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葛蘭碧應用策略

分類 : HTS 指標分享2016-12-08

 期現貨價差交易策略—葛蘭碧搭配均線之多空指標 


前言 

本指標運用葛蘭碧法則搭配均線,不僅可以降低訊號延遲的風險,並可彌補葛蘭碧法則對於乖離模糊說法的不足。且經過回測分析,本指標多空勝率不僅皆達5成以上,且全體的平均收益比率亦達2.5倍,值得投資人參考應用。 

 

指標簡介 

J.Granville所提出的「葛蘭碧八大法則」仍是運用價格與移動平均線之間的關係作為買進與賣出訊號依據。其中,法則應用的原理可概分為以下2種概念:
1.趨勢的概念:由於移動平均線代表趨勢的方向,而愈長天期的均線所代表的時間刻度就越大。當趨勢發生改變時,指數價格將會優於長天期的趨勢線先行反應,此時價格線將與移動平均線發生交叉現象,代表著趨勢改變。
2.乖離的概念:價格與均線的差距稱為乖離(bias),當價格的波動愈偏離趨勢時(即乖離越大),則未來價格朝趨勢方向修正的可能性就越高(即乖離收斂) ,另外,若趨勢在加速發生時,亦可預期未來乖離將進一步擴大。 

 

然而,因背離的概念於實務上難以界定,再者,乖離若無法收斂,反而容易誤導投資人建立逆向倉位,逆勢而行,是故本多空指標不將葛蘭碧八大法則中的「乖離」作為進場條件的判定,而改以作為在倉部位的強制出場條件,並以「月線連三根K棒轉弱或轉強」來定義持倉部位與趨勢產生乖離的訊號,此時,系統會將在倉部位強制平倉,有助指標更能靈活地順勢而為。 

 

指標進出場條件設定 

一、葛蘭碧簡化後的多頭三部曲

A:當MA從下跌逐漸開始走平或有向上移動的趨勢,一旦指數由下向上穿過MA,便是買入信號。 

B:指數在MA上方變動,指數向下跌至MA附近,但沒有跌破MA並再度攀升,視為買入信號。 

C:指數下跌至MA的下方,而MA短期內仍然有向上的趨勢,視為買入信號。


二、葛蘭碧簡化後的空頭三部曲


A:MA移動方向由上升趨勢轉為水平走向,而且指數從MA的上方向下跌破MA,視為賣出信號。 

B:指數在MA之下變動,回升時未超越MA,但MA已由水平趨勢變為下跌趨勢,視為賣出信號。

C:指數在MA上方移動,未向下跌破MA,但MA有向下持續滑落的趨勢,視為賣出信號。


三、均線強弱輔助條件


由於葛蘭碧法則的多空訊號大多發生於價格拉回修正後不破趨勢線或跌破趨勢線後快速收復的進場時點,然而,因葛蘭碧法則所運用的趨勢線之天期通常是為長天期的參數,為避免中長期趨勢線所帶來的訊號延遲之誤,本指標加以納入短期均線及中期均線的走勢來進一步篩選進場條件。


改良後的多單進場條件:葛蘭碧多頭三步曲(三擇一)(短期均線>長期均線)

改良後的空單進場條件:葛蘭碧空頭三步曲(三擇一)(短期均線<長期均線)


四、趨勢背離出場條件


多單強迫出場條件:系統出現空訊,多單平倉並反手做空或 20MA連三根轉弱

空單強迫出場條件:系統出現多訊,空單平倉並反手做多或 20MA連三根轉強


指標進出場訊號說明

一、多訊及空單平倉訊號

紅色圓點:代表多單進場訊號

紅色及黑色圓點一同出現:代表多單強制平倉訊號

[例圖]


二、空訊及空單平倉訊號

藍色圓點:代表空單進場訊號

藍色及黑色圓點一同出現:代表空單強制平倉訊號

[例圖]


三、在倉部位平倉同時佈局反向部位指標說明

藍色圓點後,出現紅色圓點:空單平倉出場反手佈多

紅色圓點後,出現藍色圓點:多單平倉出場反手佈空

[例圖]


指標績效回測

一、回測環境

資料樣本:台指期

回測期間:2008/5/5~2009/2/23 30分鐘K

交易條件:1口單,手續費及交易稅來回1000


二、進出場策略

1.出現紅點後的下一根K棒以開盤價多單進場

2.出現藍點後的下一根K棒以開盤價空單進場

3.出現紅點+黑點後的下一根K棒以開盤價多單平倉出場

4.出現藍點+黑點後的下一根K棒以開盤價空單平倉出場

5.出現紅點(藍點)後再出現紅點(藍點),則系統不做任何動作


三、測試績效


相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。下單系統僅供參考,投資人仍需自行判斷,資料內容錯誤、延誤或中斷傳輸,而導致交易損失,投資人應自行負責,本公司不負任何法律責任。 



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六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。
七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。
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