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HOT!! 摩根臺灣指數 簡介

分類 : 期貨商品圖書館2016-12-06

新加坡國際金融交易所(SIMEX)於1997年1月9日正式掛牌交易摩根台股指數期貨,SIMEX係採用摩根史坦利公司(Morgan Stanley)所編制的臺灣指數為藍本進行期貨交易,摩根指數與加權指數的相關係數高達95﹪以上。

摩根臺灣指數的編制始於1988年,目前摩根台指成份股共105檔,幾乎都是各產業中最具代表性的股票,合計比重佔台灣整體股市市值將近七成,相當具有參考價值。MSCI每季將會依據股票的市值及公眾流通量進行檢討,對採樣股票之數目及權重予以變動調整。

在契約規格方面,交易月份為四個季月加上最近兩個月份。摩台指最後交易日,是每月倒數第二個營業日。每一點價值為100美元,以指數位於400點計算,契約價值為40,000美元。每一tick價值為0.1x100,也就是10美元。漲跌停限制為7%,但是暫停交易10分鐘後放寬至10%,如果再碰到漲跌停限制,暫停交易10分鐘後又將放寬至15%。交易時間為早上8:45~13:45,這是第一階段部分。第二階段交易時間為下午14:35~2:00。交易成本除手續費外不另外收取交易稅。摩根台指的主要參與者為外資與國內主力大戶,雖然成份較少,但極具價格參考性。


摩根台指有那些優點?

1﹒沒有期交稅。

2﹒比較沒有部位限制(國內部位限制較嚴格,台指自然人:2000   法人:4000口)。

3﹒採樣成本較少容易套利或價差操作較容易。

4﹒交易時間較長,除了比台指晚收盤,現在下午盤還都可以交易到晚上1~2點,以後大概會是24小時類型,跟小道瓊或小S&P差不多了。

5﹒漲跌幅度較有彈性,當天最大可有三階段的漲跌停版,最大可以到15%

6﹒對於外資來說,可以不用再換匯(以美金計價省得匯差成本)


市場調查: 

摩根台指合計比重佔台灣整體股市市值將近七成,相當具有參考價值。


保證金規格:


摩根台指開盤時間,比我們台灣早,所以也有投資者會參考摩根台指開盤的漲跌,來預測台灣的開盤幅度。

除了開盤時間比我們早之外,收盤時間也比我們台灣還晚,

而且還分兩階段交易,第2階段交易時間是下午3點左右,可以直接交易到晚上凌晨2點。

(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


風險承受度:(台幣)

停損(Tick)

摩根台指(STW)

 

台指期(TX)

跳動10(Tick)

3000

2000

跳動30(Tick)

9000

6000

跳動50(Tick)

15000

10000

摩根台指每跳動一tick=10塊美金=>300塊台幣

台指期每跳動一tick=200塊台幣


每日平均統計:

 

摩根指數(STW)

台指期(TX)

20日均振幅

3.34

63.5

換算成台幣金額

10,200

12,800

20日均成交量

44,375

75,028


摩根台指商品短中長期走勢圖:

日K

週K

月K


摩根台指商品跟台指期的連動關係(Correlation):

百分之8成以上,是屬於正連動的關係


摩根台指商品的五檔報價:


外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)

7、可以下停損限價單(stoplimit)-在台灣只能下觸擊市價單,在國外停損限價單是可以

直接下到國外期交所喔!


缺點部分:

1、保證金較高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。

 

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