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判定係數指標

分類 : HTS 指標分享2017-02-16

 讓您揮別「看對趨勢、做錯行情」的遺憾!—判定係數指標(R-Square indicator 


 

簡介 

一般投資人在面對股票或期貨市場的大起大落時,最大的難題往往不是趨勢的方向,而是趨勢的持續性,例如,我們很清楚地看出價格趨勢是向上的,但是卻不知道趨勢什麼時候會結束而反轉向下,因此就常會發生手上的多單太早獲利了結,或是太早進場建立空單、逆勢操作而慘遭軋空、出現重大虧損;或者說,我們發現價格遽跌呈現強空走勢,但不知道趨勢能維持多久,因為擔心隨時會出現技術性反彈而錯失空單進場或多單出場的時機,而眼睜睜地看著行情一直看彈不彈直直落;因此從以上的例子我們知道,「順勢操作」固然是金融市場獲利的不二法門,但在進場時機的選擇上,也必須掌握到技巧,才不至於出現「看對趨勢、做錯行情」的情況。因此,本文在此要介紹一種恒量趨勢強度的技術指標:判定係數指標(R-Square indicator),它在應用上不但可以當成趨勢指標使用,也可以當作擺盪指標研判行情可能的反轉點,可以說是「運用之妙、存乎一心」,現在就讓我們來領略這個指標的靈活性。

 

指標原理

判定係數指標是利用統計相關性檢定的原理建立的指標;我們都知道趨勢是時間的函數,因此我們可以先用統計上的線性迴歸線來描述,其中代表價格,代表時間,如果價格呈現向上趨勢,那b應該是正數,反之若為向下趨勢,則b為負數,此外若b的絕對值越大則代表趨勢越明顯,持續性也可能較長,若越小或是接近0,則可能趨勢已經不明顯,此時行情有反轉的可能性;綜合以上討論,只要我們可以利用統計檢定(Statistical Test)的原理,設計一個可以能有效檢定b的數值的檢定統計量,就可以用以研判價格的趨勢及強度,而目前統計實務界上最常用的檢定統計量,就是本文提到的判定係數(R-Square)。

 

指標設定方式

這裡介紹的判定係數指標備有程式碼,程式檔案及設定方式請洽您所屬的營業員。

 

指標的應用範例

判定係數指標在實戰應用的時候通常搭配其他趨勢研判的工具作為研判行情的依據;而研判趨勢的工具要如何選擇呢?其實彈性非常大,可以是最簡單的均線,也可以是常用的KDRSI指標,以下以搭配價格移動平均線(紫色線)為例,用紅色線段代表判定係數,藍色線段則代表判定係數的移動平均值,分別說明如何使用判定係數指標研判趨勢及估計可能的反轉點:

一、當價格呈現上升趨勢,但判定係數指標卻呈現下降趨勢,此時代表價格向上的趨勢不明確,可能僅是短線反彈,行情隨時可能反轉向下

 

 二、當價格呈現下降趨勢,但判定係數指標卻向上出現黃金交叉,此時代表價格向下的趨勢力道強勁,可能是波段跌勢的起點。


結論

本文提出以統計檢定的原理作為預測基礎的判定係數指標,來改善一般指標只能判定趨勢方向,但但不能估計趨勢強度的缺憾;利用判定係數指標,投資人可以揮別「看對趨勢、做錯行情」的遺憾,既能夠很清楚地看清楚趨勢的變化,又可以掌握趨勢的強度,選擇最佳的進出場時機,提昇操作績效,達到在金融市場穩定獲利的目標!

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