波幅,以指數平均的方式加以平滑,以便觀察它波帶寬窄的程度。一般而言,當MASS Index 高於25時,代表價差波幅擴大。當MASS Index 低於25時,代表價差波幅狹窄。但是,所謂“凸出的部分”,經常是價差波幅瞬間大幅擴張所造成的。由於衝擊的力量過於猛烈,造成MASS曲線向上穿越27,暗示股價波帶的寬度已擴增至一定極限,近期內反轉的可能性增加。 觀察MASS曲線的“凸出的部方”訊號時,必須同時觀察K線圖走勢,並且在圖表上,搭配一條9天的移動平均線。根據移動平均線移動的方向,決定進場買入或者退場賣出。
MASS Index 向上穿越27,隨後又掉頭跌落26.5。當時,如果股價的9天移動平均線,正處於上升狀態,代表多頭行情即將反轉下跌。
MASS Index 向上穿越27,隨後又掉頭跌落26.5。當時,如果股價的9天移動平均線,正處於下跌狀態,代表空頭行情即將反轉上漲。


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 讓您揮別「看對趨勢、做錯行情」的遺憾!—判定係數指標(R-Square indicator 


 

簡介 

一般投資人在面對股票或期貨市場的大起大落時,最大的難題往往不是趨勢的方向,而是趨勢的持續性,例如,我們很清楚地看出價格趨勢是向上的,但是卻不知道趨勢什麼時候會結束而反轉向下,因此就常會發生手上的多單太早獲利了結,或是太早進場建立空單、逆勢操作而慘遭軋空、出現重大虧損;或者說,我們發現價格遽跌呈現強空走勢,但不知道趨勢能維持多久,因為擔心隨時會出現技術性反彈而錯失空單進場或多單出場的時機,而眼睜睜地看著行情一直看彈不彈直直落;因此從以上的例子我們知道,「順勢操作」固然是金融市場獲利的不二法門,但在進場時機的選擇上,也必須掌握到技巧,才不至於出現「看對趨勢、做錯行情」的情況。因此,本文在此要介紹一種恒量趨勢強度的技術指標:判定係數指標(R-Square indicator),它在應用上不但可以當成趨勢指標使用,也可以當作擺盪指標研判行情可能的反轉點,可以說是「運用之妙、存乎一心」,現在就讓我們來領略這個指標的靈活性。

 

指標原理

判定係數指標是利用統計相關性檢定的原理建立的指標;我們都知道趨勢是時間的函數,因此我們可以先用統計上的線性迴歸線來描述,其中代表價格,代表時間,如果價格呈現向上趨勢,那b應該是正數,反之若為向下趨勢,則b為負數,此外若b的絕對值越大則代表趨勢越明顯,持續性也可能較長,若越小或是接近0,則可能趨勢已經不明顯,此時行情有反轉的可能性;綜合以上討論,只要我們可以利用統計檢定(Statistical Test)的原理,設計一個可以能有效檢定b的數值的檢定統計量,就可以用以研判價格的趨勢及強度,而目前統計實務界上最常用的檢定統計量,就是本文提到的判定係數(R-Square)。

 

指標設定方式

這裡介紹的判定係數指標備有程式碼,程式檔案及設定方式請洽您所屬的營業員。

 

指標的應用範例

判定係數指標在實戰應用的時候通常搭配其他趨勢研判的工具作為研判行情的依據;而研判趨勢的工具要如何選擇呢?其實彈性非常大,可以是最簡單的均線,也可以是常用的KDRSI指標,以下以搭配價格移動平均線(紫色線)為例,用紅色線段代表判定係數,藍色線段則代表判定係數的移動平均值,分別說明如何使用判定係數指標研判趨勢及估計可能的反轉點:

一、當價格呈現上升趨勢,但判定係數指標卻呈現下降趨勢,此時代表價格向上的趨勢不明確,可能僅是短線反彈,行情隨時可能反轉向下

 

 二、當價格呈現下降趨勢,但判定係數指標卻向上出現黃金交叉,此時代表價格向下的趨勢力道強勁,可能是波段跌勢的起點。


結論

本文提出以統計檢定的原理作為預測基礎的判定係數指標,來改善一般指標只能判定趨勢方向,但但不能估計趨勢強度的缺憾;利用判定係數指標,投資人可以揮別「看對趨勢、做錯行情」的遺憾,既能夠很清楚地看清楚趨勢的變化,又可以掌握趨勢的強度,選擇最佳的進出場時機,提昇操作績效,達到在金融市場穩定獲利的目標!

相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

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相對強弱指數 Relative Strength Index (RSI) 自J. Welles Wilder 1978年於 New Concepts in Technical Trading Systems 發表後,已經成為一個非常受歡迎和有用的動量擺動指標(momentum oscillator)。 RSI比較近期股票的漲跌幅度,將這些信息變成一個數字,範圍從 0 到 100。


計算方法

 

 100
    RSI(n) = 100 - --------
                   1 + RS(n)

    RS = 平均收益 / 平均損失
 
    平均收益 = [(前平均收益) x (n-1) + 現在收益] / n
    首平均收益 = 在過去n 時段的總收益 / n

    平均損失 = [(前平均損失) x (n-1) + 現在損失] / n
    首平均損失 = 在過去n 時段的總損失 / n 

    注意: 損失值使用正數 

 

當平均收益大於平均損失,相對強弱指數上升,因為 RS 將大於 1。相反,當平均損失大於平均增益,相對強弱指數下跌,因為 RS將小於 1。 Wilder 建議 n 值是14。

 

超買 /超賣

Wilder 使用 70 和 30 為超買和超賣水平分別。一般來說,當RSI 升越70時,表示市場開始超買;當RSI 跌破30時,表示市場開始超賣。一些交易商確定長期趨勢,然後使用極端讀數為買入點。如果長期趨勢是看漲的,那麼超賣的數據可能標誌著潛在的買入點。


背馳訊號

當價格創新高(或創新低),但RSI卻出現下跌(或上升),此謂背馳。發生在超買或超賣的背馳通常會提供較可靠的買賣信號。


中線交叉

RSI的中心線為 50。整體而言,RSI高於 50 表明,平均收益高於平均損失和。RSI低於50 表明損失多於收益。一些交易商會以 RSI 高於50確認看漲信號,或低於 50 確認看跌信號來進行買或賣。


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就期貨的成交量來看,最大的成交量區間往往落在08:45~10:00之間,這區間正好夾帶著加權指數的開盤,而當沖客也經常在這區間完成1筆以上的交易,這區間正是當沖客存在的密集區。甚至有人提到說,外資等法人們,在開盤後沒多久,就已經決定好方向及要佈局的策略了呢!

 

開盤八法或開盤突破法等等,都是運用開盤後的多空力道來判斷今日的行情走勢,我曾經在其他家平台上,請人幫忙寫一個指標...內容是將開盤後一個小時的最高點及最低點自動劃上二條水平線,直到次日開盤,光光單一這指標就花了我3000大洋,或許你也有類似這樣請人代寫指標的經驗,但當我花了錢寫好這指標後,我就決毅開啟我的交易程式化之路了。


 

我學基礎撰寫花了24小時,但學會撰寫自己的策略花了我數年...BTW, 我沒任何程式背景。

 

我把這3000大洋指標送給您...


副上程式碼給各位,要打順勢單或逆勢單請自行判斷


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今天我來介紹一個交易概念【連動價差交易】這也是近幾年許多交易員相當推崇的交易,只要您了解整個交易理念,您會發現它是如此地可靠且可以降低大量風險,甚至您會想將您手頭上的交易方法套上【連動價差交易】來檢視策略及交易


現在,我來舉幾個簡單的有關於【連動價差交易】的概念…

1. 連動係數高的商品就像男女朋友,偶爾因吵架而分開,偶爾因理想而黏在一起…

2.連動係數高的商品日炎高照溫度上升時,冰淇淋就會賣得特別好…

3.連動係數高的商品寒流來襲時,街上人們的衣服就會穿得多…

看到這裡,有沒突然覺得有趣及驚訝呢?

我們都知道天氣太熱吃冰很爽快、天冷要多穿衣服來保暖,也因此連動係數的概念就是(溫度=冰淇淋銷售量=穿衣服的數量),而這種【基本常識】放在交易上,我們卻忽略了 XD


想像一下,市場上是否有明顯的連動商品?且透過以上概念的【基本常識】是否可以增加您交易的正確性及提升獲利能力呢?

答案是肯定的…我們稱它為【連動價差交易】,現在我們就來舉例一組有高度連動係數的商品-->歐元期貨 & 英鎊期貨

如圖,這是歐元期貨及英鎊期貨的日線圖,我們可以很輕易看出,它們幾乎都朝同一個方向漲或者是跌,如果我把商品名稱遮住,真的很難分辨哪一個是歐元期貨、哪一個是英鎊期貨呢!

這就是所謂的兩兩商品【正相關連動】,還記得上述所舉例的...當溫度上升(歐元期貨),冰淇淋的銷售量就會上升(英鎊期貨)

這兩個貨幣的特性,長期來看它們不會改變,今年...明年...十年後它們都不會改變,因為地緣的關係,貨幣利率要帶給人們舒適與生存的環境

舒適=天氣熱吃冰淇淋

生存=寒流來多穿衣服


短期來看,歐元期貨及英鎊期貨可能因為數據公布等因素而產生【裂縫】,這正是提供我們一個交易的機會

複習一下,連動係數高的商品就像男女朋友,偶爾因吵架而分開,偶爾因理想而黏在一起…


【可預測的波動率=淺在獲利能力】

【連動價差交易】背後有強大的基礎支撐住,提供您一個可預測的方向模型,我們只需要觀察已經產生的【裂縫】或者是即將產生【裂縫】,這【裂縫】就是【眉角】!我們不需要研判趨勢盤或盤整盤、亦不需要猜測經濟數據是否優於預期,我們只需要在不合理的走勢上做對的事!是不是讓交易更簡單化了呢?

透過【裂縫】作交易,我們會一買一賣,或者說是左手買右手賣,這種價差交易卻是法人及外資所愛,因為該模組策略是在高勝率及低風險環境下交易


接下來幾篇文章我們將介紹還有那些商品有高度連動係數?如何透過公式來判別連動係數?

我們可以運用哪些指標判別【裂縫】的產生,並進行交易?提升獲利率?

如何運用強大的基本市場力量進行低風險交易,盡在日盛580!!

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